(внедрение в РФ второго компонента Соглашения Базель II) / Раскрытие кредитными организациями и банковскими группами информации о рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (внедрение в РФ третьего компонента Соглашения Базель II). Разработчик Проекта Указания Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» даст подробные разъяснения по теме семинара.

Содержание мероприятия:

Указание Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»:

- Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: требования, предъявляемые к банкам и к надзорным органам.
- Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
- Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.
- Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.
- Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: состав отчетности и периодичность ее представления органам управления кредитной организации.
- Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
- Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
- Ответы на вопросы. 

Разработка кредитными организациями планов восстановления финансовой  устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т:

- Актуальность вопроса и его регуляторно-нормативные предпосылки;
- Обеспечение условий для эффективного планирования самооздоровления кредитной организации;
- Разработка и применение системы индикаторов реализации плана самооздоровления (далее – План);
- Формулирование стратегий Плана с использованием стресс-тестирования;
- Разработка и включение в План вариантов мер по самооздоровлению кредитной организации;
- Самооценка плана восстановления финансовой устойчивости кредитной организации.

Стресс-тестирование в рамках реализации кредитными организациями.

Внутренних процедур оценки достаточности капитала (Письмо ЦБ РФ № 96-Т) и разработки Планов восстановления финансовой устойчивости (Письмо ЦБ РФ № 193-Т):

- стресс-тестирование в рамках реализации Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК): назначение стресс-тестирования в рамках ВПОДК и возможные к использованию типы стресс-тестов;
- разработка стресс-сценариев и определение порядка их пересмотра на регулярной основе;
- определение порядка проведения стресс-тестирования и применения его результатов в рамках ВПОДК;
- стресс-тестирование в рамках разработки Планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ):
- назначение стресс-тестирования в рамках разработки ПВФУ,
- разработка стресс-сценариев и оценка результатов их реализации на уровне отельного банка (банковской группы) и на  общесистемном уровне,
- учет «эффекта заражения» (contagion effect) или «эффекта домино» при разработке сценариев системных стресс-тестов,
- применение реверсивных стресс-тестов и степень консерватизма в выборе стресс-сценариев для целей ПВФУ,
- результаты стресс-тестирования и их использование при разработке стратегий планов самооздоровления и вариантов мер по самооздоровлению.

Стоимость мероприятия: 9900 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru