NEW! Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»

В ходе семинара подробно рассматриваются вопросы разработки кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т, разработки и внедрение кредитными организациями Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Письмом Банка России от 29.06.2011г. №96-Т (внедрение в РФ второго компонента Соглашения Базель II) / Раскрытие кредитными организациями и банковскими группами информации о рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (внедрение в РФ третьего компонента Соглашения Базель II). Разработчик Проекта Указания Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» даст подробные разъяснения по теме семинара.

Содержание мероприятия:

Указание Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»:

- Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: требования, предъявляемые к банкам и к надзорным органам.
- Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
- Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.
- Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.
- Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: состав отчетности и периодичность ее представления органам управления кредитной организации.
- Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
- Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
- Ответы на вопросы. 

Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК)

- Принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК.
- Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев
- Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии.
- Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка.
- Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.

Практический кейс: Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s.

- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков.
- Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Исторический стресс-тест по риску ликвидности.

Стоимость мероприятия: 9900 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru