Программа семинара:

  1. Подготовительный этап.
    1.1. Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам с учетом риск-аппетита банка.
    1.2. Подготовка баланса ликвидности.
    1.3. Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных с изменениям процентных ставок.
    1.4. Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
    1.5. Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
    1.6. Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
    1.7. Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
    1.8. Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
    1.9. Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).
  2. Кредитный риск.
    2.1. Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

       2.1.1.Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
       2.1.2. Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозного портфеля.
       2.1.3. Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 110-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
       2.1.4. Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
    2.2 Стресс-тестирование розничного портфеля
    .Применение различных факторов (драйверов) риска:
    • изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
    • изменение курсов валют (по отношению к рублю). Повышенный уровень PTI;
    • ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
    • снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
    • увеличение числа мошеннических операций;
    • проблемы с заложенным активом.
  3. Рыночный риск.
    3.1. Процентный риск.

       3.1.1. Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
       3.1.2. Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
       3.1.3. Использование исторических сценариев.
    3.2. Валютный риск.

       3.2.1. Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.3.2.2. Применение исторических сценариев.
       3.2.3. Изменение курсов валют на 20-30% в день.
  4. Риск ликвидности.
    4.1. Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
    4.2. Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат.
  5. Операционный риск.
    Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
    • рализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
    • катострофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
  6. Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.

Новогодняя стоимость 4500 руб.!
Стоимость участия без скидки составляет 6000 руб.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail:
registration@ibdarb.ru