Содержание мероприятия:

1.            Практические аспекты организации управления рисками в коммерческом банке:
Подготовительный этап.
Кредитный риск.
Применение различных факторов (драйверов) риска:
– изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
– изменение курсов валют (по отношению к рублю). Повышенный уровень PTI;
– ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
– снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;             
– увеличение числа мошеннических операций;
– проблемы с заложенным активом.              
Рыночный риск.
Процентный риск.
- Валютный риск.
Риск ликвидности.
Операционный риск.
Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.

2. Вопросы практического семинара по управлению рисками:
А) операционный риск

  1. Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
  2. Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
  3. Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
  4. Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Б) риск ликвидности

  1. Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
  2. Прогнозирование коэффициентов ликвидности Банка России и Базельского комитета, «зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

В) кредитный риск

  1. Внедрение простой модели кредитных рейтингов, построение «матрицы переходов».
  2. Расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL).
  3. Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  4. Винтажный анализ розничных кредитов.
  5. Использование скоринга для принятия кредитных решений, тестирование результатов скоринга.

Г) общие вопросы

  1. Стресс-тестирование по значимым видам рисков. Подход к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
  2. Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
  3. Конкретные рекомендации по внедрению лучших практик управления рисками.

Д) нефинансовые риски

  1. Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска.
  2. Где еще теряет банк – отдельные подходы к оценке прочих рисков и затрат банка.

3. Указание Банка России от 03.06.2010 №2459-У «Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
3.1. Указание Банка России от 04.12.2009 № 2355-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
3.2. Указание Банка России от 30.12.2008 г. № 2155-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П».
4. Порядок передачи прав требования по кредитным договорам и векселей в обеспечение кредитов Банка России.
4.1. Требования к комплектности и оформлению документов по активам 1-й и 2-й категории качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П.
4.2. Комментарии к Указанию Банка России № 2156-У от 23.12.2008 г. «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в развитие Положения № 254-П.
5. Письмо от 25.02.2009 г. № 29-Т «О применении нормативных актов Банка России по вопросам формирования резервов на возможные потери по ссудам».
6. Указание Банка России от 02.02.2009 г. № 2175-У «О внесении изменений в пункт 5.1 Положения Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
7. Указание Банка России от 20.04.2011 № 2613-У ««О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
8. Указание ЦБР от 20 апреля 2011 г. N 2611-У "О внесении изменения в пункт 1.3 4.  Указание Банка России от 20.04.2011 N 2613-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков". 
9. Применение Положения Банка России № 215-П от 10.02.2003 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» и Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
- Методика расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера,
- Методика расчета кредитного риска по срочным сделкам,
- Методика определения уровня риска по синдицированным кредитам.
10. Указание Банка России от 26 июня 2009 года № 2254-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»;
11. Расчеты по новым требованиям Банка России в отношении операций с повышенным риском: последние изменения в Положениях №283-П, №313-П и Инструкции №110-И (Указания №2611-У, №2612-У, №2613-У).
12. Правовое регулирование межбанковских расчетов в российской и зарубежной практике и формирование индикаторов управления рисков платежных систем.
12.1.Федеральные законы «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 и «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 в Российской Федерации – правовая основа формирования индикаторов устойчивости в секторе межбанковских расчетов.
12.2.Письма Банка России для кредитных организаций № 18-Т от 18.02.2010 и №67-Т от 03.05.2011 (о своевременности осуществления расчетов и системном риске расчетной системы) - подготовительная работа к реализации законодательных изменений.
12.3.Показатели для стратегического и оперативного управления рисками платежных систем, используемые в российской и зарубежной практике   (опыт платежной системы Банка России и зарубежных стран).
13. Правовое регулирование межбанковских расчетов в российской и зарубежной практике и формирование индикаторов управления рисков платежных систем.          
13.1.Федеральные законы «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 и «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 в Российской Федерации – правовая основа формирования индикаторов устойчивости в секторе межбанковских расчетов.   
13.2.Письма Банка России для кредитных организаций № 18-Т от 18.02.2010 и №67-Т от 03.05.2011 (о своевременности осуществления расчетов и системном риске расчетной системы) - подготовительная работа к реализации законодательных изменений.  
13.3.Показатели для стратегического и оперативного управления рисками платежных систем, используемые в российской и зарубежной практике   (опыт платежной системы Банка России и зарубежных стран).

Лекторы:
Эдонц К.Э. –  вице-президент, начальник Департамента управления рисками ICICI Bank Eurasia. к.э.н.
Имаев В.Г. - Вице-президент по управлению рисками ЗАО "Банк ЖилФинанс"
Блинков А.Н. - заместитель начальника Управления банковского надзора МГТУ Банка России
Консультант отдела анализа и регулирования безналичных расчетов  Департамент регулирования расчетов Банка России
Лепешкин П.В. - начальник отдела контроля за рисками в частных платежных системах Департамента регулирования расчетов Банка России

Стоимость мероприятия: 23500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru