Российские банки: Итоги 2006 года

В последний месяц 2006 года банк России лишил лицензии 8 банков, еще два были ликвидированы добровольно, включая Уралвнешторгбанк, присоединенный к Сибакадембанку. В результате получился новый УРСА-банк, ставший одним из лидеров банковского рынка.

Статистика отзыва банковских лицензий

Год 2004 2005 2006
Всего отозвано лицензий 37 54 72
в том числе      
за нарушение законодательства: 28 35 59
- в том числе московские 21 31 52
слияние / присоединение 4 14 10
другие причины * 5 5 3

* среди других причин – добровольная ликвидация

Количество действующих кредитных организаций на конец года составило 1189, в том числе 602 московских и 587 региональных.

Активы

Прошедший 2006 год, был успешным для банковской системы – динамика активов превысила предыдущие три года. Лидерами рынка являются банки федерального уровня и "дочки" нерезидентов (группировку банков см. в Mетодикe). Сдают позиции отраслевые банки, Сбербанк и особенно средние и малые московские банки.

Динамика активов

Группа
банков
Активы на 1.01.07,
млн.руб.
Доля в совокупных
активах
Динамика прироста активов
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Сбербанк 3 634 481 26% 35% 32% 29% 38%
Госбанки 1 128 236 8% 46% 57% 58% 42%
Федеральные банки 3 178 195 23% 37% 33% 40% 55%
Отраслевые банки 1 144 968 8% 36% 20% 32% 39%
Нерезиденты 1 175 190 8% 26% 33% 47% 51%
Московские 2 045 538 15% 41% 14% 28% 36%
Региональные 1 571 589 11% 37% 27% 40% 47%
Итого 13 878 198 100% 37% 29% 36% 44%

Величину и динамику роста активов 200 крупнейших банков можно узнать из таблицы 200 Крупнейших банков России по величине активов.

В 2006 году произошло 6 процедур слияний / присоединений в банковской сфере (в скобках номера лицензий): в результате слияния банка Самарский кредит (3110) и Нова-банка (2800) образован Первый объединенный банк (3461), Межторгбанк (3093) был присоединен к Желдорбанку (99), Золото-Платина банк (2552) к Мечел-банку (419), Промфинсервисбанк (624) и Омскпромстройбанк (1693) к Инвестсбербанку (2766), банки Первое ОВК (605), Дальневосточное ОВК (719) и Сибирское ОВК (1295) к банку Центральное ОВК (2346), и, наконец, Уралвнешторгбанк (1522) к Сибакадембанку (323), сменившему название на УРСА банк.

Во всех таблицах показатели банков, которые являются правопреемниками, включают показатели поглощенных банков. Так, например, показатели УРСА банка на 1 января и 1 декабря 2006 включают в себя сумму показателей Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка.

Среди лидеров по динамике активов (см. таблицу 30 банков с наибольшим относительным приростом активов с начала года) заметны банки, активно занимающиеся потребительским кредитованием, дочки нерезидентов, а так же ряд темных лошадок (например, Обибанк, активы которого только в декабре выросли на 57%). Консолидация банков является дополнительным источником развития, что подтверждает наличие в списке УРСА банка и Первого объединенного банка.

В списке аутсайдеров (см. таблицу 30 банков с наименьшим относительным приростом активов с начала года) преобладают банки, которые сложно назвать рыночными, большинство из них входят в промышленные или финансовые группы.

Попытка выявить зависимость между рентабельностью активов и такими факторами как доля потребительских кредитов, ценных бумаг в активах, достаточность капитала к особому успеху не привела. Высокая рентабельность банков, специализирующихся на потребкредитах выявлена только на 70 банках, наиболее активных на этом рынке. Между тем в число самых рентабельных (см. таблицу 30 банков лидеров по рентабельности активов) попало большое число банков, специализирующихся на работе с ценными бумагами и потребительском кредитовании, а так же сверхкапитализированных и быстрорастущих.

