Дистанционный анализ используется при обеспечении риск-менеджмента сделок на рынке МБК, ФОРЕКС, вложениях в банковские ценные бумаги, торговом финансировании и т.д. Другое направление – написание профессиональных суждений о финансовом состоянии банка для выполнения положений 254-П и 283-П. Также дистанционный анализ актуален для страховых компаний (в разрезе возможности размещения в банках страховых резервов).

Программа семинара:

  1. Дистанционный анализ коммерческих банков:
    - особенности и цели дистанционного анализа, ограничения и способы их преодоления;
    - информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);
    - уровень поддержки и анализ бизнес-окружения банка;
    - различные виды рейтингования банков, особенности работы рейтинговых агентств, «чтение» кредитных рейтингов.
  2. Анализ финансового состояния банка (методология):
    - структура активов и пассивов банка, зависимость от видов бизнеса, определение нестандартной структуры баланса и связанные риски;
    - особенности анализа клиентской базы банка (динамика, состав, «реальность», источники информации);
    - капитал и/собственные средства банка (способы формирования, «схемы»);
    - анализ качества кредитного портфеля банка;
    - анализ уровня ликвидности банка, ошибки при оценке;
    - определение «уязвимых» мест банков в условиях финансовой нестабильности.
  3. Потребители продуктов дистанционного анализа:
    - структура аналитического заключения и принципы его подготовки («коммерческие» и обязательные);
    - особенности подготовки мотивированных суждений для выполнений положений ЦБ РФ №№ 254-П и 283-П.
  4. Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:
    - анализ размера и диверсификации бизнеса банка, специализации банка, позиций на рынке банковских услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;
    - анализ репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);
    - анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка).
  5. Контроль репутационного риска контрагента.
  6. Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:
    - показатели, определяющие лимиты риска на банки;
    - политики установление лимитов.
  7. Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков. Case-анализ различных типов банков:
    Сase 1. Средний банк, московский и региональный;
    Case 2. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска («паршивые овцы»);
    Case 3. Моно-банк, ориентированный на одно направление банковского бизнеса.
    Case 4. Анализ банкротства банков (на примере 1-2 банков).

Стоимость участия составляет 11 900  руб.
Для членов АРБ – скидка 10%

Данный семинар может быть проведен в корпоративном формате.

Регистрация по телефонам: (495) 365-1107, 365-0107,
e-
mail: registration@ibdarb.ru