На кого рассчитан:

  • специалисты подразделений внутреннего контроля;
  • специалисты  аудиторских организаций в сфере банковской деятельности.

Содержание семинара:

День первый:

В.А. Зинкевич (9.30-11.45)
1. Организация управления рисками в системе риск-ориентированного внутреннего контроля банка.

1.1. Особенности системы риск-ориентированного внутреннего контроля банка и рекомендации Базельского комитета. Внедрение Банком России второго компонента Базеля II (Письмо 96-Т).
1.2. Практические рекомендации по методам выявления и измерения банковских рисков в соответствии с лучшей практикой (ограничения в российских условиях, особенности для крупных, средних и небольших банков):
• Кредитный риск: классификация факторов, методы оценки (экспертная оценка, внутренний рейтинг, скоринг), их достоинства и недостатки для российской практики.
• Рыночные риски: использование внутренних моделей, основанных на применении меры стоимость под риском (Value at Risk – VaR).
• Операционные риски: особенности выявления, измерения и управления.
• Риск ликвидности: источники и основные методы измерения.
• Особенности оценки процентного риска в банковской книге.
• Особенности оценки неквантифицируемых рисков (стратегический риск, риск потери деловой репутации, правовые риски).
1.3. Как убедиться, что система риск-менеджмента работает (на примере валидации внутренних ретинговых моделей)?
1.4. Стратегия развития и самооценка системы управления рисками служащими подразделения риск-менеджмента банка.

Ю.А. Юрченко (12.00-14.15)
2. Практические вопросы оценки системы внутреннего контроля в коммерческом банке.

2.1. Модель управления рисками организаций COSO ERM.
2.2. Подход к аудиту системы внутреннего контроля и системы управления рисками.
2.2.1 Оценка построения (дизайна) контрольных процедур.
2.2.1.1 Оценка качества постановки целей и задач руководством.
2.2.1.2 Риск и адекватность его оценки менеджментом (наличие и качество формальной оценки, компоненты системы управления рисками).
2.2.1.3 Определение целей контроля (на что должен отвечать контроль).
2.2.1.4 Оценка контрольных процедур – понятие ключевой контрольной процедуры.
2.2.2 Оценка операционной эффективности контрольных процедур, тесты на соответствие.
2.3 Представление результатов проверки (заказчик работы, подготовка и детализация отчетов).

14.15-15.00- обед

А.В. Пегасина (15.00–16.30)
3. Организация системы внутреннего контроля  исполнения коммерческим банком функций агента валютного контроля.

  • Политика коммерческого банка как агента валютного контроля.
  • Организация процесса исполнения  коммерческим банком функций агента валютного контроля.
  • Регламентация деятельности подразделения валютного контроля.
  • Контроль осуществления коммерческим банком функций агента валютного контроля.
  • Аудит контрольных функций при проведении валютных операций клиентов банка.
  • Проверка соответствия осуществленных операций нормативным актам действующего законодательства. Выявление операций, осуществленных с нарушением требований законодательства.
  • Проверка правильности и достоверности учета валютных операций и документов валютного контроля.
  • Проверка правильности  оформления документов валютного контроля.
  • Проверка  ведения ведомостей банковского контроля и досье по паспортам сделок.
  • Проверка полноты и достоверности обязательной отчетности.
  • Оценка деятельности коммерческого банка как агента валютного контроля:
    • оценка эффективности осуществленных операций;
    • оценка соотношения затрат и результатов;
    • оценка деятельности подразделения валютного контроля;
    • оценка использования трудовых ресурсов, автоматизации бизнес-процессов;
    • оценка работы по управлению рисками.

День второй:

И.Ю. Хмелев (9.30-11.45)
4. Внутренний контроль за информационной безопасностью и функционированием банковских       информационных систем в кредитной организации:

4.1.     Типовой план и акт проверки функционирования банковских информационных систем. 
4.2.      Характерные нарушения и недостатки.

  • Организация проверок банковских информационных систем. Подготовка к проведению проверки. Анализ рисков при подготовке проверок.
  • Типовой план и акт проверки функционирования банковских информационных систем. Содержание справок и заключений по результатам проверок. Организация проверок по направлениям:
  • Организация работы.
  • Обеспечение безопасности.
  • Эксплуатация автоматизированной банковской системы.
  • Эксплуатация систем расчетов (межфилиальные платежи, СВИФТ, ГРКЦ, Клиент-Банк).
  • Автоматизация участков основной деятельности.
  • Подключение локальной к сети Интернет.
  • Проверка устранения недостатков.
  • Общая организация деятельности ИТ службы.
  • Бюджет ИТ. Взаимодействие с внешними ИТ-подрядчиками.
  • Управление инфраструктурой ИТ. Контроль внесения изменений в конфигурацию  информационных систем. Разработка и внедрение, модификация (доработка) программного обеспечения.
  • Общие вопросы информационной и физической безопасности.
  • Обеспечение непрерывности бизнеса.
  • Организация системы внутреннего контроля в ИТ. Мониторинг и управление ИТ рисками.
  • Альтернативные подходы к построению программы проверки филиалов банка. Типовой запрос информации для проверки ИТ в филиалах банка. Организация проверок по направлениям:
  • Различия в организации ИТ проверок.
  • Характерные нарушения и недостатки.
  • Организация ИТ проверок по COBIT. Применение IT Assurance Guide: Using COBIT.

11.45-12.00-кофе-пауза

О.Н. Рудь  (12.00 – 14.15)
5. Организация контроля комплаенс-рисков.
Подходы к организации работы по ПОД/ФТ при риск-ориентированном внутреннем контроле.

14.15-15.00-обед

Беляев Д.С. (15.00 до 17.30)
6.  Повышение эффективности работы Службы внутреннего контроля в кредитной организации.

  • Основные вопросы организации работы службы в коммерческом банке.
  • Методологическое обеспечение работы службы.
  • Подготовка плана работы службы и отчета о его выполнении.
  • Основные проблемы в работе службы.
  • Взаимодействие службы с другими структурными подразделениями и органами управления кредитной организации.
  • Взаимодействие службы с внешним аудитором и Банком России.
  • Подготовка отчетной формы 0409639 «Справка о внутреннем контроле в кредитной организации».

Семинар проводят:
Зинкевич В.А. – партнер ММФБШ, руководитель департамента консалтинговой компании.  Руководитель проектов по постановке системы управления кредитным риском, операционным риском, рисками ликвидности в коммерческих банках. В сферу профессиональной деятельности входят также вопросы стратегического планирования и оценки стратегических рисков банка, взаимосвязи рискового профиля банка с показателями эффективности его деятельности, разработки сбалансированной системы показателей, постановки системы управленческого учета. Автор ряда публикаций по методологии кредитных рисков, операционных рисков и стратегическому управлению.
Юрченко Ю. А. - член Института внутренних аудиторов (the IIA), аттестованный внутренний аудитор (CIA), аттестованный аудитор информационных систем (CISA), более 8 лет опыта работы в области управления рисками организаций и внутреннего аудита. Имеет практический опыт внедрения систем управления рисками, внутреннего контроля и реорганизации служб внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами.
Пегасина А.В. – начальник Службы валютного контроля коммерческого банка.
Рудь О.Н. начальник Управления финансового мониторинга и комплаенс-контроля коммерческого банка.
Хмелев И.Ю. – преподаватель-консультант ММФБШ, с  практическим опытом  работы на ведущих должностях в кредитных организациях  в области контроля функционирования АИС и оценки банковских технологий в целях внутреннего контроля коммерческого банка. Является сертифицированным аудитором информационных систем (CISA), имеет квалификационный аттестат банковского аудитора.
Беляев Д.С.
– руководитель Службы внутреннего контроля коммерческого банка.

Стоимость семинара: 18 400 рублей.
Стоимость для  регионов: 16 600 рублей. НДС не облагается.

Режим занятий: с 9.30 до 16.45

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(495)769-52-30; 8(499)943-9354; 98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php