О ключевых идеях рассказывает  Павел Гаманюк, руководитель практики управления рисками компании GlowByte Consulting, имеющий многолетний опыт руководства проектами по автоматизации процессов управления кредитными рисками в крупнейших российских банках.

Еще вчера основное внимание розничных банков было приковано к процессам, которые влияют на качество обслуживания и объем выдачи кредитных продуктов. Прямые и перекрестные продажи предъявляли строгие требования к инфраструктуре, позволяющей проводить глубокий анализ кредитоспособности заемщика. Соответственно, одним из основных объектов инвестиций до недавнего времени был кредитный конвейер, оптимизация которого повышала качество кредитного портфеля в условиях роста продаж кредитных продуктов.

В этих условиях основная часть проектной активности, которую осуществляла наша компания на протяжении 2014 года, была посвящена внедрению систем принятия решений. Важную роль играли проекты по разработке скоринговых моделей и адаптации кредитных стратегий к изменениям в продуктовой линейке клиента. Также были реализованы многочисленные проекты по подготовке, обеспечению и повышению качества и целостности данных, необходимых для построения оперативной и аналитической отчетности.

Новая экономическая ситуация внесла существенные коррективы в конъюнктуру банковского бизнеса. Сыграли роль сразу несколько факторов: введение санкций вкупе с высокой волатильностью валютных курсов “перекрыли кислород” для многих финансовых организаций в части займов на межбанковском рынке. Если также учесть повышение ключевой ставки Центральным Банком, то станут вполне очевидными причины резкого падения спроса на розничные кредиты — ставка на уровне 25-30% годовых оказалась неподъемной для большинства наших граждан. При этом структура продаж изменилась неоднородно: если с возросшими ставками по беззалоговым кредитам население еще готово как-то мириться, то на рынке залоговых кредитов (ипотечных и автокредитов) произошли радикальные изменения. К примеру, рынок автомобилей среднего класса упал более чем на 40% уже в первом квартале этого года. Игроки сегодня смирились с резким падением количества заявок на кредиты, однако, лавируя между уровнем одобрения и высоким качеством кредитной сделки, отдают предпочтение последнему. На практике это приводит к ужесточению кредитной политики и одобрению только заявок проверенных клиентов c отличной кредитной историей.

Падение рубля не могло также не отразиться на рынке корпоративного кредитования, особенно пострадал малый и средний бизнес. У небольших компаний, чья основная деятельность была связана с закупками в иностранной валюте, не оказалось достаточного запаса прочности и количество банкротств существенно увеличилось. Корпорации также стали тщательнее оптимизировать издержки и в первую очередь операционные расходы. Сокращение персонала крупными компаниями привело к падению регулярных доходов заемщиков, резкому росту просроченной задолженности по предыдущим поколениям выдачи, и как следствие к увеличению объема резервирования. В условиях дефицита ликвидности это стало настоящей проблемой для финансовых институтов.

В настоящее время мы наблюдаем существенные изменения в нашем проектном ландшафте: на первый план выходят вопросы грамотного управления процессами сбора просроченной задолженности (collection). Сейчас, в условиях сокращения объема выдач, у банков появилась возможность переосмыслить эффективность работы действующих систем, критически подойти к вопросам недостаточной автоматизации этих не менее важных процессов. В первом квартале 2015 года в портфеле GlowByte Consulting существенно выросла доля проектов, включающих аудит и оптимизацию текущих процессов взыскания, разработку специализированных скоринговых моделей, позволяющих на основе ретроспективных данных выбрать наиболее действенный способ работы с должником. Немалое количество инициатив связано с более глубокой автоматизацией аналитического и операционного блоков Collection — банки высоко оценивают влияние дифференцированного подхода к работе с различными сегментами должников и использование более широкого спектра каналов коммуникаций.

Стоит также отметить, что на этап экономического спада наложился период активного изменения законодательства Российской Федерации, стали ужесточаться требования к банкам со стороны регулятора. Так, в минувшем году у кредитных организаций было отозвано в два раза больше лицензий по сравнению с 2013-м.

Как следствие, сейчас многие игроки финансового рынка обнаружили недостаточную степень реализации функции комплаенса. Калька с английского термина compliance означает соответствие комплекса мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям регулятора (Anti money laundering, AML, ПОД/ФТ). Основные задачи, которые требуется решать нашим клиентам, относятся именно к этой сфере. Как правило, речь идет о полноценном проекте внедрения специализированной AML-системы, которая в итоге дает работникам подразделений по управлению рисками полноценный инструмент для эффективного выявления и расследования подозрительных операций.

Существует несколько подходов к созданию в банке системы отслеживания подозрительных операции в режиме реального времени, позволяющей формировать сигналы, выполнять анализ таких операций и формировать отчет в формате, необходимом для регулятора. Например, промышленные коробочные решения содержат в себе ряд преднастроенных правил. Однако адаптировать их под законодательство РФ и требования Росфинмониторинга банки не всегда могут без привлечения внешнего консультанта. Иногда возникают ситуации, когда по ряду причин нашим клиентам бывает непросто четко сформулировать требования к доработкам, но накопленный опыт позволяет нам инициировать проекты даже в условиях отсутствия формализованных бизнес-требований со стороны заказчика.

Говоря о деятельности ЦБ РФ на финансовом рынке, нельзя не отметить крен в сторону введения обязательных требований к структуре и достаточности капитала, банковскому надзору и рыночной дисциплине. Как известно, они составляют три столпа Базельского соглашения, предполагающего более сложный методологический подход к оценке кредитного риска. Несмотря на то, что бóльшая часть действующих нормативов носит рекомендательный характер, крупные банки уже сегодня инициируют проекты по автоматизации управления рисками в соответствии со стандартами Базель.

Сейчас рынок выражает заинтересованность в решениях, которые позволяют оптимизировать резервы на возможные потери по ссудам и расчет показателя LGD (Loss given default), исполнять требования по надзору за кредитными рисками. Нашим экспертам уже приходилось разрабатывать аналитические витрины, вычислять показатели PD (probability of default), EAD (Exposure At Default), автоматизировать процессы ретроспективного скоринга для исполнения требований Basel в части проведении регулярной валидации. Так, в одном из крупных российских банков был успешно выполнен проект по построению аналитического куба, который объединяет в себе расчет показателей, необходимых для перехода к более продвинутому подходу по оценке кредитных рисков, основанному на внутреннем рейтинге (A-IRB). Инструмент также позволяет строить все необходимые отчеты для управления кредитными рисками, в том числе винтажи и матрицы миграций. Для руководства банка  создан набор интерактивных визуальных отчетов.

Сегодня мы видим, что в бюджетах наших клиентов на 2015 год в обязательном порядке присутствует статья на автоматизацию направлений  Collection, AML и/или Basel. Банки, которые инвестируют сейчас ресурсы в создание или развитие таких систем получат серьезное преимущество в случае дальнейшего ужесточения политики со стороны регулятора. Оптимизация сбора просроченной задолженности в данном случае стоит на первом плане из-за растущих ставок по резервированию.

Сейчас никто, вероятно, не возьмется давать точные прогнозы, где окажется банковская отрасль через несколько лет, однако  мы убеждены, что реализация проектов в описанных областях станет в дальнейшем дополнительным источником конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг.