Обзор изменений порядка расчета капитала кредитных организаций, планируемых Банком России для реализации Базеля III в российском регулировании: Положение Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О порядке расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с Базелем III».
В ходе семинара-практикума будут подробно рассмотрены: классификация банковских рисков и методика их минимизации; прогнозирование и эффективные способы управления рисками на практике коммерческих банков. Данное практическое занятие повысит профессиональный уровень слушателей по вопросу работы кредитных организаций с Базель II.

Содержание мероприятия:

Подготовительный этап
• Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам.
• Подготовка баланса ликвидности.           
• Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.
• Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
• Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
• Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
• Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
• Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
• Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).
Кредитный риск
• Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
• Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
• Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
• Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
• Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
• Стресс-тестирование розничного портфеля.
• Применение различных факторов (драйверов) риска: 
– изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
– изменение курсов валют (по отношению к рублю).
• Повышенный уровень PTI:
– ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом; 
– снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;      
– увеличение числа мошеннических операций; 
– проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск
Процентный риск
• Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
• Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
• Использование исторических сценариев. 
Валютный риск
• Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
• Применение исторических сценариев.
• Изменение курсов валют на 20-30% в день.
Риск ликвидности.
• Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
• Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат. 
Операционный риск.
• Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
– рализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет; 
– катострофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
• Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.

Базель III применительно к российской практике (включая краткий обзор Документа БКБН «Базель III»)
• Структура капитала, устанавливаемая новым Указанием:
- основной капитал: структура;
- дополнительный капитал.
• Критерии инструментов капитала, в том числе единый критерий на случай нежизнеспособности кредитной организации:
- новый подход к определению инструментов капитала;
- количественные критерии и «триггеры» для инструментов капитала в соответствии с новым Указанием.
• Обзор регулятивных корректировок и вычетов:
- Регулятивные корректировки и вычеты из компонентов капитала, отраженные в новом Указании:            
• вычеты из основного капитала;
• вычеты из дополнительного капитала.
• Ограничения на признание инструментов капитала в новом Указании.
Минимальные требования к достаточности компонентов капитала  – краткий обзор.
Переходный период для внедрения порядка расчета капитала, установленный новым Указанием:
- соглашения по переходному периоду в отношении инструментов, не удовлетворяющих критериям инструментов капитала;
- соглашения по переходному периоду в отношении регулятивных корректировок и вычетов.
• Обзор наиболее часто задаваемых вопросов по новому Указанию.
• Требования к условиям субординированных инструментов (т.е. единый критерий на случай нежизнеспособности банка).
• Переходные соглашения применительно к российской практике.
• Ограничения на включение отдельных источников в расчет величины капитала.
• Примеры расчета вычетов из компонентов капитала.
• Пример расчета суммы субординированного инструмента.
Обзор планируемых уточнений нового Указания.

Лекторы: Эдонц Карен  Эдуардович - Вице-президент, начальник Департамента управления рисками, к.э.н.  ICICI Bank Eurasia
Советник экономический Управления методологии финансовых рисков Департамента банковского регулирования Банк России

Стоимость мероприятия: 9500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru