В рамках семинара слушателями будут самостоятельно построены простейшие VAR-модели, применимые для оценки рисков по ключевым инструментам российского финансового рынка.

Программа семинара:

  1. Понятие риска. VAR как мера риска.
  2. Классические VAR-модели: историческая, вариационно-ковариационная, имитационная (Монте-Карло). Примеры расчетов.
  3. Обратное тестирование VAR-моделей.
  4. Основные разновидности и параметры VAR-моделей. VAR портфеля и VAR потока. Иллюстрации и сравнительный анализ.
  5. Направления развития подхода VAR.
  6. VAR по видам рисков: рыночный, кредитный, ликвидности, операционный. Примеры расчетов.
  7. VAR и стресс-тест.
  8. VAR в системе управления рисками.
  9. VAR для внешних контрагентов. Базель, МСФО.

Практическое занятие.

Семинар проводит: Кудрявцева М.Г. - генеральный  директор консультационной компании ООО «РискИнфоСервис», к.э.н.

Стоимость участия составляет 7900 руб. 

Для членов АРБ - скидка 10%.
Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail:registration@ibdarb.ru