Программа семинара:

  1. Обзор принципов и методов стресс тестирования в кредитной организации.
    1.1. Принципы и правила стресс-тестирования рисков, определяемые Базельским комитетом и национальными органами надзора. Цели и задачи стресс-тестирования.
    1.2. Виды стресс-тестирования:
    • отдельных активов/пассивов банков на чувствительность к отдельным факторам риска;
    • стресс-тестирование банковских портфелей;
    • стресс-тестирование на обесценение совокупного банковского баланса (снижения стоимости Главной книги);
    • стресс-тестирование соблюдения норматива достаточности капитала и других обязательных (пруденциальных) нормативов;
    • стресс-тестирование по видам рисков;
    • стресс-тестирование на устойчивость ликвидности банка;
    • внешнее (пруденциальное) стресс-тестирование кредитной организации.
    1.3. Понятие об экстремальном событии стресс-тестирования, параметры и критерии задания количественных параметров (факторов) стресс-тестирования.
    1.4. Понятие о сценарии стресс-тестирования, комбинировании в одном сценарии параметров (факторов) нескольких экстремальных событий по разным видам рисков.
    1.5. Комбинированные сценарии стресс-тестирования. Способы моделирование сценариев стресс-тестирования.
    1.6. Критерии качества стресс-тестирования рисков.
    1.7. Организационные процедуры (этапы) стресс-тестирования рисков, отчетность по стресс-тестированию, порядок принятия мер по результатам стресс-тестирования.
    1.8. Рекомендации Центрального Банка России по организации стресс-тестирования рисков.
  2. Методы и практика стресс-тестирования кредитных рисков.
    2.1. Описание набора количественных и качественных параметров и факторов стресс-тестирования кредитного риска: как для отдельного кредитного договора (заемщика, фин. инструмента), так и для портфеля кредитных инструментов.
    2.2. Критерии задания количественных значений параметров стресс-тестирования кредитного риска. Набор базовых сценариев стресс-тестинга кредитного риска по историческим и гипотетическим (модельным) экстремальным событиям.
    2.3. Разбор примеров стресс-тестирования кредитного риска банковского портфеля.
  3. Методы и практика стресс-тестирования рыночных и процентных рисков.
    3.1. Описание базового набора параметров и факторов моделирования стресс-сценариев рыночного и процентного риска:
    3.2. Внешних параметров: макроэкономических факторов, систематических параметров фондового риска (биржевых и других расчетных экономических индексов), специфических факторов рыночного риска отдельных инструментов;
    3.3. Внутренних параметров стресс-тестинга: срочных разрывов торговых портфелей и совокупного баланса активов/пассивов банка, чувствительных к процентному риску; структуры процентной чувствительности активов и пассов и структуры ставок и др.
    3.4. Разбор примеров стресс-тестирования рыночных и процентных рисков.
  4. Методы и практика стресс-тестирования риска ликвидности
    4.1. Методы анализ влияния финансовых кризисов на ликвидность банка.
    4.2. Описание и способы определения основных сценарных параметров стресс-тестирования риска ликвидности.
    4.3. Сценарная таблица ликвидности.
    4.4. Индикаторы раннего предупреждения перехода в стресс-сценарий состояния ликвидности.
    4.5. Порядок принятия мер по результатам стресс-тестирования риска ликвидности, корректировка лимитов резервы ликвидности, внутренних нормативов ликвидности. Примеры расчетов.
    4.6. Анализ рекомендаций Базельского комитета, в частности Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности» (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, BCBS), сентябрь 2008.

Семинар проводит:

Бухтин М.А. - директор управления рисками крупного коммерческого банка, профессиональный консультант по риск-менеджменту, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.

Стоимость участия составляет 11 900 руб. 

Для членов АРБ - скидка 10%.
Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru

Данный семинар может быть проведен в корпоративном формате.