В таблице 200 крупнейших по величине собственного капитала мы приводим структуру уставного капитала по типам собственников, к сожалению, в связи с изменением плана счетов в дальнейшем получить эту информацию из баланса будет невозможно. А пока приводим статистику за последний год.

Структура уставного капитала (УК)

Критерий Количество банков, соответствующих критерию
На 1.01.06 На 1.01.2007
Государство Предприятия Физ.
лица
Нерезиденты Государство Предприятия Физ.
лица
Нерезиденты
Все банки
Доля в УК >25% 59 843 541 64 51 767 528 79
Доля в УК >50% 32 714 435 53 29 638 431 66
Доля в УК 100% 7 232 112 42 8 204 116 51
200 крупнейших банков по активам
Доля в УК >25% 13 149 40 33 11 138 52 44
Доля в УК >50% 10 129 29 28 8 113 35 36
Доля в УК 100% 2 33 4 26 3 27 4 27

Увеличивается количество банков с участием нерезидентов, а среди крупных банков с участием физических лиц (скорее всего просто реальные собственники выходят из тени). Сокращается участие государства (включая субъекты РФ и муниципальные образования) в банковском секторе, впрочем в абсолютных цифрах вклад государства в капитал банков вырос на 48 млрд.руб. (55%), правда за счет двух банков: Сбербанка и Россельхозбанка.

Среди лидеров прироста капитала (см. 30 по величине прироста собственного капитала) выделяются дочки нерезидентов, в том числе с долей 20 – 60%, а так же банки, начавшие новую жизнь, вероятно после смены собственников (Банк Компания розничного кредитования, Тверь, Энерготрансбанк и др.)

Динамика активов групп банков за 2006 год

Группа
банков
Активы Кредиты
предприятиям
Потребкредиты Ценные
бумаги
Имущество
Сбербанк 38% 37% 47% 27% 48%
Госбанки 42% 45% 189% 5% 34%
Федеральные банки 55% 46% 97% 30% 37%
Отраслевые банки 39% 39% 183% 16% 46%
Нерезиденты 51% 46% 70% 40% 58%
Московские 36% 36% 115% 27% 43%
Региональные 47% 39% 95% 47% 42%
Итого 44% 41% 77% 27% 44%

Средние показатели, приведенные в таблице можно сравнить с показателями конкретных банков, см. таблицы 200 крупнейших банков по величине кредитного портфеля предприятиям и 30 банков с наибольшим относительным приростом кредитов с начала года. О чем говорит относительный прирост за месяц и за год можно узнать в разделе Комментарии.

Среди банков, ориентированных на кредитование индивидуальных предпринимателей (см. 30 банков лидеров по доле кредитов ИП) преобладают региональные банки, на их долю приходится 29% кредитов ИП, еще 38% у Сбербанка, на прочие группы банков остается в сумме 33%.

В таблицах по потребительскому кредитованию традиционно приводится не только относительный, но и абсолютный прирост, представляющий интерес для банков-конкурентов (см. 200 крупнейших банков по величине портфеля потребительских кредитов и 30 банков по приросту потребительских кредитов с начала года). Следует отметить, что в этих таблицах отражен только собственный кредитный портфель, кредиты, выкупленные у других банков, как правило, отражаются на других счетах – "вложения в права требования", которые не делятся по видам заемщиков на юридических и физических лиц.

Среди банков, специализирующихся на потребительском кредитовании свыше половины региональные (см. 30 банков по доле потребкредитов в активах), впрочем только 5 банков из этого списка входят сотню крупнейших банков по активам, то есть основная часть потребкредитов по-прежнему выдается универсальными банками, во главе со Сбербанком, на долю которого приходиться 38% рынка (год назад 45%).

На рынке ценных бумаг (см. 200 крупнейших банков по вложениям в ценные бумаги) интересны не сколько вложения, сколько обороты и доходы, которые мы приводим в специализированных обзорах рынка (см. Российские банки на 1 сентября 2006 г.).

Банки специализирующиеся на ценных бумагах (см. 30 по доле ценных бумаг в активах) относятся преимущественно к средним московским банкам и, по-видимому, ценные бумаги фондируются преимущественно средствами собственников, в том числе в виде депозитов. В этой же таблице дается структура портфеля ценных бумаг.

Обязательства

Динамика обязательств групп банков за 2006 год

Группа
банков
Расчетные
счета
Депозиты
резидентов
Рублевые
облигации
Собственные
векселя
Вклады
физлиц
Сбербанк 39% 52% 37% 35%
Госбанки 35% 73% 82% 24% -13%
Федеральные банки 33% 58% 175% 79% 44%
Отраслевые банки 26% 51% 328% -4% 48%
Нерезиденты 49% 35% 190% -39% 39%
Московские 36% 35% 147% 20% 64%
Региональные 52% 46% 187% 14% 41%
Итого 38% 50% 150% 29% 38%

В 2006 году впервые за несколько лет относительный рост расчетных счетов превысил рост частных вкладов, во всяком случае срочных. Но значительно большими темпами росли облигационные займы, в данной таблице мы приводим данные только по рублевым облигациям, данные по валютным можно найти в предыдущем обзоре (см. Российские банки на 1 декабря 2006 г.).

В таблицах 200 крупнейших банков по остаткам на расчетных счетах и 30 банков по приросту остатков на расчетных счетах приводится так же их структура.

Динамика частных вкладов и средств в банкоматах за 2006 г.

Группа
банков
Вклады физлиц
срочные
Вклады физлиц до
востребования
Оборот
по банкоматам
Сбербанк 34% 45% 59%
Госбанки -30% 66% 35%
Федеральные банки 38% 60% 49%
Отраслевые банки 42% 77% 53%
Нерезиденты 29% 46% 74%
Московские 65% 61% 62%
Региональные 40% 45% 38%
Итого 35% 53% 52%

Относительный рост вкладов до востребования опережает срочные, по-видимому это связано с выходом из тени зарплат, их ростом и предпочтением хранить деньги на карте, нежели в наличной форме. (см. 200 крупнейших по величине вкладов физлиц, 30 по приросту вкладов физлиц и 30 по доле вкладов физлиц в обязательствах) .

Информацию по остаткам на карт-счетах из баланса получить нельзя, косвенно о них можно судить по оборотам средств в банкоматах (см. 100 крупнейших по оборотам средств в банкоматах и 30 по приросту оборотов средств в банкоматах). Поскольку по многим банкам нет балансов с оборотами, приводим список только 100 крупнейших по оборотам в банкоматах. В декабре происходит традиционый значительный рост снятий с пластиковых карт, связанный с годовыми премиями, предновогодними покупками и досрочной выплатой зарплат за декабрь.

На этом рынке сильны позиции региональных банков, которых в списке 56 из 100.

Лидеры

Логичным завершением годового обзора является список банков, которые можно условно назвать наиболее конкурентоспособными на рынке банковских услуг, составленный из лидеров по динамике на отдельных сегментах рынка, а так же лидеров по рентабельности. (см. Наиболее конкурентоспособные банки) Подчеркиваем, что это не рейтинг, в нем нет мест: все банки разбиты на 5 групп, внутри группы банки расположены по убыванию активов. Не смотря на то, что некоторые показатели коррелируют между собой совсем случайных банков в таблице нет, для вхождения в список необходимо было получить как минимум два балла (банков набравших всего один балл свыше 80, остальные банки не набрали ни одного балла, в том числе 40 банков входящих в первую сотню по активам). Таблица дает представление в чем проявляется конкурентоспособность банков.

Методика

Показатели рассчитаны на основе балансов банков (форма 101).

Абсолютные показатели в миллионах рублей.
С целью анализа все банки разделены на следующие группы (в скобках численность банков в группе):
"Сбербанк" (1) – выделен в отдельную группу в силу высокого веса в банковской системе,
"Госбанки" (4) – крупные банки с долей участия государства близкой к 100%: ВТБ, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский, Российский банк развития,
"Федеральные банки" (13) – крупные банки количеством филиалов в регионах более 30,
"Отраслевые банки" (15) – крупные банки, специализирующиеся на отдельных банковских операциях либо обслуживающие отрасль или группу предприятий,
"Нерезиденты" (45) – банки со стопроцентным иностранным капиталом,
"Московские" (529) – средние и малые московские банки, не вошедшие в другие группы,
"Региональные" (582) – региональные банки, не вошедшие в другие группы.

Для сопоставимости суммарных показателей по группам банков в динамике группа присвоенная банку в течение года не меняется, так, например, Импэксбанк отнесен в группу "Федеральные банки", так как на начало 2006 года в его капитале не было доли нерезидентов, а на конец года она стала 100%.

Методика расчета активов приближена к расчету активов для норматива Н5 (в настоящее время отменен).

В состав капитала входят: Уставный капитал, эмиссионный доход, переоценка имущества, прочие фонды (счета 102, 103, 104, за минусом 105, 106, 107), прибыль в распоряжении банка (счет 701 – счет 702, счет 703, - счет 704, - счет 705).

Рентабельность активов рассчитана исходя из среднехронологического значения активов за полугодие в пересчете на годовые проценты.
В состав кредитов не включены просроченные кредиты.

Таблицы лидеров по приросту или лидеров по доле в активах (обязательствах) составлены из банков вошедших в число крупнейших по данному показателю.

Комментарии

Эти комментарии не привязаны к какой-то конкретной дате и теме, поэтому вынесены в отдельный раздел.
Во всех таблицах дан относительный прирост показателей за последний месяц и с начала года.

Изменение с начала года свидетельствует о конкурентоспособности банка, как в целом (динамика активов), так и на отдельных рынках, нацеленности банка на конкретный рынок, либо напротив уход с него (типичный пример перевод розничного бизнеса из Внешторгбанка в ВТБ 24).

Имеет смысл сравнивать прирост только тех показателей, которые банки стремятся увеличивать – активы, капитал, вклады физических лиц, расчетные счета, кредиты предприятиям, потребкредиты. Рынок ценных бумаг таковым не является – инструменты с фиксированной доходностью имеют меньший доход чем другие активы, а акции и вовсе не приносят гарантированного дохода, наибольшую прибыль приносят не вложения, а спекуляции, которые отражаются в оборотах. Объем вложений в ценные бумаги ограничивается рисками этого рынка и возможностью фондировать эти вложения соответствующими пассивами.

Рынок депозитов юридических лиц зачастую очень сильно завязан на крупных клиентов, иногда связанных с банком и имеет сезонные колебания, поэтому судить о конкурентоспособности банков на этом рынке надо с осторожностью.

Анализируя динамику расчетных счетов нелишне обратить внимание на долю средств государственных предприятий и организаций, которые подвержены сильным колебаниям. Кроме того, их высокая доля сама по себе говорит о тесных связях банка с государственными структурами.

Счета нерезидентов (если только банк не иностранная дочка) зачастую свидетельствуют об аффилированности банка с финансово-промышленной группой, в которой есть компании, зарегистрированные за рубежом.

Крупные изменения за месяц свидетельствуют о каких-то крупных сделках заключенных банком (иногда даже о присоединении к этому банку другого). Значительные колебания расчетных счетов, кредитов, вкладов физлиц могут говорить об их нерыночности и зависимости от крупных клиентов. Колебания потребительских кредитов могут быть связаны с покупкой / продажей портфелей кредитов.

Нетипичные (слишком высокие или низкие) показатели рентабельности, достаточности капитала, высокая доля ценных бумаг в активах чаще всего говорит о некоей специфике банка (яркие примеры Международный промышленный и Национальный резервный банк).