Положения Базеля III предлагают новые стандарты капитала, «леверидж» (leverage — использование заемных средств для финансирования деятельности компании; характеризуется соотношением заемного и собственного капитала) и ликвидности для усиления регулирования, надзора и риск-менеджмента в банковском секторе.

Содержание мероприятия:

История и логика развития Базельских соглашений по достаточности капитала.
• Причины введения регулирования деятельности банковского сектора.
• Базель I и причины ошибок в регулировании.
• Базель II: от стандартных к продвинутым подходам.
• ICAAP: обязательно ли применение продвинутых подходов.
• Основные уроки кризиса и Базель III.
• Изменение требований к структуре капитала и оценке достаточности капитала банка. Основные направления реформы.
Подходы Базельского комитета к оценке и управлению кредитными рисками коммерческого банка: стандартные и продвинутые модели.
• Методы Базель-II, используемые для оценки капитала, необходимого для покрытия кредитного риска.
• Методики внутренних кредитных рейтингов как база внедрения продвинутых подходов к оценке кредитного риска.
• Необходимость и проблемы валидации рейтинговых методик.
• Проблемы определения PD: концепции ожидаемых потерь, вместо модели «понесенных потерь». Оценка амортизируемой стоимости актива.
• Рекомендации Базельского комитета по построению системы управлению кредитными рисками.
Особенности построения системы управления рыночными рисками и риском ликвидности банка.
• Введение в рыночный риск и финансовые инструменты. Виды рыночного риска.
• Торговые стратегии и связанные с ними риски.
• VaR методология в оценках рыночных рисков: существующие модели, проблемы валидации и примеры использования. • Примеры оценки.
• Регулирование рыночного риска: стандартизированный и продвинутый подходы.  “Поправка о рыночном риске” 1996 года.
• Управление рыночным риском: стресс-тестирование и анализ сценариев, хеджирование.
• Отчетность о рыночном риске.
• Процентный и валютный риски, методы и особенности их оценки.
• Риск ликвидности, методы оценки, прогнозирования и управления.
• Базель III о  введении нормативов ликвидности: методы оценки.
• Технологии прогнозирования движения денежных средств банка как основа управления рыночными рисками, риском ликвидности и стоимостью банка
Операционные риски: стандартизированные и продвинутые подходы.
• Методы Базеля II для расчета капитала под операционный риск.
• BIA (Basic Indicator Approach – подход на основе базового индикатора).
• SA (Standardized Approach – стандартизированный подход).
• ASA (Alternative Standardized Approach – альтернативный стандартизированный подход).
• Передовые подходы к оценке операционных рисков (advanced measurement approaches — AMA).
• Проблемы, связанные с использованием методов, предложенных Базель II, для оценки операционных рисков на российском рынке.
• Методы оценки непредвиденных потерь от операционного риска на основе финансовой и управленческой отчетности банка. Построение операционного VaR.
• Финансовые и нефинансовые риски. Методы и модель качественной оценки операционного риска.
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: управление за пределами регулятивных требований.
• Концепция экономического капитала. Соотношение экономического и регулятивного капитала. Сферы применения концепции экономического капитала.
• Консультативные документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации рисков.
• Внутренние процедуры оценки достаточности капитала как элемент системы стратегического управления банка.
• Показатель RORAC  в системе принятия управленческих решений.
• Модель оценки совокупного риска банка. Практический пример.
• Сценарное моделирование и стресс-тестирование как инструмент оценки экономического капитала.
• Формирование лимитов банка на основе распределения риск-капитала. Практический пример.

Лекторы: Поморина Марина Александровна - Доктор экономических наук, эксперт-практик в банковской деятельности, планировании и бюджетировании деятельности коммерческого банка,  эксперт-практик

Стоимость мероприятия:
17500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru