Прежде чем рассматривать отдельные элементы проекта по созданию в крупной организации (не обязательно в банке) системы экономического (кредитного) скоринга необходимо сформулировать общие принципы ее работы. Такими принципами могут быть:

Требования к бизнес-единице "Кредитование"

    1. Баланс доходности и ликвидности по предоставленным внешним потребителям ресурсам, скорректированный на долгосрочный горизонт планирования (5-10 лет) - выше среднерыночного;
    2. Доля рынка "привлекательных" займов 10-30% по числу заемщиков.
    3. Наличие собственной Системы кредитного скоринга (далее СКС).

Требования к системе кредитного скоринга организации (далее Банка):

    1. Соответствие технических параметров СКС средним значениям по трем лучшим банкам (время выдачи кредитов различной категории и т.п.);
    2. Полное использование внутренних потоков информации, в т.ч. не связанных непосредственно с кредитованием;
    3. Максимальное использование коммерческих источников информации (независимых кредитных бюро и т.п.), технического аутсорсинга;
    4. Использование конфиденциальных и неформальных источников;
    5. Наличие в СКС компетентной группы экспертов по рынкам, территориям и отраслям для интеллектуального сопровождения СКС.

Необходимость создания и развития собственной системы кредитного скоринга продиктована следующими достоинствами данного варианта:

А) лучшее понимание потребностей существующих и потенциальных клиентов, более высокие возможности обеспечения лояльности клиентов;

Б) экономия издержек аналитического обеспечения деятельности Банка за счет профессионального использования циркулирующей информации и минимизации потерь по "плохим" кредитам;

В) получение устойчивых конкурентных преимуществ в результате предоставления клиентам более широкого набора интеллектуальных продуктов.

Условия реализации

Традиционно в рамках кредитного скоринга собирается информация четырех типов: демографического характера для идентификации заемщиков, негативная кредитная история, данные по счету и вспомогательные сведения (о потере или краже паспорта, мошеннические действия и т.д.). Организации скоринговых систем предшествует накопление и интеграция данных крупнейших банков страны в специальных кредитных бюро. Подразумевается, что балльная система анализа опирается на качественную информацию о субъектах (то есть полную, достоверную и т.д.), а также на эффективную, статистически тщательно выверенную методику оценки.

Особенностью институциональной среды деятельности кредитных подразделений в России является принципиальная непрозрачность экономики большинства заемщиков и высокие политические риски участников рынка (юридических и физических лиц), связанных с крупными предприятиями и бизнес-группами. С другой стороны, только в России существует сверхполезный для бизнеса неформальный рынок конфиденциальной информации и услуг по ее обработке, что отчасти снимает остроту проблемы недостатка достоверной информации об экономических субъектах.

Данные обстоятельства создают возможность для качественного роста эффективности подразделений финансовых учреждений, занимающихся кредитным скорингом, в рамках использования неформального творческого подхода к их организации. Главными принципами такого подхода являются: концентрация на конкретных неформальных сообществах особо выгодных потребителей - лидеров рынка, максимальная интеграция информационных систем участников бизнеса, активное использование всех источников регулярной информации о деятельности существующих и потенциальных клиентов, оказание клиентам дополнительных деловых услуг в области допустимого информационно-консалтингового обеспечения и экономической безопасности.

Элементы системы кредитного скоринга

    1. Подсистема комплексного экономического мониторинга участников бизнеса по системе сбалансированных показателей, включающей в себя характеристики: денежных и товарных потоков, движения информации по всем каналам коммуникаций, движения правомочий и прав собственности на залоги, физического перемещения некоторых категорий участников. Объекты мониторинга: существующие клиенты банка и их ближайшее рыночное окружение (стейкхолдеры), работники Банка и члены их семей (в части открытой информации), контрагенты Банка. Данная подсистема может включать в себя группу трансакционного автоматизированного анализа операций, сопровождающих бизнес-процессы кредитования.

    2. Подсистема интеллектуального сопровождения кредитного скоринга в рамках подразделения экспертов рынков, территорий и отраслей. Приоритетными продуктами подразделения станут: актуальная матрица весовых коэффициентов (баллов, условных единиц) оценочных показателей СКС, обоснованные рекомендации по привлечению групп взаимосвязанных стратегических клиентов из конкретных рынков на персонифицированный набор продуктов, результаты мониторинга деятельности конкурентов.

    Составной частью данного подразделения может выступать группа автоматизированных маркетинговых исследований. С целью лучшего понимания рынка Банк может и должен обеспечить свободную циркуляцию неформальной информации между представителями клиентов и собственным ответственным персоналом. Для этого необходимо внедрить в бизнес-процесс кредитования процедуру регулярных автоматизированных опросов ключевых лиц предприятий-клиентов и физических лиц. В результате Банк получит дополнительный канал информации о различных сторонах деятельности клиентов и их рыночного окружения, уровне потребительской лояльности, "доле кошелька" своих клиентов и других ценных сведений.

    3. Внешнее аналитическое подразделение по работе с конфиденциальными потоками информации. Данное подразделение может быть организовано по сложной схеме с участием правоохранительных органов для работы с формально недоступными, но реально присутствующими на информационном рынке (и активно используемыми банками) источниками информации. Его основными продуктами должны быть: актуализируемые справочники о фактическом составе неформальных бизнес групп (юридических и физических лиц), дополнительная аналитическая информация о деятельности связанных групп клиентов (бизнес-справки), регулярные перечни нестандартных операций клиентов (отклонений в деятельности) в других кредитных организациях, иные неформальные справки (например, о влияние на бизнес клиентов таких факторов, как претензии ФНС, конфликт интересов в сделках с заинтересованностью, участие в корпоративных конфликтах и др.).

    4. Система обеспечения дополнительных преимуществ кредитным продуктам Банка. Такими преимуществами для клиентов могут быть: приобретаемый вместе с кредитом иммунитет от налоговых и иных негативных воздействий (при условии законопослушного ведения бизнеса), получение экономических преимуществ у
    финансовых и телекоммуникационных партнеров Банка, сокращение операционных затрат за счет передачи в Банк непрофильных функций (финансового планирования, операционного учета, IT-инфраструктуры и т.д.), использование коммуникационных возможностей Банка (PR, реклама, GR), информационно-аналитическое сопровождение бизнеса (поиск и проверка партнеров, анализ рынков и т.д.).

Принципиальная схема информационных процессов

Точное определение реального экономического потенциала Заемщика, минимизация кредитного риска и соответствие Банка заявленному имиджу на рынке обеспечиваются двумя факторами: способностью эффективно аккумулировать и использовать информацию о заемщиках и о связанной группе рынков. Приток необходимой информации осуществляется из трех источников:

    1. нейтральных внешних (образующихся в результате парных отношений заемщиков и участников рынка с окружающим миром),
    2. первоисточников (непосредственно от заемщиков и участников рынка),
    3. внутрибанковских (как результат взаимодействия участников рынка и заемщиков со служащими Банка и его информационной системой - интернет-порталом, контакт-центром, рекламными и PR-материалами, другими коммуникационными сервисами).

В рамках настоящей модели рассматриваются четыре принципиальных типа информационного процесса, различающихся друг от друга в зависимости от уровня информационной прозрачности и экономического потенциала Заемщика. При этом вопрос проверки юридической чистоты и рыночной стоимости предмета кредитования не рассматривается - данная процедура отдается в аутсорсинг агентству недвижимости.

1 тип: "Элитный Заемщик" - явно состоятельное физическое лицо с высокой информационной прозрачностью (класс "А" в Едином Рейтинге заемщиков), желающее приобрести полностью ликвидное имущество (например, вторичное жилье). Продолжительность проведения аналитических процедур от приема первой информации до уведомления Заемщика о принятом решении составляет не более 24 часов.

Схема работы с данным типом заемщиков может быть следующей:

Внутренние и внешние информационные продукты операций первого типа заемщиков

    1 - предложение потенциальному заемщику взять крупный кредит в Банке, которое является частью маркетинго-аналитической программы Банка.

    2 - первичная неформализованная информация, необязательно прямо связанная с получением кредита, которую Заемщик по одному из удобных ему каналов (личная встреча в Офисе или у Заемщика, сайт Банка, телефон, e-mail, ICQ, SMS-сообщение) в удобное время и в удобной форме передает в Офис (фронт-офис).

    3 - на основании первичного опроса Офис передает Заемщику один из вариантов Анкеты заемщика и обеспечивает его качественное заполнение (чем менее прозрачен и состоятелен Заемщик на первый взгляд, тем подробнее Анкета; "первый взгляд" регламентируется и опирается на простейшую публичную справочную систему, установленную в Офисе).

    4 - Офис передает в Консультационный Центр заполненную Анкету заемщика.

    5 - Офис передает в Аналитический Центр заполненную Анкету заемщика.

    6 - Консультационный Центр проверяет подлинность Заемщика по Реестру физических лиц (РФЛ), проводит идентификацию Заемщика в разделе "А" Единого Рейтинга Заемщиков (ЕРЗ) и составляет Матрицу Параметров Заемщика (МПЗ). Параллельно Аналитический Центр проверяет подлинность Заемщика по РФЛ, идентифицирует Заемщика в ЕРЗ-А (Единый Рейтинг Заемщиков Аналитический - с дополнительной аналитической информацией-полями), а также в Едином Рейтинге Негатива (ЕРН), составляет МПЗ. Далее КЦ и АЦ сопоставляют МПЗ с Матрицей Кредитных Продуктов (МКП) и параллельно передают в Офис и друг другу номерной Бланк информации для Заемщика (БИЗ), который содержит в себе: описание-предложение возможных вариантов выдачи кредита, перечень необходимых документов, запрос дополнительной информации в случае, если возможна выдача более привлекательного для Заемщика кредитного продукта.

    7 - Офис доводит до сведения Заемщика по удобному для него каналу Встречное предложение (в соответствии с содержанием Бланка информации для Заемщика).

Примечания:

А) все основные параметры взаимодействий "Заемщик - Офис - КЦ - АЦ - Информационные ресурсы" (информационных транзакций) фиксируются и автоматически анализируются в КИС Центра Управления. Дублирование действий КЦ в АЦ необходимо по трем причинам: а) для вовлечения информации Заемщика в "аналитический оборот" Банка (генерация маркетинговых программ, экономическая безопасность), б) для обеспечения высшего качества работы с заемщиками, и в) предотвращения мошеннических действий персоналом Банка.

Б) Аналитический центр через 8-12 месяцев после начала работы будет оказывать услуги внешним заказчикам (переводится из Центра затрат в Центр прибыли).

2 тип: "Прозрачный Заемщик средней состоятельности" - физическое лицо со средним уровнем состоятельности и высокой информационной прозрачностью, либо физическое лицо высокой состоятельности, но с недостаточной информационной прозрачностью, желающее приобрести полностью ликвидное имущество (например, вторичное жилье).

Продолжительность проведения аналитических процедур от приема первой информации до уведомления Заемщика о принятом решении составляет не более 72 часов. Схема работы по второму типу запросов "Прозрачный Заемщик средней состоятельности" может быть следующей:

Отличия от процесса первого типа:

    п. 3 - Офис передает Заемщику особую Анкету заемщика (более полезную для дальнейшего анализа) и обеспечивает его качественное заполнение.

    п. 6 - Консультационный Центр после проверки подлинности Заемщика убеждается в отсутствии последнего в разделе "А" ЕРЗ и посылает в Офис и АЦ сообщения о выходе из процесса обработки заявки. Аналитический Центр после выполнения стандартных процедур по типу 1 (проверка подлинности Заемщика, идентификации Заемщика в ЕРЗ-А и ЕРН) проводит стандартизированный цикл аналитических операций в отношении Заемщика, его ближайшего окружения и источника(ов) получения дохода с использованием собственных баз данных, дополнительных справочников и набора специальных аналитических инструментов (НАИ). На выходе АЦ получается Аналитический отчет с оценкой потенциала и рисков Заемщика, а также стандартный БИЗ (Бланк информации для Заемщика).

Примечание:

В информационной системе Банка на каждого потенциального Заемщика должны быть представлены данные в различном объеме. Ценность имеющихся данных должна в свою очередь варьироваться в зависимости от структуры и значений соответствующих параметров. Такое свойство информационного массива выдвигает особые требования к процессу идентификации и оценки Заемщика. Для облегчения работы с информацией о Заемщике необходимо иметь: а) предварительно подготовленные файлы-досье потенциальных заемщиков, б) возможность получения специальной формы-отчета о наличии информации о Заемщике и значениях общих параметров, которая позволит сформировать правильный алгоритм уточняющих запросов кредитному аналитику, и в) возможность получения из СКС максимально подготовленных сведений в ответ на запросы аналитика, т.е. текстово-графические справки с готовыми прогнозами и рекомендациями.

3 тип: "Выгодный непрозрачный Заемщик" - физическое лицо с удовлетворительными заявленными характеристиками, но с низкой информационной прозрачностью. Предмет покупки Заемщиком может быть любым.

Продолжительность проведения аналитических процедур составляет более 72 часов по графику, предварительно согласованному с Заемщиком.

Схема работы по третьему типу запросов "Выгодный непрозрачный Заемщик" может быть следующей:

Отличия от процесса первого и второго типов:

    п. 1 - заключается не в персонифицированных, на основе предварительной аналитической проработке конкретных потенциальных заемщиков, а в массовых коммуникациях (PR, реклама, спонсорские программы).

    п. 8 (новый) Офис изначально требует от Заемщика подробную информацию о себе, своих рекомендателях, гарантах-поручителях и продавцах квартиры.

    п. 6 Аналитический Центр в процессе выполнения стандартных процедур по типу 1 (проверка подлинности Заемщика, идентификации Заемщика и его ближайшего окружения, источника получения дохода в ЕРЗ-А и ЕРН) и типу 2 (углубленный анализ Заемщика, рекомендателей, поручителей и продавца квартиры) выполняет следующие операции:

      - в течение 72 часов направляет в Офис и КЦ стандартный Аналитический отчет по Заемщику и Бланк информации для Заемщика, рассчитанные на выдачу минимально допустимого кредитного продукта с "пессимистическими" параметрами (высокой процентной ставкой, дополнительными обеспечительными условиями), а также предложение "подождать" окончания проверки в целях получения максимально привлекательного кредитного продукта;
      - в течение 72 часов разрабатывает и отсылает в Офис и КЦ план-график и бюджет работ по оценке Заемщика (Due Diligence) внешними подрядными организациями, с которыми предварительно заключены долгосрочные контракты (формальные и неформальные);
      - осуществляет взаимодействие с внешними подрядчиками (п. 9-10) и в установленные план-графиком сроки выдает окончательные продукты - Аналитический отчет по Заемщику и Бланк информации для Заемщика.
    п. 9-10 запросы и ответы в процессе взаимодействия АЦ с внешними подрядчиками.

Примечания:

К числу внешних подрядчиков относятся: кредитные бюро, оперативные и аналитические подразделения МВД и ФСБ, Федеральная налоговая служба, основные налоговые инспекции, структуры московского и федерального правительств, банки, страховые и аудиторские компании, маркетинговые и исследовательские компании, рейтинговые агентства, юридические компании, информационно-аналитические агентства (в т.ч. зарубежные), отраслевые эксперты, процессинговые центры крупных платежных систем и т.д.

4 тип: "Возможные будущие Заемщики" - физическое лицо с хорошим стартовым потенциалом, но с недостаточно удовлетворительными параметрами.

Для таких лиц в Офисе и КЦ в течение 24 часов оказывается консультирование об оптимальных путях достижения требуемых параметров Заемщика.

Таким образом, в описанной модели информационного процесса оценки Заемщика присутствуют несколько групп участников, общие характеристики которых представлены в следующей таблице (табл. 1).

Таблица 1. Описание основных групп участников
процесса оценки Заемщиков

Название Цель и задачи функционирования Создаваемые продукты
Заемщик - "З" Представить качественную информацию Установочные данные, документы, полезная информация, новые заемщики
Гаранты Заемщика - "ГЗ" Подтвердить репутацию Заемщика Акцептование заявлений и данных Заемщика, полезная информация, новые заемщики
Продавец квартиры - "ПК" Продать качественное имущество по цене не выше рыночной Данные на покупаемое Заемщиком имущество, полезная информация, новые заемщики
Офис розничной продажи - "Офис" Произвести приятное впечатление на заемщика на всем ЖЦЗ[1] Эффективная коммуникация на всех этапах ЖЦЗ, обеспечение заполнения Анкеты нужного типа, помощь "З" и коллегам.
Консультационный центр - "КЦ" Оперативная выдача в Офис простых Заключений, проверка залогов Простое Заключение на выдачу кредитного продукта, создаваемое на базе простых справочников ("прозрачных" групп З.); проверка соответствия стоимости залога, помощь Офису
Аналитический центр - "АЦ" Качественная выдача сложных Заключений Сложные Заключения, простые справочники, сложные справочники, усовершенствованная методология оценки, маркетинговые программы, помощь "КЦ"
Центр технологической интеграции - "ИТ" Качественная технологическая поддержка всех элементов ВТБ Качественные Хранилища данных, архивы, простые и сложные справочники, электронные коммуникации, развитие информационно-технологической среды, помощь "АЦ" и "ЦУ".
Внешние
подрядчики "ВП"
Справки, методики, ПО, документы Элементы сложных Заключений (информация, юридические документы), аутсорсинг решения непрофильных, частых вопросов.
Центр управления - "ЦУ" Высокая стоимость бизнеса, высокая лояльность Заемщиков, высокая конкурентоспособность продуктов и рабочих мест Общий менеджмент, тотальный контроль, управленческий учет и экономическая безопасность, восхищение Заемщиков и Персонала, развитие бизнеса (в т.ч. закупка баз данных и регулярной экспертной информации, разработка методик), рост эффективности работы ВТБ в целом и каждого отдельного элемента, достижение плановых показателей бизнеса.

Алгоритм создания информационно-аналитической инфраструктуры

Создание информационно-аналитической инфраструктуры Банка и, в том числе, Системы кредитного скоринга состоит из нескольких этапов, основными из которых являются следующие:

    1.Описание Справочников (ЕРЗ, ЕРЗ-А, ЕРН, РФЛ и др.) - сущностей (объектов, записей (строк), атрибутов (признаков, столбцов) и т.д.

    2.Разработка алгоритма рейтингования заемщиков, создания Справочников, модели информационно-аналитического гиперкуба, витрин данных, методологии использования Справочников (алгоритмов принятия решений различного типа).

    3.Разработка Анкет Заемщиков трех типов, а также Приложений к каждой анкете, заполняемых персоналом Банка (Офисом, КЦ, АЦ).

    4.Создание действующего прототипа Системы кредитного скоринга, а также поддержки работы и взаимодействия Офисов, КЦ, АЦ, ЦУ.

    5.Тестирование прототипа на реальных объектах (потенциальных заемщиках) из созданных Справочников, устранение выявленных недостатков.

    6.Создание основных Справочников.

    7.Разработка технических заданий на создание КИС (в т.ч. подсистемы Управления операциями, Обеспечения экономической и правовой безопасности, CRM), формирование смет и контрактация поставщиков, закупка программного и аппаратного обеспечения.

    8.Создание полномасштабной ("боевой") Системы кредитного скоринга и поддержки бизнеса.

    9.Разработка и создание подсистемы обеспечения эффективности внутренних операций (транзакций), экономической безопасности, саморазвития Системы кредитного скоринга.

Общий подход к разработке Справочников

Одним из наиболее важных элементов Системы кредитного скоринга является ее информационно-аналитическая платформа в виде набора Справочников. Общая схема последних может быть представлена в виде матрицы, ребрами или осями измерений в которой являются Персоналии, Организации, Рынки и Группы (группы персоналий, группы организаций и группы рынков).

Базовыми для Банка справочниками являются:

    1.Реестр физических лиц (установочные сведения для проверки подлинности обратившихся лиц и достоверности представленной ими информации)

    2.Единый Рейтинг Заемщиков Аналитический (в т.ч. раздел "А" - "Экономическая элита")[2];

    3.Единый Рейтинг Негатива (нарушение платежной дисциплины; состояние на учете в МВД, психоневрологических и наркологических диспансерах; судимости, участие в происшествиях и т.п.);

    4.Справочник аффилированности юридических и физических лиц (по разным признакам - формальное и неформальное участие в капитале и исполнительных органах организаций, семейно-родственные связи, профессиональные связи, территориальные связи).

