Установлен порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III).
Он позволяет оценить способность банка обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета показателя (ПКЛ).

ПКЛ определяется на основе структуры активов и пассивов банка с учетом их сроков, сумм и типов. Также учитываются иные факторы, характеризующие ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в деятельности банка, так и на рынке в целом.

Содержание мероприятия:

Положение Банка России от 30 мая 2014 г. N 421-П «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»

- Цели, задачи и структура Положения. Круг банков, на которые оно распространяется.
- Определение высоколиквидных активов для целей расчета  показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ).
- Порядок и особенности расчета величины высоколиквидных активов.
- Порядок и особенности расчета ожидаемых оттоков и притоков денежных средств для целей расчета ПКЛ.
- Дополнительные показатели для оценки риска ликвидности банка.

Обзор отчетности Банка России по форме № 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"

- Обсуждение и ответы на вопросы.

Лекторы: Вице-президент по управлению рисками крупного коммерческого банка

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru