Аннотация
В связи с расширением операционной деятельности, снижением процентной маржи, небольшой срочностью ресурсной базы, регулярными кризисами ликвидности в банковской системе,  для банков особо актуальной становится задача постановки сбалансированной и многоуровневой системы управления ликвидностью.
Программа семинара охватывает новейшие концепции сценарного моделирования, оценки и управления риском ликвидности, методов расчета потребностей банка в ликвидности, адаптированные под практику российских банков.

Цель семинара:

  • ознакомление слушателей с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления ликвидностью банка.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях многоуровневых систем управления ликвидностью;
  • ведущие специалисты и руководители казначейств, риск-подразделений, служб внутреннего контроля, информационных технологий;
  • финансовые аналитики.

Содержание семинара:

1.     Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках:
  • подходы к определению риска ликвидности и его места в системе банковских рисков, риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска;
  • понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности;
  • понятие серцевинных депозитов, методы определения летучести и оттока депозитов;
  • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;
  • статический и динамический ГЭП;
  • метод стресс-тестинга риска ликвидности на базе динамического ГЭПа.
2.     Метод платежных потоков как основа методологии сценарного анализа ликвидности:
3.     Методы стресс-тестинга и сценарного анализа риска ликвидности.
Параметры стресс-тестинга риска ликвидности:

4.     Способы управления риском ликвидности:
  • обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке;
  • метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков, классификация потоков платежей;
  • плановые и вероятные платежи, построение таблиц потоков платежей;
  • виды и расчет платежной позиции по срокам, технология составления прогнозируемых таблиц структуры платежных потоков.
  • методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка;
  • анализ кризисов ликвидности  1998 г., лета 2004 г., осени 2007 и сентября-ноября 2008, особенности каждого вида кризиса, политика управления ликвидностью в условиях кризиса;
  • основные сценарные параметры и способы их определения, расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков:  кредитного и рыночного, сценарная таблица ликвидности;
  • методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;
  • оценка заемной способности банка;
  • примеры расчетов;
  • внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.
  • обзор способов управления риском ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности;
  • методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности, примеры расчетов;
  • лимиты на абсолютный ГЭП, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков, для альтернативных сценариев;
  • планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.

Стоимость семинара: 18 400 рублей.
Стоимость для регионов: 16 600 рублей. НДС не облагается.

Семинар проводит:
Бухтин М.А. – партнер ММФБШ, к.э.н., практикующий банкир,  более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования, имеет профессиональный опыт построения систем риск-менеджмента, член НП «Объединение контроллеров», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».

Режим занятий:
с 18.30 до 21.30

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8 (495)769-52-30; 8(499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php