Содержание мероприятия:

Подготовительный этап

  • Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам.
  • Подготовка баланса ликвидности.           
  • Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.
  • Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
  • Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
  • Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
  • Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
  • Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
  • Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).

Кредитный риск

  • Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
  • Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
  • Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
  • Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
  • Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
  • Стресс-тестирование розничного портфеля.
  • Применение различных факторов (драйверов) риска: 
    – изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
    – изменение курсов валют (по отношению к рублю).
  • Повышенный уровень PTI:
    – ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом; 
    – снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;      
    – увеличение числа мошеннических операций; 
    – проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск
Процентный риск

  • Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
  • Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
  • Использование исторических сценариев. 

Валютный риск

  • Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
  • Применение исторических сценариев.
  • Изменение курсов валют на 20-30% в день.

Риск ликвидности.

  • Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
  • Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат. 

Операционный риск.

  • Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
    – реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет; 
    – катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
  • Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.

Стоимость мероприятия: 8500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар