На кого рассчитан семинар:

  • руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента;
  • руководители и специалисты службы внутреннего контроля;
  • руководители и специалисты бизнес подразделений и планирующих подразделений;
  • руководители соответствующих подразделений филиалов банка.

Цели семинара

  • Дать представление слушателям о причинах возникновения и форме проявления рисков в банковской деятельности.
  • Привести классификацию и иерархию различных рисков, свойственных банковской деятельности.
  • Дать общее представления о моделях описания рисков в банковском бизнесе.
  • Дать представление об условиях применения и ограничениях, свойственных разным методам измерения риска.
  • Описать основные модели, используемые в риск менеджменте для описания кредитного, рыночного и операционного рисков, а также для управления активами и пассивами банка и стратегических рисков.
  • Дать представление о составе и структуре Базельского соглашения и описать модели рисков, используемые в данном соглашении, ознакомив слушателей с ограничениями, свойственными указанным моделям в условиях РФ.
  • Дать представление о методах риск менеджмента в контексте регламентирующих документов ЦБ РФ.

Содержание семинара

1. Основные определения:

  • Риск, факторы риска, объекты риска.
  • Логика измерения рисков, основные меры для оценки рисков.
  • Разница между измерением и моделированием рисков.
  • Таксономия банковских рисков.

2. Методы оценки риска:

  • Качественная оценка и количественная оценка. Сферы их применимости.
  • Статистические методы, метод экспертных оценок, аналитические методы. Меры риска и их применение. Практические задачи.
  • Прогнозирование в риск-менеджменте. Методы прогнозирования и их применимость. Что такое надежность прогноза.
  • Классификация методов измерения риска.
  • Сравнительный анализ методов измерения рисков. Их сильные и слабые стороны.
  • Практические примеры применения методов оценки рисков (case study по оценке рисков российского банка).

3. Законодательное регулирование рисков банковской деятельности:

  • Причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами.
  • Инструменты пруденциального надзора. Использование индикативных оценок.
  • Сильные и слабые стороны Базеля-I.
  • Иллюстрация индикативной оценки финансовой устойчивости. Классификация причин развития кризисов, классификация банковских кризисов.
  • Цели Базеля-II. Структура взаимосвязей основополагающих принципов.
  • Может ли Базель-II гарантировать устойчивость финансовой системы?

4. Методы измерения и моделирования основных банковских рисков:

  • Классические методы измерения рисков на основе индикативных оценок, ограничения в применении.
  • Методы измерения и моделирования кредитного риска. Структура основных моделей для измерения кредитного риска на транзакционном (скоринговые модели) и портфельном (все основные портфельные модели) уровнях.
  • Методы измерения рыночного риска. Структура моделей и состав методов. На которых они строятся. Метод простой и множественной регрессий. Метод VaR, Метод Монте-Карло.
  • Методы моделирования операционных рисков. Метод базового индикатора, стандартизованный подход, расширенный подход (методы распределения потерь, скоринга). Современные методы измерения и моделирования рисков на основе показателей организационной структуры.
  • Методы моделирования рисков, связанных с управлением активами-пассивами банка. Применения для управления этими рисками ранее описанных методов - регрессий, VaR и Монте-Карло.
  • Методы моделирования рисков в отсутствии числовой информации. Использование для моделирования рисков метода на основе когнитивных карт. Примеры моделирования кредитного риска и риска ликвидности. Пример использования когнитивных карт для моделирования стратегических рисков.

5. Интегрированное управление рисками на уровне кредитной организации:

  • Цели системы внутреннего контроля в свете управления банковскими рисками. Проблемы организации системы внутреннего контроля банка. Система внутреннего контроля как ограничитель рисков банка.
  • Роль корпоративного риск-менеджмента в создании стоимости банка. Концепция экономической добавленной стоимости. Концепция RAROC.
  • Экономический капитал, его распределение по бизнес-направлениям.
  • Функциональность системы риск-менеджмента. Основные шаги при реализации риск менеджмента в банке.
  • «Строительные блоки» процессов управления рисками. Основные компоненты системы риск менеджмента банка: процессы и модели оценки рисков.

Стоимость обучения - 25 200 руб. НДС не облагается.
Стоимость для регионов  - 22 700 руб.

Начало занятий: 9.30

Семинар проводит: Черкашенко Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Франклин & Грант. Финансы и аналитика». Активно работающий консультант в сфере риск-менеджмента и стратегического управления. Под его руководством выполнен ряд проектов по аудиту рисков и постановке системы риск-менеджмента в компаниях реального сектора экономики и банках, по разработке стратегии коммерческого банка, внедрении автоматизированной системы стратегического планирования.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо - Рашкевич Екатерина

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре:
www.ifbsm.ru/zayavka.php