Описание курса:

Изменчивость внешней и внутренней среды, обострение конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг на фоне появления новых комплексных продуктов, снижения уровня рентабельности деятельности кредитных институтов обуславливают повышенное внимание к организации и содержанию управления коммерческим банком.

Управление банковской деятельностью включает два основных блока: управление риском и доходностью операций и управление персоналом. В данном курсе основной акцент будет сделан на финансовый менеджмент в его современной форме — риск-менеджмент.

Ознакомление с базовыми концепциями риск-менеджмента позволит более подробно сконцентрировать внимание на философии, механизме и инструментарии современной системы управления. Очевидно, что управление осуществляется на основе оценки и анализа текущей ситуации и прогноза изменения рыночной среды и среды ближайшего окружения. В этой связи акцент будет перенесен на методологические и методические аспекты проведения оценки и анализа на микроуровне — коммерческого банка, и макроуровне — органа надзора.

Участвуя в тренинге, слушатели смогут в режиме реального времени, принимая решения по изменению структуры баланса с учетом риска, доходности и состояния внешней среды, увидеть результаты и последствия предпринимаемых управленческих действий, оценить эффективность менеджмента.

Программа семинара:

  1. Тема 1. Введение в деловую игру Цель деловой игры и пути ее достижения. Характеристика основных переменных игры. Кредитные продукты и их особенности. Содержание инструментов привлечения средств. Регулятивные требования и их критерии, конкурентная среда банковской системы деловой игры. Порядок установления процентных ставок и спрэды. Макроэкономическая среда деловой игры и ее использование при принятии решений. Порядок формирования структуры портфелей активов и обязательств и количественные характеристики исходных данных.
  2. Тема 2. Управление ликвидностью коммерческого банка в деловой игре Регулятивные требования по ликвидности и их соблюдение, штрафные санкции за несоблюдение регулятивных требований. Формирование структуры баланса по срокам востребования требований и обязательств.
  3. Тема 3. Управление капиталом Структура капитала банка и оценка ее качества. Регулятивные требования по достаточности капитала. Моделирование роста капитала с учетом расширения деловой активности. Прогнозирование показателя достаточности капитала.
  4. Тема 4. Управление кредитными продуктами Структура кредитного портфеля банка в деловой игре. Оценка доходности и качества кредитного портфеля. Показатели доходности и качества кредитного портфеля, их экономическое содержание. Особенности формирования цена на отдельные кредитные продукты. Потери по отдельным видам кредита, моделирование структуры кредитного портфеля с учетом доходности и качества ссуд.
  5. Тема 5. Оценка доходности и прибыльности банка Структура активов и пассивов и соотношение между различными процентными ставками, их влияние на чистый доход в виде процентов. Влияние структуры депозитов на величину расходов, не связанных с выплатами процентов. Источники доходов банка. Оценка прибыльности банка. Количественный и качественный анализ. Показатели количественной оценки прибыльности банка.
  6. Тема 6. Управление инвестиционной привлекательностью банка Инвестиционная привлекательность банка в деловой игре. Показатели инвестиционной привлекательности, их экономическое содержание. Управление инвестиционной привлекательностью.

Стоимость участия составляет 18 100 руб.
Скидка для членов АРБ – 10%

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail:
registration@ibdarb.ru