Информационное агентство Bankir.Ru совместно с журналом «Банки и деловой мир» провели онлайн-конференцию «Базель 3 в России: первые итоги». Основной темой дискуссии стали плюсы и минусы внедрения стандартов Базель 3 в России, а также связанные с этим ожидания, прогнозы и перспективы.

В целом, по мнению экспертов, адаптация российских банков к стандартам Базель 3 прошла хорошо, а кредитные организации имели достаточно времени для подготовки и корректировки своих моделей ведения бизнеса. Хотя не для всех игроков рынка этот процесс оказался безболезненным, а плюсы перехода на новые правила не являлись неоспоримыми. Небольшим банкам, конечно, было труднее, и не исключено, что некоторым из них в дальнейшем придется покинуть рынок. Новые требования сделают банковский бизнес более затратным для собственников с точки зрения капитала. Однако, считают эксперты, Базель 3 оздоровит российский банковский сектор и сделает его более однородным, а также заставит банкиров аккуратнее обращаться с принимаемыми рисками и активнее увеличивать капитал.

По словам Валерия Петрова, заместителя генерального директора Института развития финансовых рынков, переход на Базель 3 в целом уже прошел успешно. Об этом свидетельствует то, что после первого раскрытия показателей не последовало серьезных санкций со стороны Центрального Банка (ЦБ). Проблем у банков из списка ТОП-30 никто и не ожидал, а вот обеспечить достаточность общего капитала (от 10%) малым и средним банкам было непросто. При этом на грани недостаточности капитала находятся лишь 5 из 872 банков, которые дали ЦБ согласие на раскрытие 135-й формы, а нарушивших требование о достаточности капитала оказалось также всего 5.

По мнению Андрея Гончарова, председателя правления Первобанка, введенные с января 2014 года стандарты Базель 3 не носят революционного характера. Многие банки начали применять основные принципы Базеля еще в 2013 году для усовершенствования своих бизнес-процессов. Поэтому системных проблем с выполнением новых требований возникнуть не должно. Хотя, конечно, легче всего соответствовать нормативам будет системообразующим учреждениям, которым Центробанк предоставит возможность использования более продвинутых оценок кредитных рисков, позволяющих сэкономить на капитале.

А как с конкуренцией и кредитами?

Марина Мусиец, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА», считает, что требования Базель 3 не ухудшили конкурентные позиции банков без государственного участия. «Более того, среднее значение нормативов достаточности капитала на 1 марта 2014 года по базельским требованиям показывает, что более существенным запасом по капиталу обладают как раз частные, а не государственные банки: среднее значение Н1.1 по крупнейшим государственным банкам на 1 марта 2014 года составляет около 8,5%, а по крупнейшим частным банкам – 9,0%; у частных банков выше и среднее значение Н1.0 – на 0,5 процентного пункта», – прокомментировала Мусиец.

Есть опасения, что переход на Базель 3 сделает банки с государственным участием более привлекательными для заемщиков. Так, у коммерческих банков останется меньше возможностей применения более рискованной политики. А при одинаковом предложении клиент будет выбирать государственный банк. Мнения экспертов относительно того, следует ли применять расширенный подход к рискам в зависимости от специализации банковской деятельности, разделились. Василий Якимкин, ведущий аналитик FIBO Group, считает, что этого делать нельзя, и необходима унификация требований со стороны главного регулятора.

По словам Венеры Ивановой, председателя правления Автоградбанка, было бы идеально, если бы применялся расширенный подход к рискам относительно специализации или объема банковской деятельности. Валерий Петров не ожидает, что ЦБ будет применять какие-то специальные подходы, отличные от Базеля 3. Марина Мусиец отметила некорректность противопоставления коммерческих и государственных банков, так как большинство банков с государственным участием являются коммерческими, в том числе Сбербанк России, группа ВТБ, Россельхозбанк и другие. «Использование продвинутых подходов к оценке активов, предусмотренных Базелем, способно дать преимущества крупным (в том числе государственным) банкам. Но пока данная новация не используется в России, и в 2014 году первые банки только будут проходить процедуру валидации их методик оценки рисков в ЦБ», – добавила Мусиец.

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России, в ответ на вопрос, сужает ли единство требований Базель 3 возможности региональных банков в части кредитования малого и среднего бизнеса, ответил утвердительно. Однако это возможно компенсировать за счет сотрудничества с МСП-Банком. В настоящее время Ассоциация региональных банков России ведет тесную работу с МСП-Банком, выступая за расширение его ресурсных возможностей, что позволит ему увеличить объемы рефинансирования малых и средних региональных банков. По словам Аксакова, подавляющее большинство банкиров высоко оценивает существующую схему работы с МСП-Банком. Основной проблемой являются небольшие потоки ликвидности по линии МСП-банка. Эти потоки необходимо увеличивать, чтобы повысить конкурентоспособность частных банков.

Результаты введения Базеля 3 будут разными для разных банков. Банки с государственным участием имеют существенное преимущество – у них есть стабильный источник дешевых пассивов, и их кредитные возможности вряд ли ухудшатся. Частные банки, которые в значительной степени полагаются на депозиты населения как на важнейший источник фондирования, возможно, ожидают трудности. По словам Валерия Петрова, этой группе кредитных организаций привлечение фондирования будет обходиться немного дороже. Например, недавно, после того как курс рубля снизился, ЦБ повысил учетную ставку до 7,5%, и стало понятно, что инфляция по итогам года может достигнуть 6%, ситуация с ликвидностью ухудшилась, и у многих коммерческих банков ничего не осталось, кроме надежды на привлечение средств на депозиты и повышения ставок по ним.

«Эксперт РА» ожидает некоторого замедления кредитования, однако это будет связано не только и не столько с новациями Базеля 3. В процентном отношении замедление, по оценкам «Эксперт РА», составит около 3 процентных пунктов по отношению к объему кредитования в 2013 году и, скорее, будет определяться макроэкономическими факторами.

Александр Мурычев, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциации региональных банков России, ожидает, что внедрение Базель 3 лишь косвенно сузит возможности кредитования. По его мнению, возможности кредитования в большей степени сужает цена заемных денег на российском рынке или общее состояние российской экономики. «Либо деньги дороги, либо кредитовать некого. Эти факторы в куда большей степени влияют на сужение кредитных возможностей. Однако это не значит, что надо списывать со счетов оценку регуляторного воздействия на банковский рынок. Мы ведем работу и, полагаю, к банковскому форуму в Сочи в сентябре 2014 года будем готовы представить детальную оценку такого воздействия (включая следствия введения стандартов Базель 3) на банкинг России», – сказал Мурычев.

Венера Иванова (Автоградбанк) считает, что внедрение стандартов Базель 3 сужает возможности выдачи рисковых беззалоговых потребительских кредитов, а в остальном вряд ли следует ожидать существенных изменений. По мнению Андрея Гончарова (Первобанк), возможно увеличение стоимости кредитов и снижение их доступности для реального сектора, в том числе для малого и среднего бизнеса. Василий Якимкин (FIBO Group) оценивает возможное сужение кредитования из-за внедрения нормативов Базель 3 в 7%.

Плюсы Базеля

Многие эксперты назвали снижение рисков банковской системы в качестве основного плюса внедрения стандартов Базель 3. Кредитные организации должны стать более надежными для клиентов, а при возникновении кризисных явлений, подобных тем, что наблюдались в 2008 году, банковская система должна проявить более высокую устойчивость. Ожидается, что 2014 год станет годом новых качественных изменений в деятельности кредитных организаций, и это в дальнейшем окажет положительное влияние на всю российскую экономику.

Скорее всего, банкам придется сократить объемы наиболее рисковых операций, например, таких как беззалоговое потребительское кредитование. В целом в системе управления рисками значительно возрастет ответственность. Также новые нормативы потребуют более высокой степени интеграции функций управления финансами и рисками, что приведет к взаимопроникновению обязанностей финансового директора и риск-менеджера на пути к достижению стратегических целей бизнеса. В тех банках, у которых риск-менеджмент был выстроен на основе международных стандартов, например, с использованием ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», мало что изменилось, добавились лишь дополнительные контрольные параметры.

Валерий Петров отметил важность повышения прозрачности при регулировании системно значимых кредитных организаций. Так, в соответствии с нормативами Базеля 3, четко формализуются критерии оценки достаточности капитала и процедура при мониторинге концентраций. На пользу идет снятие ограничения в 50% по доле субординированных кредитов в капитале. Это упрощает привлечение капитала первого уровня.

Венера Иванова считает одним из плюсов внедрения Базеля 3 повышение ответственности акционеров за результаты деятельности банков, а также изменение взаимоотношений банков с субординированными кредиторами. Помимо этого, при расчете собственных средств теперь нет ограничения на включение переоценки основных средств в расчет дополнительного капитала как в Положении 215-П, определенного периодом 1 раз в три года. Положительно и то, что российская банковская нормативная база приводится в соответствие с международной.

Андрей Гончаров также отметил важность приведения банковского регулирования и надзора Российской Федерации в соответствие с международными стандартами в этой области. «Помимо усиления устойчивости банков к стрессовым ситуациям это позволит российским банкам улучшить их кредитные рейтинги и быть полноправными участниками международных финансовых отношений, – пояснил Гончаров. – В свою очередь, это будет способствовать удешевлению стоимости привлечения ресурсов национальными банками, снижению транзакционной стоимости совершения финансовых операций между нашей страной и развитыми странами».

Анатолий Аксаков, помимо снижения рисков и повышения устойчивости банковской системы, среди плюсов внедрения Базель 3 отметил то, что вслед за кризисом 2008–2009 годов введение Базеля 3 дополнительно подтолкнуло российские кредитные организации к активному поиску некредитных форматов работы, к развитию комиссионного бизнеса, к снижению издержек на технологическом и управленческом уровнях.

Сейчас не самое подходящее время для внедрения нормативов Базель 3, но дороги назад уже нет, считают некоторые эксперты. Введение Базеля 3 пришлось на плохой временной период, когда российская экономика входит в фазу спада. По мнению Сергея Хестанова, управляющего директора «Алор», в идеале внедрение должно было пройти в 2005–2007 годах, либо его следовало отложить до следующей фазы роста. Валерий Петров придерживается иного мнения. Он считает, что если не внедрять новые стандарты, то банки могут превратиться именно в то слабое звено, разрыв которого и может обрушить экономику.

Александр Мурычев прокомментировал, что, с одной стороны, минимизация рисков за счет более жесткого регулирования в трудный период вполне понятна. С другой стороны, экономика и бизнес лишаются потенциального финансирования со стороны банков. И неясно, что перевешивает – плюсы или минусы.

В целом откладывать переход на новые стандарты нет смысла. Когда наступит благоприятная экономическая ситуация, неизвестно, а улучшения в сфере управления рисками и переход на международные правила необходим и, скорее всего, неизбежен.

Ожидания и перспективы

Конечно, выполнять нормативы Базеля 3 проще в странах с дешевой ликвидностью. Кроме того, помимо всех прочих издержек, вполне вероятно, что банкам придется понести дополнительные расходы на совершенствование своих систем управления рисками и IT-систем, а также на подготовку к внедрению достаточно большого объема документов. Однако, по мнению экспертов, переход на новые правила вряд ли приведет к тому, что банки «задохнутся». Вероятнее всего, кредитные организации будут вынуждены искать долгосрочные источники фондирования вместо краткосрочных. Изменение спроса и растущая конкуренция приведут к удорожанию ресурсов на рынках. Ввиду этого банковская маржа, вероятнее всего, снизится.

Эксперты в целом одобряют переход на Базель 3. С одной стороны, сложившаяся в настоящий момент в стране экономическая ситуация неблагоприятна для внедрения новых нормативов. Вероятнее всего, в 2014 году не следует ожидать высокого роста активов кредитных организаций, и ужесточение требований по капиталу может стать одной из причин замедления экономического роста в России. Возможно вытеснение с рынка некоторых небольших кредитных организаций. Для ряда игроков банковский бизнес станет более дорогим и менее прибыльным, в то время как банки с государственным участием, возможно, окажутся еще более привлекательными для клиентов. С другой стороны, переход на Базель 3 повысит прозрачность при регулировании системно значимых банков, улучшит управление рисками, а также приведет российскую банковскую нормативную базу в соответствие с международной, что в свою очередь повысит кредитные рейтинги банков и, соответственно, удешевит стоимость фондирования.

Часть слабых банков с большой вероятностью не переживут ужесточения требований, повышения расходов и снижения маржинальности бизнеса. Однако если рассматривать не отдельные организации, а весь банковский сектор в целом, то, по мнению специалистов, скорее всего, плюсов все же больше, чем минусов. Хотя возможны и такие негативные последствия, как снижение доступности кредитов для реального сектора экономики и, в особенности, для малого и среднего бизнеса. В целом у российских кредитных организаций было достаточно времени для адаптации, и подавляющее большинство из них уже соответствуют новым требованиям; число тех банков, у которых имеются проблемы с этим, относительно невелико.

Не за горами появление Базеля 4 и Базеля 5. По мнению Александра Мурычева, в мире наблюдается волнообразная эволюция банковского регулирования. Как правило, период жесткого регулирования и надзора сменяется более либеральным, раскрепощающим банки режимом надзора. Если в целом с мировой экономикой все будет в порядке, если позитивные тенденции на мировом рынке укрепятся, то, скорее всего, Базель 4 окажется более либеральным.

Экспертам хочется надеяться, что внедрение Базеля 4 в будущем не приведет к росту числа отчетных форм, заполнение которых увеличивает расходы банков. Вообще внедрение новых методов регулирования не должно приводить к росту банковской отчетности, оптимизация которой требуется уже сейчас.