На кого рассчитан семинар:

  • руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности и управления рисками.

Содержание семинара:

1.                                                     Обзор принципов и методов стресс-тестирования в кредитной организации.
  • Принципы и правила стресс-тестирования рисков, определяемые Базельским Комитетом и национальными органами надзора. Цели и задачи стресс тестирования.
  • Виды стресс- тестирования:
  • отдельных активов/пассивов банков на чувствительность к отдельным факторам риска;
  • стресс-тестирование банковских портфелей;
    • стресс-тестирование на обесценение совокупного банковского баланса (снижения стоимости Главной книги);
    • стресс-тестирование соблюдения норматива достаточности капитала и других обязательных(пруденциальных) нормативов;
    • стресс-тестирование по видам рисков;
    • стресс-тестирование на устойчивость ликвидности банка;
    • внешнее (пруденциальное) стресс-тестирование кредитной организации;
      • Понятие об экстремальном событии стресс-тестирования, параметры и критерии задания количественных параметров (факторов) стресс тестирования.
      • Понятие о сценарии стресс-тестирования, комбинировании в одном сценарии параметров (факторов) нескольких экстремальных событий по разным видам рисков.
      • Комбинированные сценарии стресс-тестирования. Способы моделирование сценариев стресс-тестирования.
      • Критерии качества стресс-тестирования рисков.
      • Организационные процедуры (этапы) стресс-тестирования рисков, отчетность по стресс- тестированию, порядок принятия мер по результатам стресс-тестирования.
      • Рекомендации Центрального Банка России по организации стресс-тестирования рисков.
2.                                                     Методы и практика стресс-тестирования кредитных рисков.
  • Описание набора количественных и качественных параметров и факторов стресс-тестирования кредитного риска: как для отдельного кредитного договора (заемщика, фин. инструмента), так и для портфеля кредитных инструментов.
  • Критерии задания количественных значений параметров стресс-тестирования кредитного риска. Набор базовых сценариев стресс-тестинга кредитного риска по историческим и гипотетическим (модельным) экстремальным событиям.
  • Разбор примеров стресс-тестирования кредитного риска банковского портфеля.
3.                                                     Методы и практика стресс-тестирования рыночных и процентных рисков.
  • Описание базового набора параметров и факторов моделирования стресс сценариев рыночного и процентного риска:
  • Внешних параметров: макроэкономических факторов, систематических параметров фондового риска (биржевых и других расчетных экономических индексов), специфических факторов рыночного риска отдельных инструментов;
  • Внутренних параметров стресс-тестинга: срочных разрывов торговых портфелей и совокупного баланса активов/пассивов банка, чувствительных к процентному риску; структуры процентной чувствительности активов и пассов и структуры ставок и др.
  • Разбор примеров стресс-тестирования рыночных и процентных рисков. 

Стоимость семинара: 18 400 рублей
Стоимость для регионов: 16 600 рублей.  НДС не облагается.

Семинар проводит:
Бухтин М.А. - партнер ММФБШ,  к.э.н., практикующий банкир,  более 19 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, стратегического и финансового планирования (финансовый анализ и оценка рисков), имеет профессиональный опыт построения систем риск-менеджмента, член НП «Объединение контроллеров», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».

Режим занятий: с 18.30 до 21.30

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(495) 769-52-30; 8(499)943-98-41;
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина.   
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php