Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

Тема 1. Стресс-тестирование в рамках ВПОДК (5 часов)

Презентация: Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:

Кредитный риск:

  • Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
  • Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
  • Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
  • Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
  • Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
  • Стресс-тестирование розничного портфеля.

Применение различных факторов (драйверов) риска: 

  • изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
  • изменение курсов валют (по отношению к рублю).
  • повышенный уровень PTI
  • ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
  • снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
  • увеличение числа мошеннических операций;
  • проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск:

  • Процентный риск в банковской и торговой книге
  • Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
  • Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
  • Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
  • Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
  • Стресс-тестирование портфеля облигаций
  • Стресс-тестирование валютного риска
  • Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
  • Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

Изменение курсов валют на 20-30% в день.

Риск ликвидности: Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

  • Досрочное изъятие депозитов физических лиц
  • Использование подтвержденных линий
  • Другие возможные факторы, включая дефолтность

Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

  • Продажа ликвидных активов
  • Новые заимствование по повышенным ставкам
  • Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск:

  • Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
  • реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
  • катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
  • Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу:

  • Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
  • Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
  • Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
  • Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
  • Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость первой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Раскрытие информации о рисках за 2018 год в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У. Практические рекомендации и примеры представления раскрытий (4 часа)

  • Изменения в международном регулировании раскрытия банками информации о рисках (информации о рисках на консолидированной основе);
  • Порядок раскрытия информации о рисках, предусмотренной Указанием Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации и принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 12.11.2018 №4967-У).
  • Обзор основных изменений в требованиях Банка России по раскрытию информации о процедурах управления рисками и капиталом (указания Банка России №№ 4481-У, 4482-У, 4638-У, 4639-У);
  • Комментарии по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2018 год (включая ежеквартальные и полугодовые раскрытия);
  • Ожидаемые изменения в состав подлежащей раскрытию информации в соответствии с проектом указания Банка России о внесении изменений в Указание № 4482-У.
  • Приложения:
  • Пример представления раскрытий кредитной организацией информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2018 год в соответствии с Указанием № 4482-У;
  • Шаблон внутреннего документа по раскрытию информации 

Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. МСФО-9: вопросы обесценения и практические кейсы (6 часов)

  • Обзор нововведений IFRS 9;
  • Основные термины МСФО-9 и их взаимосвязь с категориями оценки рисков (PD, LGD, EL, UL, ECap);
  • Финансовые активы, в отношении которых создаются резервы под ожидаемые кредитные убытки;
  • Модель ожидаемых кредитных убытков vs модель понесенных кредитных убытков;
  • Три стадии обесценения ссуд. Определение дефолта и критерии существенного увеличения кредитного риска;
  • Кредитно-обесцененные финансовые активы. Объективные признаки обесценения;
  • Финансовые активы, являющиеся кредитно-обесцененными при первоначальном признании. Отличия от кредитно-обесцененных финансовых активов. Особенности учета изменений условий договора;
  • Возможности для применения упрощенного подхода;
  • Признаки актива с низким кредитным риском;

Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь (пример расчета по разным компонентам портфеля).

  • Алгоритм определения кредитного убытка (потерь);
  • Отражение ожидаемых денежных потоков и убытков;
  • Срок действия финансовых инструментов и дисконтирование;
  • Оценка вероятности убытков в разных сценариях;
  • Оценка по справедливой стоимости и цена сделки;
  • Категории классификации финансовых активов.

Кейс 2: расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL) по кредиту корпоративному заемщику (IFRS-9 vs IAS 39).

Оценка потерь и расчет резервов на коллективной основе:

  • Моделирование кредитного портфеля: матрицы переходов (roll-rates);
  • Расчет средних вероятностей перехода;
  • Реализация различных сценариев в рамках реализации IFRS 9;
  • Влияние макроэкономических факторов;
  • Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;

Кейс 3: учет макроэкономических факторов при расчете резервов (пошаговый пример расчета корреляции).

Оценка потерь и расчет резервов на индивидуальной основе:

  • Внутренние модели оценки кредитного риска;
  • Этапы построения и калибровки модели, шкала внутренних рейтингов;
  • Выделение кредитов с повышенным кредитным риском;
  • Расчет PD на всем сроке действия финансового актива;
  • Влияние макроэкономических факторов;
  • Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
  • Влияние факторов новых выдач и взыскания.

Стоимость третьей темы - 11500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 4. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

  • Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.
  • Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.
  • Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

  • Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.
  • Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.
  • Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.
  • Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.
  • Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость четвертой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно

Тема 5. Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам в настандартных ситуациях (№ 590-П и № 611-П) (4 часа)

  • Общие вопросы применения требований Положений Банка России № 590-П и 611-П в части формирования оценки качества ссудной задолженности и формирования размера резерва на возможные потери. Оценка адекватности реализации указанных требований во внутренних методиках Банка. Определение критериев существенности факторов кредитного риска.
  • Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам:
    - формирование резерва по ссудной задолженности заемщика – физического лица, получающего доходы из неподтвержденных/неофициальных источников;
    - формирование резерва по ссудной задолженности заемщика, входящего в состав группы компаний (не являющихся заемщиками);
    - оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом целевого назначения и направления использования заемщиком кредитных средств;
    - формирование резерва по ссудной задолженности заемщика - застройщика, использующего счета эскроу;
    - оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом иных существенных факторов и оценки реальности деятельности заемщика;
    - учет влияния внешних факторов (качество дебиторской задолженности, вовлеченности заемщика в судебные споры) в величине резервов;
    - оценка качества ссуды и формирование резерва при недостаточности источников погашения задолженности;
    - формирование резервов с учетом обеспечения 1-2 категорий качества, вопросы оценки стоимости обеспечения;
    - оценка условных обязательств некредитного характера и формирование резервов - оценочных обязательств некредитного характера;
    - формирование резервов по задолженности лизинговой компании;
    - формирование резервов по задолженности компании-нерезидента;
    - формирование резервов по дебиторской задолженности (авансы и предоплаты);
    - формирование резерва на возможные потери по котируемым и некотируемым ценным бумагам;
    - формирование резервов на портфельной основе.
  • Рекомендации по вопросам повышения качества внутреннего контроля в области оценки адекватности формирования резервов.

Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 6. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Внедрение в России нового стандартизированного подхода Базеля IIIпо управлению операционными рисками:

  • Стандарт Базель III по расчету требований на капитал по операционному риску . Ведение компоненты потерь. Опции и особенности компоненты потерь;
  • проект Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»: концепция, цели и задачи;
  • Включение в проект Положения качественных требований к системам управления операционными рисками;
  • Планы и этапы Банка России по выпуску документов в рамках внедрения комплекса требований к системам управления операционными рисками;
  • Подходы к проведению надзорной оценки, вопросы интеграции с надзорной оценкой ВПОДК (в соответствии с 3624-У  и  3883-У).

Требования по классификации операционных рисков

  • Выделение четырех основных элементов классификации:
    - Источник риска;
    - Направление деятельности (бизнес процесс);
    - Тип события;
    - Тип потерь (разделение на прямые и непрямые потери);
  • Правила определения и классификации типов потерь.
  • Порядок учета возмещений

Требования к ведению баз данных о событиях и потерях по операционным рискам в соотвествии с требованиями проекта Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

Стоимость шестой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно

Тема 7. Особенности управления банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга (6 часов)

Варианты дистанционного банковского обслуживания.

Информационный контур банковской деятельности и новые факторы, влияющие на профили банковских рисков:

  • Общая структура информационного контура банковской деятельности;
  • Основные новые факторы риска при дистанционном банковском обслуживании и их потенциальное негативное влияние на банки и интересы их клиентов;
  • Специфика проявления свойств киберпространства банковской деятельности.

Основные банковские риски и их компоненты технологического характера: методология анализа:

  • Банковские риски, имеющие компоненты технологического и технического характера, и причины возникновения этих компонентов;
  • Новые нетипичные угрозы банковской и клиентской информации, связанные с дистанционным банковским обслуживанием и подлежащие учету;
  • Специфика анализа компонентов банковских рисков, реализующихся в киберпространстве: технологические и технические факторы, недостатки в обеспечении информационной безопасности), влияние аутсорсинга, возможности противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга(примеры расследований), атаки на клиентов дистанционного банковского обслуживания (пример расследования).

Подходы к управлению банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга:

  • Жизненные циклы банковских автоматизированных систем и внутрибанковских процессов;
  • Учет схемотехнических аспектов в управлении банковскими рисками в условиях электронного банкинга;
  • Ролевые функции подразделений кредитных организаций в жизненном цикле банковских автоматизированных систем;
  • Принципы управления банковскими рисками в условиях электронного банкинга, определенные Базельским комитетом по банковскому надзору;
  • Документы Банка России, связанные с управлением рисками электронного банкинга. 

Пруденциальный подход к обеспечению информационной безопасности в условиях применения электронного банкинга:

  • Основные принципы организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;
  • Специфические факторы, негативно влияющие на обеспечение информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании, подлежащие учету;
  • Причины недостатков в организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;

Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения электронного банкинга:

  • Задача учета новых компонентов банковских рисков в управлении внутрибанковскими процессами;
  • Базовые проблемы осуществления внутреннего контроля банковской деятельности в киберпространстве;
  • Подходы к контролю автоматизированных систем и их компонентов, обеспечивающих деятельность в области электронного банкинга;
  • Основная технология внутреннего контроля над компьютерными системами – имитационное тестирование;
  • Требования к модернизации внутреннего контроля в связи с внедрением технологий электронного банкинга и роль внутреннего аудита. 

Противодействие возможной противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга: 

  • Расширенная трактовка противодействия возможной противоправной деятельности, осуществляемой с использованием систем электронного банкинга;
  • Проблематика контроля процессов, протекающих в киберпространстве банковской деятельности, и действий их участников;
  • Основные подходы к организации противодействия возможной противоправной деятельности в киберпространстве.

Стоимость седьмой темы - 9900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 44500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации