Программа семинара

  1. Современные методы сценарного управления риском ликвидности в коммерческом банке. Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках.
    1.1. Подходы к определению риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков. Риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска.
    1.2. Понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов анализа риска ликвидности.
    1.3. Коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности. Метод анализа чистого оттока.
  2. Метод платежных потоков как основа методологии сценарного моделирования ликвидности.
    2.1. Обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке.
    2.2. Метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков. Классификация потоков платежей.
    2.3. Плановые и вероятные платежи. Построение таблиц потоков платежей. Виды и расчет платежной позиции по срокам. Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков.
    2.4. Разбор примеров. 
  3. Методы сценарного анализа и управления ликвидностью. Параметры сценарного моделирования.
    3.1. Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.
    3.2. Методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков  банка.
    3.4. Оценка заемной способности банка.
    3.5. Примеры расчетов.
    3.6. Внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.
  4. Способы ограничения и контроля уровня риска ликвидности. Обзор способов ограничений и контроля риска ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности.
    4.1. Методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности.
    4.2. Примеры расчетов.
    4.3. Коэффициенты избытка/недостатка ликвидности. Методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков для альтернативных сценариев.
    4.4. Планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.

Семинар проводит:

Бухтин М.А. - директор управления рисками крупного коммерческого банка, профессиональный консультант по риск-менеджменту, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.

Стоимость участия составляет 12 900 руб. 

Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.
В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru