Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. 

В ходе семинара подробно будут рассмотрены: 

- соглашения Базель II и Базель III является повышение качества управления рисками в банковском деле,
- системы расчета банковских рисков крупных коммерческих банков и комментарии Банка России по основным вопросам международных нормативных актов;
- Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П (комментарии разработчика);
- Проект Указания Банка России "О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе" (комментарии разработчика).

Содержание мероприятия:

Актуальность вопроса и его регуляторно-нормативные предпосылки.

Основные требования, которым должна отвечать система оплаты труда кредитной организации (для признания её соответствующей характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков):

 - Распределение нефиксированной части оплаты труда с учетом принимаемых рисков и планируемой доходности операций (exante),
 - Корректировка нефиксированной части оплаты труда с учетом фактических результатов деятельности (отдельных подразделений и банка в целом) (ex post) (наличие условия об отсрочке (рассрочке) выплаты нефиксированной части оплаты труда, с возможностью последующей корректировки).

Практические аспекты разработки и внедрения системы оплаты труда, отвечающей требованиям Банка России:

- Определение перечня работников банка, принимающих риски, и подразделений банка, проводящих операции, несущие риск для банка.
- Разработка и применение набора качественных и количественных показателей, позволяющих учитывать принимаемые риски (как в целом по банку, так по отдельным его подразделениям).
- Разработка условий и форм выплаты нефиксированной части оплаты труда для членов исполнительных органов банка и иных работников, принимающих риски.
- Закрепление всех значимых аспектов системы оплаты труда кредитной организации в ее внутренних нормативных документах.
- Обеспечение выполнения советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации своих функций в части определения ключевых аспектов построения системы оплаты труда и контроля над эффективностью ее функционирования.

Разработка кредитными организациями планов восстановления финансовой  устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т:

- Актуальность вопроса и его регуляторно-нормативные предпосылки;
- Обеспечение условий для эффективного планирования самооздоровления кредитной организации;
- Разработка и применение системы индикаторов реализации плана самооздоровления (далее – План);
- Формулирование стратегий Плана с использованием стресс-тестирования;
- Разработка и включение в План вариантов мер по самооздоровлению кредитной организации;
- Самооценка плана восстановления финансовой устойчивости кредитной организации.

Стресс-тестирование в рамках реализации кредитными организациями.

Внутренних процедур оценки достаточности капитала (Письмо ЦБ РФ № 96-Т) и разработки Планов восстановления финансовой устойчивости (Письмо ЦБ РФ № 193-Т):

- стресс-тестирование в рамках реализации Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК): назначение стресс-тестирования в рамках ВПОДК и возможные к использованию типы стресс-тестов;
- разработка стресс-сценариев и определение порядка их пересмотра на регулярной основе;
- определение порядка проведения стресс-тестирования и применения его результатов в рамках ВПОДК;
- стресс-тестирование в рамках разработки Планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ):
- назначение стресс-тестирования в рамках разработки ПВФУ,
- разработка стресс-сценариев и оценка результатов их реализации на уровне отельного банка (банковской группы) и на  общесистемном уровне,
- учет «эффекта заражения» (contagion effect) или «эффекта домино» при разработке сценариев системных стресс-тестов,
- применение реверсивных стресс-тестов и степень консерватизма в выборе стресс-сценариев для целей ПВФУ,
- результаты стресс-тестирования и их использование при разработке стратегий планов самооздоровления и вариантов мер по самооздоровлению.

NEW! Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда" Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 N 33348.

Показатель ПУ 7 Указания ЦБ РФ № 2005-У

Состав нормативных и методологических документов, используемых при оценке риска материального стимулирования (системы оплаты труда) в кредитной организации.

Оценка действий органов управления, внутреннего контроля и управления рисками в части организации системы оплаты труда.

Предварительные и последующие корректировки вознаграждений (состав работников кредитных организаций, количественные и качественные показатели для корректировок, отсрочка/ рассрочка, структура вознаграждений).

Раскрытие информации о системе оплаты труда.

Реализация требований Федерального закона 146-ФЗ.

•  Указание Банка России от 30.05.2014 № 3267-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
•  Комментарии к последним изменениям Положения Банка России № 254-П в редакции проекта Указания Банка России от 15.04.2013 г. № 2993-У.
• Новые требования к внутренним документам по порядку формирования РВПС в соответствии с Указанием №2993-У.
• Оценка финансового состояния заемщика в связи с отменой квартальной отчетности в соответствии с Федеральным Законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ. Новые требования к отчетности заемщика.
• Порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) в отношении заемщиков, не ведущих реальной деятельности. Комментарий к исключениям из общего порядка.
• Особый порядок формирования РВПС по кредитам, выданным на инвестиционные цели.
• Изменения в порядке формирования РВПС по ссудам для малого и среднего предпринимательства.
• Изменения в порядке учета обеспечения для целей формирования РВПС.
• Указание Банка России от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2000г. № 254-П».
• Указание Банка России от 03.12.2012 № 2922-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20.03.2006г. № 283-П».

Положение Банка России от 30 мая 2014 г. N 421-П «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»

С 1 июля банки рассчитывают показатель краткосрочной ликвидности.

Установлен порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III).
Он позволяет оценить способность банка обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета показателя (ПКЛ).
ПКЛ определяется на основе структуры активов и пассивов банка с учетом их сроков, сумм и типов. Также учитываются иные факторы, характеризующие ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в деятельности банка, так и на рынке в целом.
Положение вступило в силу с 1 июля 2014 г.

Проект Указания Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»:

- Требования Банка России (КОММЕНТАРИИ РАЗРАБОТЧИКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА),
- Сроки реализации Проекта,
- Сроки вслупления в силу
- Рекомендации для кредитных организаций.

Лекторы:

- Начальник отдела рисков капитала Банка Департамента рисков ОАО Банк ЗЕНИТ
- Заведующий сектором рисков управления Департамента банковского регулирования, Банк России
- Начальник управления консалтинга ООО "РИАН-АУДИТ"
- Представитель Департамента банковского регулирования Банка России,
- Заведующий сектором методики анализа и оценки деятельности кредитных организаций Управления методологии текущего надзора Департамента банковского регулирования Банк России


Стоимость мероприятия: 24500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru