Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. В ходе семинара будут подробно рассмотрены все текущие и планируемые изменения законодательства РФ по теме семинара.

Содержание мероприятия:

Обзор регуляторных предпосылок и хода внедрения Компонента 2 Базеля и планов восстановления финансовой устойчивости (как ключевой составляющей режимов урегулирования для финансовых институтов).

Разработка кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т: 

- Актуальность вопроса и его регуляторно-нормативные предпосылки; 
- Обеспечение условий для эффективного планирования самооздоровления кредитной организации; 
- Разработка и применение системы индикаторов реализации плана самооздоровления (далее – ПВФУ);
- Формулирование стратегий ПВФУ (с использованием стресс-тестирования);
- Разработка и включение в ПВФУ вариантов мер по самооздоровлению кредитной организации; 
- Самооценка ПВФУ кредитной организации.
 
Разработка и внедрение кредитными организациями Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.06.2011 г. № 96-Т: 

- Актуальность вопроса и его регуляторно-нормативные предпосылки; 
- Состав и содержание ВПОДК; 
- Практические аспекты разработки и реализации ВПОДК.

Стресс-тестирование в рамках реализации кредитными организациями Внутренних процедур оценки достаточности капитала (Письмо ЦБ РФ № 96-Т) и разработки Планов восстановления финансовой устойчивости (Письмо ЦБ РФ № 193-Т) (общее и особенности): 

- Назначение процедур стресс-тестирования; 
- Типы применяемых стресс-тестов (виды сценариев стресс-тестирования); 
- Порядок проведения стресс-тестирования; 
- Применение результатов стресс-тестирования в рамках ВПОДК и при разработке ПВФУ.
 
Практический пример проведения стресс-тестирования в рамках разработки ПВФУ и определения с учетом его результатов ключевых параметров ПВФУ.

Дистанционное банковское обслуживание: информационный контур банковской деятельности и новые факторы, влияющие на профили и уровни банковских рисков:

· Понятие информационного контура банковской деятельности
· Специфика предоставления банковских услуг в условиях электронного банкинга

Основные банковские риски и их компоненты технологического характера, связанные с использованием систем электронного банкинга: общая методология анализа:

· Возникновение новых компонентов типичных банковских рисков в условиях электронного банкинга, причины и характер изменения их структур
· Модернизация управления банковскими рисками и ее влияние на организацию и содержание внутрибанковских процессов

Осуществление банковского надзора по направлению электронного банкинга в системе Банка России: документы и мероприятия, проводимые в рамках надзора:

· Проблематика банковского надзора за применением кредитными организациями технологий и систем электронного банкинга
· Надзорные мероприятия по направлению электронного банкинга, проводимы Банком России
· Надзорное оценивание использования кредитными организациями систем электронного банкинга

Подходы Банка России к организации банковского регулирования в области электронного банкинга Банка России:

· Проблематика банковского регулирования по направлению электронного банкинга
· Базельский комитет по банковскому надзору об управлении рисками в условиях электронного банкинга
· Документы Банка России по тематике электронного банкинга и их практическое использование

Принципы пруденциальной организации применения электронного банкинга в кредитных организациях:

· Особенности корпоративного управления с учетом применения технологий электронного банкинга
· Особенности управления банковскими рисками, компоненты которых связаны с применением систем электронного банкинга
· Особенности правового обеспечения дистанционного банковского обслуживания и защита интересов клиентов электронного банкинга
· Особенности обеспечения надежности дистанционного банковского обслуживания и учет клиентских рисков
· Особенности обеспечения информационной безопасности в условиях электронного банкинга
· Особенности осуществления внутреннего контроля в условиях электронного банкинга
· Особенности организации противодействия возможной противоправной деятельности с использованием технологий электронного банкинга
· Особенности организации и ведения претензионной работы в условиях электронного банкинга.

Кредитный риск:

Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.

Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).

Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
Винтажный анализ розничных кредитов.
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.

Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
Примеры отчетов по управлению рисками.
Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Обзор основных компонентов стандарта Базель 2 и Базель 3

- Основные компоненты и новые требования.
- Временные рамки реализации Базель 2-3 в России.
- Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров. 

Требования к капиталу

- Виды капитала банка.
- Обзор документа Банка России по капиталу (395-П).
- Структура капитала (основной и дополнительный капитал).
- Минимальные требования к достаточности компонентов капитала.
- Регулятивные корректировки и вычеты из компонентов капитала.
- Требования к условиям субординированных инструментов.

Подходы к управлению кредитным риском

- Показатели для измерения риска (PD, LGD, EL, EC, EVA).
- Сравнение IRB-подхода и стандартизированного подхода.
- Обзор рекомендаций Банка России по IRB-моделям (192-Т). 

Подходы к управлению риском ликвидности

- Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета.
- Требования к ликвидным активам и возможные риски для банков.
- Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR.
- Практический кейс.

Анализ определений операционного риска:

- Выявление основных причин (источников) операционных рисков. 
- Выделение операционного риска из событий других видов рисков. 
- Разбор основной практики управления операционными рисками. 
- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):

- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.

Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.

- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
- Формат рапортов об операционных инцидентах. 
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Новые документы:

• Указание Банка России от 18.12.2014 № 3496-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".
• Письмо Банка России от 18.12.2014 № 209-Т "Об особенностях применения нормативных актов Банка России".
• Письмо Банка России от 18.12.2014 № 210-Т "Об особенностях применения нормативных актов Банка России".
•  Указание Банка России от 30.05.2014 № 3267-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
•  Комментарии к последним изменениям Положения Банка России № 254-П в редакции проекта Указания Банка России от 15.04.2013 г. № 2993-У.
• Новые требования к внутренним документам по порядку формирования РВПС в соответствии с Указанием №2993-У.
• Оценка финансового состояния заемщика в связи с отменой квартальной отчетности в соответствии с Федеральным Законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ. Новые требования к отчетности заемщика.
• Порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) в отношении заемщиков, не ведущих реальной деятельности. Комментарий к исключениям из общего порядка.
• Особый порядок формирования РВПС по кредитам, выданным на инвестиционные цели.
• Изменения в порядке формирования РВПС по ссудам для малого и среднего предпринимательства.
• Изменения в порядке учета обеспечения для целей формирования РВПС.
• Указание Банка России от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2000г. № 254-П».
• Указание Банка России от 30.09.2014 N 3399-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".

Стоимость мероприятия: 24500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru