Скидка 15% при записи двух и более участников!

Содержание мероприятия:

Часть 1

Основные принципы и стандарты Комплаенс контроля:

  • Понятие комплаенс рисков;
  • Объекты комплаенс-контроля;
  • Рекомендации Базельского Комитета;
  • Нормативные документы Банка России: 
  • Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» а редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:
    Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс);
    Особенности организации Службы в банковских группах;
    Функции, возлагаемые на Службу;
    Возможность совмещения различных функций;
    Требования к отчетности.
  • Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
  • Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Опыт организации Комплаенс функции.

  • Структура системы контроля.
  • Направления комплаенс-контроля
  • Взаимодействие со структурными подразделениями
  • Комплаенс vs Аудит

Особенности контроля на финансовых рынках:

  • Список наблюдения и список ограничения
  • Рыночные злоупотребления
  • Управление конфликтом интересов
  • Политика «Китайских стен»
  • Рассмотрение жалоб клиентов

Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР:

  • Понятие инсайдерской информации и манипулирование рынком;
  • Перечень инсайдерской информации;
  • Списки инсайдеров;
  • Ограничения на действия с инсайдерской информацией;
  • Критерии манипулирования рынком;
  • Обязанности инсайдера по направлению уведомлений о совершаемых операциях;
  • Обязанности контролера ПНИИИ/МР, в свете Приказа ФСФР от 24.05.2012 № 12-32/пз-н.

Особенности контроля, направленного на ПОД/ФТ:

  • Организационная структура.  О возможности совмещения функции СДЛ ПОДФТ и службы внутреннего контроля (комплаенс);
  • Правила, программы и процедуры внутреннего контроля
  • Принцип ЗСК основанный на оценке риска
  • Принцип ЗСС
  • Обучение кадров

Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.

Стоимость первой части - 8500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 2

  • Отчетность по форме № 0409639  "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации": обзор изменений;
  • Письмо Банка России от 22.09.2014 года № 163-Т "О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации в соответствие с Положением Банка России N 242-П";
  • Указание Банка России от 24.04.2014 года № 3241-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
  • Комментарии к Указанию Банка России от 01.04.2014 года № 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля,службы внутреннего аудита кредитной организации".
  • Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
  • Международные документы по вопросам организации внутреннего контроля в банках.
  • Изменения в банковском законодательстве: служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля, полномочия Банка России по установлению требований к системам внутреннего контроля. 
  • Система внутреннего контроля: соотношение внутреннего аудита, комплаенс-функции и управления рисками.
  • Организация деятельности и функции службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля. 
  • Комплаенс-риск в системе банковских рисков.
  • Интеграция службы внутреннего контроля в систему органов комплаенс-контроля российских банков.
  • Перспективы реализации новых требований Банка России.

Стоимость второй части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 3

  • Особенности риск-ориентированного надзор в области интернет-банкинга и его методическое обеспечение.
  • Основные банковские риски, связанные с организацией интернет-обслужиживания.
  • Подходы к организации банковского регулирования в области Интернет-банкинга за рубежом и в системе Банка России.
  • Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения Интернет-банкинга.
  • Состояние и перспективы банковского регулирования и надзора в области Интернет-банкинга.
  • Организация внутреннего контроля в многофилиальном Банке.
  • Учет и контроль выявляемых СВК недостатков, практика построения обзоров типовых нарушений.

Стоимость третьей части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 4

Обязательные нормативы кредитного риска на связанных лиц - новые критерии / основания (признаки) связанности заемщиков: анализ и инструменты контроля. Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО.

  • Законодательная и нормативная база нововведений (Изменения в ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Указание Банка России от 16.12.2014 г. № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; Указание Банка России от 30.09.2014 г. № 3401-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; проект Указания ЦБ РФ «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией»);
  • Контроль, значительное влияние по МСФО, существенное влияние как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
  • Признаки экономической связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: выявление и инструменты контроля;
  • Новый обязательный норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): общее содержание;
  • Определение связанного с кредитной организацией лица (группы связанных с кредитной организацией лиц): набор оснований и процедуры выявления;
  • Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ и инструменты контроля;
  • Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО (Указание № 3401-У).

Стоимость четвертой части - 7500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 5.

NEW Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

NEW Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ВПОДК
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.

  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

Стресс-тестирование в целях ICAAP

  • Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
  • Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
  • Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость пятой части - 14400 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 6

Принцип функционирования и структура надзорного блока ЦБ

  • Общая характеристика и описание структуры Банка России, осуществляющей надзорные функции
  • Дистанционный надзор и инспекция, их особенности. Институт кураторства.
  • Прочие подразделения ЦБ, осуществляющие надзорные функции. Особенности участия ГК «АСВ» в осуществлении надзора.
  • Схема взаимосвязей подразделений ЦБ в процессе надзора. «Узкие места» системы взаимодействия внутри надзорного блока.

Когда и кто придет к вам с проверкой: периодичность и виды проверок, подразделения их проводящие.

  • Периодичность  проверок, плановые и внеплановые проверки, повторные проверки. Региональные и межрегиональные проверки, проверки с участием АСВ, проверки по поручению правоохранительных органов. Тематические и комплексные проверки, проверки по отдельным вопросам (ПОД/ФТ, обязательные резервы). Риск-ориентированный надзор. Практика формирования заданий на проведение проверки.
  • Признаки «повышенного» внимания к деятельности КО, прочие обстоятельства, обуславливающие обязанность принятия ЦБ решений о проведении проверок.  В каких случаях проверка производится с предварительным уведомлением КО.
  • Особенности формирования рабочих групп, подразделения, участвующие в их формировании. Полномочия, «сильные» и «слабые» стороны рабочих групп.

Что и как будут проверять: тематика и методики проверок по направлением деятельности.

  • Подготовка к предстоящей проверке: что необходимо сделать в первую очередь.
  • Обзор методических рекомендаций ЦБ для рабочих групп по различным направлениям деятельности (кредитование, ПОД/ФТ и др.). Технологические карты по проверкам.
  • Способы реализации методик проверок, их «сильные» и «слабые» стороны.
  • Обзор новые методов проверок (АС Инспектора, АС АКС и др.). Вопросы предоставления 

Как правильно: обзор типичных и самых «опасных» нарушений, а также методов их выявления и сокрытия.

  • Нарушения, наличие которых может являться основанием для применения со стороны ЦБ мер воздействия, в т.ч. отзыва лицензии.  
  • Обзор типичных нарушений в области оценки кредитного риска, их причины и возможные последствия.
  • Обзор типичных нарушений в области ПОД/ФТ.
  • Обзор типичных нарушений в области операций с наличными денежными средствами. Проведение рабочей группой ревизии кассы.
  • Обзор прочих нарушений, наиболее существенных с точки зрения регуляторного риска.
  • Недостатки, выявленные в деятельности КО, их отличие от нарушений с точки зрения регуляторного риска.
  • Влияние выявленных нарушений и недостатков на оценку качества управления и эффективности внутреннего контроля, а также достоверность отчетности.
  • Устранение нарушений и недостатков в ходе проверки. 

Человеческий фактор: эффективные методы взаимодействия с рабочей группой.

  • Полномочия руководителя и членов рабочей группы. Вопросы размещения рабочей группы, предоставления информации и материальных ресурсов.
  • Обзор регламентации деятельности рабочей группы в период проведения проверки внутренними документами ЦБ. Допустимые и недопустимые действия в отношении руководителя и членов рабочей группы. Акт противодействия проверке.
  • Формально или неформально: обзор практики форм взаимодействия с рабочей группой и оценка целесообразности их применения для проверяемой КО.  Вопросы регулирования объема и форм предоставления информации рабочей группе.
  • Возможность предварительного согласования материалов проверки.
  • Способы оказания воздействия на позицию рабочей группы в период проверки в рамках правового поля.

Не так страшен акт, как его последствия: взаимодействие с подразделениями надзора после завершения проверки.

  • Возражения к акту проверки и оспаривание выводов рабочей группы - в каких случаях это целесообразно, и как сделать это эффективным.
  • Внутренний механизм ЦБ по принятию решений по результатам проверки.
  • Вопросы устранения выявленных нарушений и работа с предписанием ЦБ по результатам проверки.  

Стоимость шестой части - 14400 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 7

  • Обзор изменений федерального законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам организации деятельности СВК и СВА в кредитных организациях (реализация новых требований); 
  • Построение комплаенс-функций в современных условиях (регуляторный риск); 
  • Роль внутреннего аудита в процессе корпоративного управления; 
  • Роль внутреннего аудита в процессе управления рисками; 
  • Контроль СВА за системой Внутреннего контроля.

Стоимость седьмой части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Стоимость мероприятия: 36500 руб.
Форма обучения: очно/вебинар

Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru