Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. В ходе семинара будут подробно рассмотрены практические кейсы для лучшего закрепления материала по теме мероприятия.

Содержание мероприятия:

Кредитный риск

Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
Винтажный анализ розничных кредитов.
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.

Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
Примеры отчетов по управлению рисками.
Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Операционный риск

Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Риск ликвидности

Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Стоимость мероприятия: 12500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru