Программа семинара охватывает новейшие организационные концепции риск-менеджмента на базе Базеля II, методы сценарного моделирования, анализа, оценки и интегрированного управления кредитным риском, методы оценки портфельного кредитного риска и его мониторинга, адаптированные под практику российских банков.

Цель семинара:

  • ознакомление с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления кредитными рисками банка на консолидированной основе.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях интегрированной системы риск-менеджмента;
  • руководители и ведущие специалисты кредитных подразделений, риск-подразделений, служб внутреннего контроля и аудита;
  • финансовые аналитики.

Содержание семинара:

  1. Принципы управления кредитными рисками:
    -объекты и источники кредитного риска;
    -терминология;
    -понятие оценки кредитного риска;
    -организационные принципы системы управления и контроля кредитного риска;
    -распределение функций и операций;
    -стандарты Базеля и требования Банка России.
  2. Параметры оценки кредитных рисков:
    -понятие дефолта и его виды;
    -оценка возможных потерь при дефолте;
    -вероятность дефолта и ставка восстановления долга, LGD: парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российских банков.
  3. Рейтинговые методы оценки заемщиков/контрагентов-построение внутренней модели кредитного рейтинга;
    -требования Базеля к адекватности внутренних IRB-систем,.
    -основные группы показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга;
    -примеры расчета.
  4. Эконометрические модели взаимосвязи уровня риска банкротства и показателей финансово-экономического состояния предприятия.
    -Модель Альтмана и современные подходы к оценке кредитного риска малого и среднего бизнеса.
    -Скоринговые модели оценки рисков кредитования физических лиц, особенности их построения и применения в российских условиях.
  5. Методы портфельной оценки кредитного риска:
    -понятия индивидуальной и портфельной оценки кредитного риска;
    -понятие ожидаемых и непредвиденных потерь, парадигмы и методы расчета ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелю корпоративных кредитов банка;
    -примеры расчетов;
    -модель отраслевого риска и практика формирования портфеля на этой основе;
    -примеры оценки отраслевых рисков секторов российской экономики;
    -методы оптимальной аллокации ресурсов и стратегическое управление кредитной деятельностью банка;
    -аллокация средств между регионами и/или типами кредитных продуктов;
  6. Основные инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска.
    -цикл управления кредитным риском: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, - в рамках интегрированной системы управления рисками на основе стандарта COSO.
    -методы лимитирования и диверсификации кредитного риска;
    -методы динамического управления кредитным портфелем.
  7. Состав решений для управления кредитными рисками процессов кредитования.
    -Необходимые компоненты промышленных решений для реализации кредитного скоринга.
    -Варианты внедрения систем для оценки кредитного риска, возможные последовательности шагов при внедрении систем управления кредитными рисками.

Семинар проводит:
Бухтин М.А. - партнер ОФ ММФБШ, к.э.н., практикующий банкир, более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования, имеет профессиональный опыт построения систем риск-менеджмента, член НП «Объединение контроллеров», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», профессиональный консультант по риск-менеджменту. Директор проектов консалтинга «РЭА-Риск-менеджмент».

Стоимость семинара: 15 400 рублей..
Стоимость для регионов: 13 900 рублей. НДС не облагается

Продолжительность семинара: 12 ак. часов.
Начало семинара:
1 день: 18.30
2 день: 9.30

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php