    5.Матрица Кредитных Продуктов.

Технические подробности

Особенности процесса создания СКС в техническом плане будут описаны в следующих публикациях. Основные моменты здесь следующие:

    -  наличие многоэкземплярных физически разделенных Хранилищ данных и Оперативных баз данных с различными уровнями и сегментами доступа (в т.ч. наличие тайных каналов памяти и каналов хронометража),

    -  наличие мощной управляющей системы мониторинга и анализа трансакций (информационных и экономических) внутри Банка, персонала Банка из группы риска, отношений Банка с потенциальными и существующими Заемщиками,

    -  активное использование аналитических приложений (специфических справочников, OLAP, Data mining),

    -  создание развитых каналов обратной связи с участниками основных бизнес-процессов (Заемщиками, связанных с ними организациями-клиентами, строительными и страховыми компаниями),

    -  создание системы автоматизированной консультативной поддержки потенциальных и существующих Заемщиков (генерация ценных рекомендаций по улучшению профессиональных и материальных параметров заемщика),

    -  формирование института менеджеров конфиденциальности (пользующихся доверием менеджеров сервисов баз данных, тиражирования и т.п.).

Примерный план-график работ по созданию системы кредитного скоринга

Мероприятие Сроки реализации
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. >
1 2 3 4 5 6 7 8
1 этап. "Прототип"
Разработка алгоритма рейтингования заемщиков
Формирование прототипа Единого Рейтинга Заемщиков
(возможно создание раздела "А" ЕРЗ - БД элитных заемщиков)
Создания модели информационно-аналитического гиперкуба (Хранилища данных), витрин данных, методологии использования Справочников (алгоритмов принятия решений различного типа)
Формирование прототипа Реестра физических лиц
Разработка Анкет Заемщиков трех типов, Приложений к каждой анкете, заполняемых персоналом Банка (Офисом, КЦ, АЦ).
Создание действующего прототипа Системы кредитного скоринга, а также поддержки работы и взаимодействия Офисов, КЦ, АЦ, ЦУ
Тестирование прототипа на реальных объектах (потенциальных заемщиках) из созданных Справочников
2 этап. "Боевая машина"
Создание Единого Рейтинга Заемщиков (в т.ч. набора вспомогательных Справочников - см. выше)
Создание Реестра физических лиц
Разработка и внедрение модулей интеллектуального анализа данных с автоматической генерацией кредитных заключений и справок
Разработка пакета внутренних стандартов для основных участников бизнес-процесса кредитования (включая формы заявок-анкет на получение кредита для различных категорий заемщиков и алгоритмы их обработки).
Разработка и создание подсистемы обеспечения эффективности внутренних операций (транзакций), экономической безопасности, саморазвития Системы кредитного скоринга
Разработка технических заданий на создание КИС, формирование смет и контрактация поставщиков, закупка программного и аппаратного обеспечения
Создание полномасштабной ("боевой") Системы кредитного скоринга и поддержки бизнеса
3 этап. "Развертывание и развитие"
Разработка на базе полученных справочников потенциальных заемщиков маркетинговой программы привлечения клиентов по различным каналам (через домохозяйства, работодателей, SMS-сервисы и т.д.)
Разработка Концепции, методологии и Технического задания на создание КИС "Виртуальное представительство и работа Банка в Интернет". Практическое создание портала, интегрированного с Хранилищем данных и системой вывода документов.

В следующих публикациях мы постараемся рассмотреть особенности использования систем кредитного скоринга для развития бизнеса заемщиков, а также для стратегического развития Банка.


[1] ЖЦЗ - жизненный цикл заемщика (получение информации о ФС, предварительные контакты с ФС, посещение офиса, заполнение Анкеты заемщика, уточнение вопросов и ожидание ответа, оформление документов и получение кредита/совершение покупки, погашение кредита, консультации в ФС, привлечение новых заемщиков, закрытие сделки, поддержание постконтрактных отношений).

[2] Для составления общего рейтинга необходимо создать несколько промежуточных рейтингов по отдельным параметрам кредитоспособности.