Краткая аннотация:

Внедрение системы управления операционными рисками важно с точки зрения операционной эффективности банка, его репутации, снижения потерь от реализации операционных рисков. Именно поэтому Банк России усиливает надзор за управлением операционными рисками в кредитных организациях.

Цель семинара:

Дать слушателям систематизированные практические знания о методах управления операционными рисками банка: выявлении операционных рисков различных категорий, классификации и создании реестров, методах измерения при отсутствии и при наличии данных по потерям, установке контролей и их оценке, мониторингу, управленческой отчетности. Основной акцент будет сделан на методах, применимых при отсутствии или ограниченном количестве данных по историческим потерям.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления операционными рисками;
  • руководители и ведущие специалисты подразделений по управлению рисками;
  • руководители основных подразделений банка;
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля.

Содержание семинара:

1. Основные понятия.

  • Понятие операционного риска, его отличие от других банковских рисков.
  • Рисковые события, факторы и объекты риска. Классификация факторов риска, рисковых событий и типов потерь.
  • Особенности операционных рисков, их взаимодействие с другими банковскими рисками.

2. Современные стандарты системы управления рисками.

  • Интегрированная модель COSO.
  • Основные процессы управления операционными рисками.
  • Рекомендации Базельского комитета.

3. Методы выявления операционных рисков.

  • Проблемы выявления операционных рисков.
  • Выявление рисковых событий, уязвимостей и факторов риска в процессах.
  • Реестр риска.
  • Тренинг: выявление рисков в бизнес-процессе банка.

4. Методы измерения и мониторинга операционных рисков.

  • Лучшие практики измерения и мониторинга.
  • Карты операционного риска, способы и примеры их построения. Балльная оценка или денежное выражение?
  • Самооценка риска и контроля (Self Assessment). Модели и примеры.
  • Скоринговая оценка операционного риска. Оценка экономического капитала под операционный риск на основе регуляторного капитала, оцененного методом базового индикатора.
  • Ключевые показатели риска, их использование для мониторинга. Типы ключевых показателей и особенности их использования. Триггеры.
  • Сценарный и гибридный подходы.

5. Обеспечение непрерывности деятельности.

  • Разработка сценариев стресс-тестирования, типы сценариев, паспорт сценария.
  • Разработка плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности. Указание Банка России 2194-У.

6. Организационные принципы системы управления операционными рисками.

  • Распределение полномочий и ответственности при управлении операционными рисками.
  • Роль подразделений, осуществляющих банковские операции, в процессе управления операционными рисками.

Семинар проводит:
Зинкевич В.А. – преподаватель консультант ММФБШ, консультант-эксперт АКГ «РСМ Топ-Аудит». Активно руководит проектами  по постановке системы управления кредитными, операционными, процентными рисками, рисками ликвидности в коммерческих банках,  разработчик методик оценки рисков заемщиков МСБ и физических лиц, методов оценки портфельного риска в ряде российских банков. Сертифицирована GARP по Программе Риск Сертификации (в рамках проекта IFC). Автор ряда публикаций по методологии оценки и управления банковскими рисками: «Уроки кризиса: инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов»; «Управление портфелем ритейловых ссуд»; «Особенности оценки кредитных рисков корпоративных заемщиков в современных условиях»; «Управление корпоративным портфелем: современные технологии кредитного анализа»; «Валидация моделей оценки рисков»; «Современные методы управления рисками ликвидности»; «Методология количественной оценки операционных рисков» и многих других.

Стоимость семинара: 18 400 рублей.
Стоимость для регионов: 16 600 рублей. НДС не облагается.

Режим занятий: 
1 день: 18.00 до 21.00
2 день: с 9.30 до 16.45

По окончании обучения ОФ ММФБШ  выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(495)769-52-30; 8(499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php