Звонит намедни мне один старый знакомый.

- Привет, Влад! Ты все фантазируешь про роботов и автоматизированные банковские отделения? Так все это будет еще не скоро! А у нас тут, на бирже, роботы давно уже людей на торгах потеснили, скоро мы останемся совсем без куска хлеба!

Сам-то я никогда не торговал от родных банков ни акциями, ни облигациями, ни прочими ценными и не очень бумагами.

И был-то на бирже всего пяток раз, давным-давно, лет 10 назад.

Тогда там все было чинно, разве что в предпраздничные дни коллеги из разных банков собирались где-нибудь обмыть очередную дату или накрывали стол прямо на рабочем месте.

С ужасом представив себе, что места веселых ребят за мониторами теперь заняты андроидами с суровыми металлическими лицами-масками, я решил посмотреть, что же там на самом деле происходит. В глубине души я ожидал увидеть ночной кошмар наподобие бездушных репликантов из фильма «Бегущий по лезвию». Которые за каждый потерянный рубль готовы оторвать еще оставшимся людям-торговцам руку или ногу, при этом ничуть не переменившись в лице.

Оказалось, сейчас торги чаще всего ведутся сотрудниками банков со своих рабочих мест, и собраться за импровизированным столом им удается нечасто.

Но никаких кровожадных роботов, как заверили меня, на бирже пока не видели.

- Да появись здесь такие ребята, мы бы тут же втихаря сдали их в пункт приема редких металлов, - заверил меня один старый знакомый. - Ведь премии наши банки сейчас платят не так охотно, как до кризиса, и денег всегда не хватает. Жаль, что твоих фантастических роботов-торговцев к нам пока не приводили, было бы неплохое подспорье к сезону отпусков!

Как выяснилось из дальнейшего разговора, роботы на биржах на самом деле торгуют, но представляют из себя не андроидов с суровыми лицами и не металлических истуканов из «Звездных войн», а специально разработанные программы для обычных компьютеров. Эти программы, самостоятельно отслеживая данные с бирж, могут на основе заданных им алгоритмов сами принимать решения о покупке или продаже различных финансовых инструментов, и самостоятельно совершать сделки.

Видя мое разочарование, меня заверили, что, несмотря на внешнюю скуку, на самом деле дела обстоят весьма интересно. А за границей кое-кто даже ухитрился сделать на исполнительных и не знающих усталости роботах-торговцах многомиллиардные долларовые состояния.

Как оказалось, в США в конце прошлого века часть хорошо математически «подкованных» трейдеров, работавших на крупнейшие мировые инвестиционные банки, смекнули, что работать «на себя» все же выгоднее, чем даже на самый лучший в мире банк. И – основали несколько фирм.

Например, в 1999 году двумя торговцами на биржах, Дэниелом Тирни и Стиеном Шулером (какая «говорящая» для русского уха фамилия!) была создана компания Getco, в которой сегодня всего пара сотен сотрудников, ежедневно совершающих сделки с 1,5 миллиардами акций. При этом на ее долю приходится более 10% от суточного объема торгов некоторыми американскими акциями. В 2008 году компания заработала скромные $400 миллионов прибыли. Стоимость же самой компании – несколько миллиардов долларов, но ее владельцы не спешат выходить из игры.

Или взять хэдж-фонд Citadel, основанный в 1990 году Кеннетом Гриффином, у которого в штате также много математиков и физиков.

Впрочем, на Западе есть и настоящие аксакалы компьютерных торгов!

72-летний Джеймс Саймонс начал заниматься биржевой торговлей с помощью математических алгоритмов и программ еще в 1982 году, основав фирму Renaissance Technologies.

Затея имела успех – состояние Саймонса оценивают в $5,5 миллиарда. Причем, особенно хорошую прибыль он заработал в 1994, 2000 и в 2007 годах, когда на мировых рынках сильно штормило.

В «черном» 2007 году он ухитрился заработать $2,8 миллиарда. В 2008 году «дедушка» немного сдал и заработал «всего» $2,5 миллиарда, оправдывая статьи из газет, что кризис тяжело ударил и по самым богатым людям мира!

По слухам, основу штата компании составляют все те же математики, физики, астрономы и программисты, а вот специалисты с Уолл-стрит как-то не пригодились. Факты, как вы понимаете, просачиваются из таких компаний с трудом, ибо их владельцы не спешат делиться с широкой публикой своими рецептами «ковки» очередного миллиарда долларов прямо на резном офисном столе из красного дерева.

Одна из модных «фишек» - так называемый «высокочастотный трейдинг». Выставляя сотни и тысячи заявок в секунду, «высокочастотные» игроки получают технологическое преимущество перед «простыми смертными» - те еще и информацию не получили, а «высокочастотники» уже открыли сделку.

В ход идут все приемы, даже расположение серверов торгующих компаний непосредственно в помещениях биржи, чтобы снизить до минимума время хода сигнала по проводам. Реальный временной лаг может составлять 10 миллисекунд, а частота сделок – до 5000 в секунду!

В США в 2008 году, когда большинство игроков понесло серьезные потери, «высокочастотные» торговцы выдали «на гора» $21 миллиард прибыли, породив массу разговоров о паразитах, наживающихся на чужих несчастьях. На Нью-Йоркской фондовой бирже на долю «высокочастотных» сделок в 2009 году приходилось от 50% до 70%!

«Вычислить» робота на бирже бывает довольно сложно, разве что по необычно большому числу сделок, совершаемых за торговую сессию.

Но некоторые данные есть и с российских бирж. Так, на ММВБ число заявок, подаваемых торговыми роботами, во второй половине 2009 года составляла примерно 55%, на РТС – около 50%. Причем эти доли растут. Биржа РТС уже предлагает клиентам размещение серверов в своем компьютерном центре.

Кстати, любая, даже самая надежная программа, может давать сбои. Так что не удивляйтесь, если когда-нибудь у вашего персонального «железного трейдера» внезапно выключат питание, и он принесет вам убыток.

В США, например, компания Infinium Capital запаслась для подстраховки двумя автономными резервными подстанциями и аккумуляторными батареями. Общий вес этого хозяйства – 90 тонн! На случай ядерной войны припасен и дизельный генератор на 2000 КВт.

Да, сдав это хозяйство в пункт приема цветных металлов, можно получить достаточно денег для отличного отпуска моего знакомого!

Впрочем, от сбоев и ошибок не застрахованы и «живые» торговцы.

Но их руководство хотя бы может вызвать на ковер и прилюдно сорвать погоны! А что вы сделаете бездушной компьютерной программе?