Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

Тема 1. Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам в настандартных ситуациях (№ 590-П и № 611-П) (4 часа)

Общие вопросы применения требований Положений Банка России № 590-П и 611-П в части формирования оценки качества ссудной задолженности и формирования размера резерва на возможные потери. Оценка адекватности реализации указанных требований во внутренних методиках Банка. Определение критериев существенности факторов кредитного риска.

Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам:

  • формирование резерва по ссудной задолженности заемщика – физического лица, получающего доходы из неподтвержденных/неофициальных источников;
  • формирование резерва по ссудной задолженности заемщика, входящего в состав группы компаний (не являющихся заемщиками);
  • оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом целевого назначения и направления использования заемщиком кредитных средств;
  • формирование резерва по ссудной задолженности заемщика - застройщика, использующего счета эскроу;
  • оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом иных существенных факторов и оценки реальности деятельности заемщика;
  • учет влияния внешних факторов (качество дебиторской задолженности, вовлеченности заемщика в судебные споры) в величине резервов;
  • оценка качества ссуды и формирование резерва при недостаточности источников погашения задолженности;
  • формирование резервов с учетом обеспечения 1-2 категорий качества, вопросы оценки стоимости обеспечения;
  • оценка условных обязательств некредитного характера и формирование резервов - оценочных обязательств некредитного характера;
  • формирование резервов по задолженности лизинговой компании;
  • формирование резервов по задолженности компании-нерезидента;
  • формирование резервов по дебиторской задолженности (авансы и предоплаты);
  • формирование резерва на возможные потери по котируемым и некотируемым ценным бумагам;
  • формирование резервов на портфельной основе.

Рекомендации по вопросам повышения качества внутреннего контроля в области оценки адекватности формирования резервов.

Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Внедрение в России нового стандартизированного подхода Базеля III по управлению операционными рисками:

  • Стандарт Базель III по расчету требований на капитал по операционному риску . Ведение компоненты потерь. Опции и особенности компоненты потерь;
  • проект Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»: концепция, цели и задачи;
  • Включение в проект Положения качественных требований к системам управления операционными рисками;
  • Планы и этапы Банка России по выпуску документов в рамках внедрения комплекса требований к системам управления операционными рисками;
  • Подходы к проведению надзорной оценки, вопросы интеграции с надзорной оценкой ВПОДК (в соответствии с 3624-У  и  3883-У).

Требования по классификации операционных рисков

  • Выделение четырех основных элементов классификации:
    - Источник риска;
    - Направление деятельности (бизнес процесс);
    - Тип события;
    - Тип потерь (разделение на прямые и непрямые потери);
  • Правила определения и классификации типов потерь.
  • Порядок учета возмещений

Требования к ведению баз данных о событиях и потерях по операционным рискам в соотвествии с требованиями проекта Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

Стоимость второй темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно

Тема 3. СOSO new! Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности. Лучшие практики организации 2-ой линии защиты и новейшие подходы в управлении регуляторными рисками. new (8 часов)

Управление рисками банка и влияние принятых на основе риска решений на стоимость. Обеспечение корпоративного управление нового уровня. Управление эффективностью деятельности:

  • причины изменений и необходимость определений новых подходов;
  • взаимосвязь СOSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» и  COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности»;
  • новые подходы к определению миссии и целей ведения бизнеса. Эволюция стратегии деятельности организации по мере изменения ожиданий и изменений подходов в управлении рисками;
  • Управление эффективностью, выгоды от управления рисками;
  • Новое определение риска и новое определение управления рисками организации;
  • новые критерии определения профиля риска;
  • новые подходы: к выявлению рисков и определению (идентификации) рисков, к формированию реестра рисков, к анализу и  оценке рисков, к определению значимости рисков и выбору мер реагирования на риски.

Распределение ролей и ответственности по управление рисками в рамках модели «трех линий защиты от риска». Осуществление надзора за рисками:  

  • подотчетность и ответственность;
  • новые требования к навыкам, опыту, знаниям, независимости;
  • ответственность совета директоров и специализированных комитетов за управление рисками;
  • менеджмент и три линии подотчености, иные новые аспекты формирования управленческой отчетности;
  • ответственность руководства и  менеджмента (финансового директора; директора по персоналу; директора по комплаенсу; операционного директора и т.д.) за выявление рисков;
  • ответственность подразделений по управлению рисками;
  • ответственность внутреннего и внешнего аудита;
  • регулирование системы управление рисками в модели (концепции) трех «линий защиты от риска» (новый подход).

Внутренний контроль и мониторинг эффективности управления рисками.

Подходы к управлению регуляторными рисками и созданию эффективной 2-ой линии защиты:

практики американских банков, связанные  с управлением регуляторным риском:

  • подходы к идентификации событий регуляторного риска;
  • факторы регуляторного риска (инциденты,  которые соотносят на регуляторный риск);
  • постановка целей и задач, направленные на минимизацию регуляторных рисков, в рамках осуществления функции участия в согласовании внутренних документов банка;
  • обеспечение эффективного мониторинга регуляторного риска, проверка качества исполнения комплаенс-программ и т.д.;
  • мониторинг операций и сделок банка, несущих высокий регуляторный риск (Assessment of Compliance Risks “ Traiding”);
  • формирование Журналов учета событий регуляторного риска и управленческой отчетности по вопросам управления регуляторными рисками, с учетом требований COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности»;
  • формирование информационных хранилищ данных регуляторного риска «Look back».
  • подходы американских и европейских банков к эффективному обеспечению деятельности функции второй линии защиты.

Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость третьей темы - 14 500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 22500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации