Дистанционный анализ используется при обеспечении риск-менеджмента сделок на рынке МБК, ФОРЕКС, вложениях в банковские ценные бумаги, торговом финансировании и т.д. Другое направление - написание профессиональных суждений о финансовом состоянии банка для выполнения положений 254-П и 283-П.Также дистанционный анализ актуален для страховых компаний (в разрезе возможности размещения в банках страховых резервов).

  1. Дистанционный анализ коммерческих банков:
       - особенности и цели дистанционного анализа;
       - ограничения метода и способы их преодоления;
       - информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);
       - анализ бизнес-окружения банка.
  2. Анализ финансового состояния банка (методология):
    2.1. Анализ структуры пассивов банка, в т.ч:
       - анализ средств, привлеченных от банков;
       - остатки на счетах клиентов (состав и динамика клиентской базы банка);
       - срочные пассивы и публичные заимствования;
       - собственные средства (капитал).
    2.2. Анализ структуры активов банка, в т.ч.:
       - высоколиквидные активы банка;
       - средства, размещенные в банках;
       - портфель ценных бумаг;
       - анализ структуры, качества, динамики кредитного портфеля.
    2.3. Анализ  контрагентов банка.
    2.4. Выявление «мин замедленного действия» в бизнесе, активах и пассивах банка.
    2.5. Нестандартные/фиктивные активы и пассивы, способы идентификации.
    2.6. Анализ уровня ликвидности банка.
    2.7. Особенности мониторинга финансового состояния банков-контрагентов в условиях кризиса;
  3. Потребители продуктов дистанционного анализа:
      
    - различные типы аналитических заключений;
       - структура аналитического заключения и принципы его подготовки;
       - особенности подготовки мотивированных суждений для выполнений положений ЦБ РФ № 254-П/283-П.
  4. Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:
       - анализ размера и диверсификации бизнеса, специализации банка, позиций на рынке банковских услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;
       - анализ репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);
       - анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка);
       - анализ способности банка сопротивляться в кризисной ситуации.
  5. Контроль репутационного риска контрагента:
       - зачем нужен: причины и следствия;
      - анализ репутации банка, источники информации;
      - сомнительные операции банков, классификация, методы выявления в отчетности банка;
       - отбор банков-контрагентов - групповой метод выявления нарушителей закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
       - технология построения рэнкингов активности банков (кассовые операции, корсчет в ЦБ РФ, обороты по клиентским счетам, обороты по счетам банков-нерезидентов, обороты по счетам конверсионных операций, обороты по лоросчетам), анализ полученных результатов.
  6. Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:
       - показатели, определяющие лимиты риска на банки;
       - политика установления лимитов в условиях системного финансового кризиса.
  7. Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков. Case-анализ различных типов банков:
    Сase 1. Средний универсальный банк;
    Case 2. Средний банк с региональной спецификой;
    Case 3. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска;
    Case 4. Анализ причин банкротства банков (на примере 2-3 банков различных категорий).

Стоимость участия составляет 11 900  руб.
Для членов АРБ - скидка 10%.
Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.
В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru