Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.

Содержание мероприятия:

  • Основные принципы оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
  • Взаимосвязь открытых валютных позиций (ОВП) с рыночными рисками. Механизм включения ОВП в расчет нормативов достаточности капитала.
  • Новый подход к оценке величины валютного риска по драгоценным металлам.
  • Оценка величины ОВП по опционным контрактам:
    а) методы расчета коэффициента Дельта;
    б) метод количественной оценки коэффициента Дельта и условия его применения;
    в) примеры использования метода Блэка-Шоулза для расчета коэффициента Дельта;
    г) расчет коэффициента Дельта по опционам на товарные активы.
  • Изменения в порядке включения гарантий в расчет ОВП.
    а) частичное включение в расчет ОВП полученных гарантий «плохого качества»;
    б) исключение двойного учета гарантий при расчете ОВП;
    в) примеры включения гарантий в расчет ОВП.
  • Перспективы дальнейшего развития механизмов регулирования валютного риска. 

Стоимость мероприятия: 8500 руб.
Форма обучения: Очно