Цель семинара:

  • Дать представление слушателям о причинах возникновения и форме проявления рисков в банковской деятельности.
  • Привести классификацию и иерархию различных рисков, свойственных банковской деятельности.
  • Дать общее представление о моделях описания рисков в банковском бизнесе.
  • Дать представление об условиях применения и ограничениях, свойственных разным методам измерения риска.
  • Описать основные модели, используемые в риск-менеджменте для описания кредитного, рыночного и операционного рисков, а также для управления активами и пассивами банка и стратегических рисков.
  • Дать представление о составе и структуре Базельского соглашения и описать модели рисков, используемые в данном соглашении, ознакомив слушателей с ограничениями, свойственными указанным моделям в условиях РФ.
  • Дать представление о методах риск-менеджмента в контексте регламентирующих документов Банка России.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента;
  • руководители и специалисты службы внутреннего контроля;
  • руководители и специалисты бизнес подразделений и планирующих подразделений;
  • руководители соответствующих подразделений филиалов банка.

Содержание семинара:

  1. Основные определения.
    • Риск, факторы риска, объекты риска.
    • Логика измерения рисков, основные меры для оценки рисков.
    • Разница между измерением и моделированием рисков.
    • Таксономия банковских рисков.
  2. Методы оценки риска.
    • Качественная оценка и количественная оценка. Сферы их применимости.
    • Статистические методы, метод экспертных оценок, аналитические методы. Меры риска и их применение. Практические задачи.
    • Прогнозирование в риск-менеджменте. Методы прогнозирования и их применимость. Что такое надежность прогноза.-Классификация методов измерения риска.
    • Сравнительный анализ методов измерения рисков. Их сильные и слабые стороны.
    • Практические примеры применения методов оценки рисков («case study» по оценке рисков российского банка).
  3. Законодательное регулирование рисков банковской деятельности.
    • Причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами.
    • Инструменты пруденциального надзора. Использование индикативных оценок.
    • Сильные и слабые стороны Базеля-I.
    • Иллюстрация индикативной оценки финансовой устойчивости. Классификация причин развития кризисов, классификация банковских кризисов.
    • Цели Базеля–II. Структура взаимосвязей основополагающих принципов.
    • Может ли Базель–II гарантировать устойчивость финансовой системы?
  4. Методы измерения и моделирования основных банковских рисков.
    • Классические методы измерения рисков на основе индикативных оценок, ограничения в применении.
    • Методы измерения и моделирования кредитного риска. Структура основных моделей для измерения кредитного риска на транзакционном (скоринговые модели) и портфельном (все основные портфельные модели) уровнях.
    • Методы измерения рыночного риска. Структура моделей и состав методов, на которых они строятся. Метод простой и множественной регрессий. Метод VaR, Метод Монте-Карло.
    • Методы моделирования операционных рисков. Метод базового индикатора, стандартизованный подход, расширенный подход (методы распределения потерь, скоринга). Современные методы измерения и моделирования рисков на основе показателей организационной структуры.
    • Методы моделирования рисков, связанных с управлением активами-пассивами банка. Применение для управления этими рисками ранее описанных методов – регрессий, VaR и Монте-Карло.
    • Методы моделирования рисков в отсутствии числовой информации. Использование для моделирования рисков метода на основе когнитивных карт. Примеры моделирования кредитного риска и риска ликвидности. Пример использования когнитивных карт для моделирования стратегических рисков.
  5. Интегрированное управление рисками на уровне кредитной организации.
    • Цели системы внутреннего контроля в свете управления банковскими рисками. Проблемы организации системы внутреннего контроля банка. Система внутреннего контроля как ограничитель рисков банка.
    • Роль корпоративного риск-менеджмента в создании стоимости банка. Концепция экономической добавленной стоимости. Концепция RAROC.
    • Экономический капитал, его распределение по бизнес-направлениям.
    • Функциональность системы риск-менеджмента. Основные шаги при реализации риск-менеджмента в банке.
    • «Строительные блоки» процессов управления рисками. Основные компоненты системы риск- менеджмента банка: процессы и модели оценки рисков.

Стоимость семинара: 25 200 рублей.

Стоимость для регионов: 22 700 рублей. НДС не облагается.

Начало семинара: 9.30

Семинар проводит:

Черкашенко В.Н. – партнер ОФ ММФБШ, генеральный директор ООО «Франклин & Грант. Финансы и аналитика». Активно работающий консультант в сфере риск-менеджмента и стратегического управления. Под его руководством выполнен ряд проектов по аудиту рисков и постановке системы риск-менеджмента в банках и предприятиях реального сектора экономики, а также по разработке стратегии коммерческих банков, внедрении автоматизированных систем стратегического планирования и риск-менеджмента.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Контактное лицо – Рашкевич Екатерина

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru

Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php