Положения Базеля III предлагают новые стандарты капитала, «леверидж» (leverage — использование заемных средств для финансирования деятельности компании; характеризуется соотношением заемного и собственного капитала) и ликвидности для усиления регулирования, надзора и риск-менеджмента в банковском секторе.


Содержание мероприятия:

Обзор основных компонентов стандарта Базель 2 и Базель 3

- Основные компоненты и новые требования.
- Временные рамки реализации Базель 2-3 в России.
- Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров. 

Требования к капиталу

- Виды капитала банка.
- Обзор документа Банка России по капиталу (395-П).
- Структура капитала (основной и дополнительный капитал).
- Минимальные требования к достаточности компонентов капитала.
- Регулятивные корректировки и вычеты из компонентов капитала.
- Требования к условиям субординированных инструментов.

Подходы к управлению кредитным риском

- Показатели для измерения риска (PD, LGD, EL, EC, EVA).
- Сравнение IRB-подхода и стандартизированного подхода.
- Обзор рекомендаций Банка России по IRB-моделям (192-Т). 

Подходы к управлению риском ликвидности

- Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета.
- Требования к ликвидным активам и возможные риски для банков.
- Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR.
- Практический кейс.

Лекторы:

Вице-президент по управлению рисками ЗАО "Банк ЖилФинанс"

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru