Внедрение системных подходов к оценке и управлению кредитными рисками в финансовой организации должно идти при общем понимании сути процесса со стороны не только риск-менеджеров, кредитных менеджеров,  но и  контролирующих подразделений. Целью курса является изложение на языке практики основных задач, методов и примеров внедрения продвинутого подхода кредитного риск-менеджмента, ознакомление с мировыми практиками.

Мастер-класс ведет автор Практического пособия «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации». Курс рассчитан не только на специалистов банков, но и на специалистов по кредитной аналитике широкого профиля,  включая направления лизинга и факторинга, специалистов по аудиту и внутреннему контролю.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Общие понятия и система измерения кредитного риска:
- Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, непредвиденные потери кредитного портфеля, VAR
- Подход на основе внутренних рейтингов, его место в бизнес-процессе кредитования
- Инструменты управления кредитным риском, риск-премия, рейтинг сделки
- Рейтинговые шкалы Moodyes, S@P, Fitch
- Подходы к рейтингам: PIT и TTC, различия, калибровки рейтингов.
Построение и требования к внутренней рейтинговой системе (IRB Approach):
- Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
- Выбор риск-доминирующих факторов, их подтверждение, веса
- Основные  финансовые риск-доминирующие факторы, примеры и рекомендация вычисления
- Выделение особых точек риска (внутренний бизнес,  правовые риски, взаимодействие с банком), коррекция рейтинга
- Общепринятые методы распознавания силы факторов риска, построение ROC-кривых, классификация, интерпретация
- Что нужно, чтобы доказать, что рейтинг работает? Аттестация рейтинговых моделей, решение о применимости в бизнесе
- Что делать, если дефолтов мало? Настройка low-default, оптимизация IRB
- Сколько стоит риск в рейтинге? калибровка IRB
- Примеры рейтинговых систем, региональные и местные органы власти
- Потери при дефолте LGD (обзор подходов)
- Средства под риском EAD (кредитные, рыночные долговые инструменты, внебалансовые обязательства)
- Горизонты риска, учет связности
- Пункты для внутреннего контроля адекватности рейтингов
Требования к капиталу портфеля под стрессовые (непредвиденные) потери:
- Общепризнанная портфельная модель на матрицах переходов (Credit Metrics). Применимость для практики.
- Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, методические рекомендации Базель-2)
- Структура требований к капиталу
- Рекомендации по параметрам, уровень надежности
- Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
- Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала, Риск/доходность (RAROC), лимиты на капитал
- Подходы к стресс-тестированию кредитного портфеля
Пример практического калькулятора параметров риска (LGD, ожидаемые потери, маржа риска, требования к капиталу).
- Концепция оптимального кредитного риск-менеджмента:
- Управленческий функционал кредитного риск-менеджмента
- Организация мониторинга кредитных рисков
- Организация взаимодействия подразделений риск-менеджмента и подразделений банка, требования к информационной среде
- Экономический эффект от совершенствования подходов, основанных на внутренних рейтингах, пути построения ценовых стратегий
Параметры риска в период глобального кризиса:
- Индикаторы кредитного риска, прогноз EDF
- Эффекты экономического спада для мощности IRB, средний уровень восстановлений, международная статистика

Внешние источники информации, содержание, описание, откуда брать обновления

Слушатель мастер-класса обеспечивается лекционными материалами в распечатанном виде, демонстрационными программами-калькуляторами оценки рейтинга заемщика, расчетом риск-премии, а также, дополнительно, избранной библиотекой источников по кредитному риск-менеджменту, включая:

- литературу общего плана,
- комплект практикуемых рейтинговых методик (корпорации, банки и т.д.),
- рекомендуемые статьи по риск-менеджменту,
- обзоры и отчеты по мировой статистике в области кредитных рисков.

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  24 990 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru