Группировка банков, которая применялась в наших обзорах на протяжении нескольких лет, претерпела изменения. Прежняя методика не учитывала слияния банков из разных групп (крупнейшее МДМ и УРСА). Санируемые банки, значительное число которых попадало в категорию крупных банков, выделены в отдельную группу. Разделены средние и малые банки В группу госбанков включены Газпромбанк и Банк Москвы. Новый состав групп см. в Методике.

Посмотрим, как изменялись активы различных групп банков с начала кризиса. Весь период с сентября 2008 по декабрь 2009 можно разделить на два промежутка, до февраля 2009 и после. Стремительная девальвация рубля продолжалась до февраля и вместе с ней шел отток рублевых вкладов физлиц, депозитов юрлиц, расчетных счетов. На это же время пришелся максимальный объем заимствований средств у Банка России.

Прежде всего, надо учесть роль переоценки иностранной валюты: рубль вначале падал, а потом укреплялся. Отдельно рассматривать рост валютной составляющей особого смысла не имеет: доля валютной составляющей у крупных банков достигает 40-60%, у Сбербанка менее 20%, а у региональных 10-15%, а прирост у последних составляет сотни процентов,  см. рейтинг.

Динамика активов групп банков

Группа банков Всего без переоценки валюты * Рублевые
Февр.09 - дек. 09 Сент.08 - февр. 09 Сент.08 - дек. 09 Февр.09 - дек. 09 Сент.08 - февр. 09 Сент.08 - дек. 09
Сбербанк 6% 13% 21% 9% 7% 16%
Госбанки 2% 36% 41% 11% 43% 59%
Федеральные -10% -4% -12% -1% -9% -10%
Крупные -3% 10% 9% 3% 2% 5%
Нерезиденты -9% 6% -3% -6% -2% -8%
Московские - средние 12% 0% 14% 19% -9% 8%
Региональные - средние 11% -4% 7% 13% -10% 2%
Московские - прочие 13% -7% 6% 16% -18% -5%
Региональные - прочие 15% -8% 6% 14% -11% 1%
Санируемые 9% -21% -13% 14% -25% -14%
Итого 2% 11% 14% 8% 5% 13%

* валютная составляющая пересчитана по курсу на начало периода.

В целом с начала кризиса значительный рост активов показали Госбанки и Сбербанк (за счет государства, включая кредиты от ЦБ, увеличение капитала и помощь крупным компаниям направляемую через банки), чуть ниже прирост у средних московских  банков. Слабый прирост у средних и малых банков более всего пострадавших в начальную стадию кризиса и не получавших помощи от государства.

Сократился бизнес у федеральных банков и дочек нерезидентов. У федеральных банков, возможно, свернулись так называемые "схемы" – активы и пассивы завязанные на аффилированные структуры, а так же замаскированные под кредиты вложения в ценные бумаги, так до кризиса у Альфа-банка кредиты до 6 мес. составляли 36% кредитного портфеля юрлицам, сейчас 11%, у Уралсиба 53% и 37%, Промсвязьбанка 33% и 16% соответственно, при среднем значении 18% и 9%.

Нерезидентов, видимо, не устраивает уровень рисков, к тому же доля валюты в их балансах достигает 50%.

Срочные вклады

В целом по стране рублевые срочные вклады достигли предкризисного уровня, однако это произошло за счет Сбербанка и группы госбанков, а так же региональных банков, у банков других групп  срочные вклады не достигли этого уровня.

Динамика рублевых срочных вкладов

Группа банков Февр.09 - дек. 09 Сент.08 - февр. 09 Сент.08 - дек. 09
Сбербанк 18% -9% 7%
Госбанки 48% -28% 6%
Федеральные 78% -45% -3%
Крупные 33% -39% -19%
Нерезиденты 69% -51% -17%
Московские - средние 56% -41% -8%
Региональные - средние 39% -24% 6%
Московские - прочие 35% -44% -24%
Региональные - прочие 26% -17% 5%
Санируемые 1% -54% -53%
Итого 26% -20% 1%


Для региональных банков рублевые срочные вклады являются основным источником ресурсов: из 100 крупнейших банков по объему рублевых срочных вкладов 57 банков региональные (для сравнения: из числа 100 по активам региональных только 27, из числа 100 по вкладам (рубли и валюта, срочные и до востребования - 49).

В первый период кризиса (сентябрь 2008 – февраль 2009) шел отток рублевых вкладов, потом тенденция поменялась на противоположную. Прирост с февраля по декабрь 2009 у отдельных банков и групп сильно отличается. На его величину влияют следующие факторы: прирост, а точнее падение с начала кризиса (банки пытались вернуть обратно утраченные средства), доля вкладов в рублевых обязательствах (при низкой доле, относительный рост вкладов мог быть высоким, при очень высокой банк уже не стремиться привлекать достаточно дорогой и нестабильный пассив), динамика прочих рублевых обязательств (их снижение банк был вынужден компенсировать ростом вкладов, и, напротив, при достаточности других ресурсов не проявлять активности в привлечении вкладов), динамика активов (имеет ли банк возможности вложения средств).

Все эти показатели отражены в таблице 100 крупнейших банков по объему рублевых срочных вкладов. На ее основе составлены две другие. Из 30 банков с максимальным приростом рублевых вкладов с февраля, у 14 банков рост вкладов происходил на фоне сокращения прочих рублевых обязательств, а у 7 банков сократились и активы, то есть рост вкладов шел на латание дыр в балансе.

Из 30 банков по доле вкладов в обязательствах 24 региональные, у 18 сократились прочие рублевые обязательства с февраля.

Валютные срочные вклады выросли на 116%, по группам наименьший рост на 64% у Сбербанка, у крупных московских банков рост достиг 200% и более. Из-за невзаимозаменяемости рублевых и валютных вкладов считать суммарный прирост, тем более в рублевом эквиваленте нет смысла (он составил по стране 23%). У региональных банков последние два месяца идет отток валютных вкладов.

Вклады до востребования и оборот средств в банкоматах

Динамика вкладов до востребования

Группа банков Февр.09 - дек. 09 Сент.08 - февр. 09 Сент.08 - дек. 09 Доля валютных
Сбербанк 25% -8% 15% 4%
Госбанки 3% -12% -10% 13%
Федеральные 19% -17% -2% 33%
Крупные 7% -17% -12% 7%
Нерезиденты -1% -8% -9% 43%
Московские - средние 2% -25% -24% 20%
Региональные - средние 0% -17% -16% 8%
Московские - прочие -7% -15% -20% 36%
Региональные - прочие 6% -21% -17% 9%
Санируемые -4% -41% -43% 13%
Итого 10% -13% -4% 16%


Вклады до востребования и оборот по банкоматам являются косвенными показателями рынка пластиковых карт.

По вкладам до востребования у всех групп банков, кроме Сбербанка, провал с начала кризиса. Уверенный прирост показали первые три банка из 100 крупнейших банков по объему вкладов до востребования, у 77 банков из этого списка снижение объемов. В силу высокой доли Сбербанка (37%, при 26% в совокупных активах), а так же ВТБ 24 и Альфа-банка (по 5,5%), в целом падение составило лишь 4%, однако по рублевым вкладам падение 11%.

Динамика оборотов средств в банкоматах

Группа банков Февр.09 - дек. 09 Сент.08 - февр. 09 Сент.08 - дек. 09
Сбербанк 47% -7% 37%
Госбанки 41% -14% 21%
Федеральные 13% -7% 6%
Крупные 23% -22% -5%
Нерезиденты 33% -7% 24%
Московские - средние 43% -25% 8%
Региональные - средние 37% -28% -2%
Московские - прочие 74% -28% 26%
Региональные - прочие 45% -30% 1%
Санируемые 19% -52% -43%
Итого 38% -15% 18%


Обороты по банкоматам с начала кризиса выросли – из чего следует, что безналичный оборот физлиц не уменьшился, не смотря на уход части доходов в тень, видимо сказывается привычка к пользованию картами и теневые деньги поступают тоже на карты.

Видимо, реального сокращения карточного бизнеса нет, напротив, есть рост, а снижение средств до востребования говорит о нежелании хранить средства под 0%.

Методика

Показатели рассчитаны на основе балансов банков (форма 101).
Где не указано иное, абсолютные показатели в миллионах рублей.

Описание групп (в скобках численность банков в группе), значение активов на 1.01.09:

Сбербанк (1) – выделен в отдельную группу в силу высокого веса в банковской системе
Госбанки (7) – банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития, Газпромбанк, Банк Москвы
Федеральные банки (4) – крупнейшие частные банки (Альфа-банк, МДМ-банк, Промсвязьбанк, «Уралсиб»), между этой группой и крупными большой разрыв по активам. (Уралсиб 446 млрд.руб., Номосбанк 269 млрд.руб.).
Крупные банки (13) – следующие по величине банки, не входящие в другие группы, с активами свыше 90 млрд. руб
Нерезиденты (74) – банки с долей иностранного капитала выше 75%
Московские средние (31) – московские банки с активами свыше 20 млрд. рублей
Региональные средние (54) – региональные банки из Top-200 по активам
Московские прочие (402) – московские банки, не вошедшие в другие группы
Региональные прочие (432) – региональные банки, не вошедшие в другие группы
Санируемые (20) – банки, находящиеся в процессе санации при участии АСВ, либо купленные и санируемые другими банками.

Методика расчета активов приближена к расчету активов для норматива Н5 (в настоящее время отменен).