В ходе семинара подробно рассматриваются вопросы разработки кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т, разработки и внедрение кредитными организациями Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Письмом Банка России от 29.06.2011г. №96-Т (внедрение в РФ второго компонента Соглашения Базель II) / Раскрытие кредитными организациями и банковскими группами информации о рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (внедрение в РФ третьего компонента Соглашения Базель II).

Содержание мероприятия:

Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК)

- Принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК.
- Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев
- Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии.
- Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка.
- Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.

Практический кейс: Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s.

- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков.
- Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Исторический стресс-тест по риску ликвидности.

Стоимость мероприятия: 7200 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru