Цель семинара:  ознакомиться с методическими и практическими решениями по вопросам постановки системы управления операционными рисками.

Целевая аудитория:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях систем операционного риск-менеджмента;
  • руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности и управления рисками.

Содержание семинара:

  1. Основы управления операционными рисками
    • Определения операционного риска, взаимосвязь с прочими видами рисков. Возрастающая роль операционных рисков. Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков, примеры банковской практики.
    • Новое регулирование операционных рисков: требования Базель II.
    • Сравнительная характеристика подходов к расчету размера капитала на покрытие операционного риска, принятых Базельским Комитетом. Преимущества передовых подходов к оценке операционных рисков (АМА). Качественные критерии к работе банков в рамках применения передовых подходов. Количественные критерии к модели оценки операционных рисков при применении подхода АМА.
  2. Способы и принципы управления операционными рисками
    • Подходы к управлению операционным риском: нисходящие и восходящие модели. Принципы и способы управления операционными рисками. Ведение технологических карт бизнес-процессов. Индикаторы деятельности, индикаторы эффективности контроля, индикаторы операционного риска.
    • Этапы процесса управления операционными рисками: -Идентификация (обнаружение);
    -Оценка (измерение);
    -Избежание риска, сокращение степени, перенос, уменьшение негативных последствий или принятие риска;
    -Мониторинг (потенциальных, текущих, прошлых рисков);
    -Риск- отчетность и контроль.
    • Участники процесса управления операционными рисками.
    • Основные методы оценки операционных рисков в банках.
  3. Классификация операционных рисков.
    • Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору: персонал, процессы, системы, внешняя среда. Понятие рискового события (инцидента). Виды операционных убытков (потерь). Объекты операционного риска по направлениям деятельности (в разрезе бизнес-процессов) и сферам возникновения. Внутрибанковские нормативные документы по управлению операционными рисками и их практическое применение в российских банках. Примеры рисковых событий по источникам возникновения из российской банковской практики. Риски внутреннего и внешнего мошенничества.
  4. Практика управления операционными рисками банков
    Методы оценки операционных рисков

    • Количественная оценка. Формирование внутренних баз данных по операционным событиям в российской и зарубежной банковской практике. Внешние базы данных.
    • Расчет показателей карты рисков (вероятностей, ожидаемых потерь) на основе статистической обработки данных базы. Расчет операционного VaR и непредвиденных потерь.
    • Качественная оценка. Построение и ведение каталогов рисков бизнес-процессов на основе экспертного анализа. Формирование, рассылка экспертам, заполнение и сбор опросных листов.
    • Проблемы экспертных оценок. Расчет показателей карты рисков (вероятностей, ожидаемых потерь) на основе статистической обработки данных опросов. Расчет непредвиденных потерь.
  5. Методы снижения уровня операционных рисков.
    • Разработка мероприятий после обнаружения и оценки операционного риска или реализации риска. Внутренний контроль операционных рисков. Внутренние и внешние процедуры банков, ограничивающие операционные риски. Разработка внутренних операционных регламентов, правил и процедур, устанавливающих порядок и последовательность совершения операций и их этапы, а также взаимодействие подразделений Банка при их осуществлении. Политика информационной безопасности.
    • Планирование мероприятий по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности банков.
    • Страхование возможных потерь по операционным рискам. Полис ВВВ и другие виды страхования.

Курс проводит преподаватель-консультант ММФБШ

Малофеев Сергей Николаевич – специалист в области риск-менеджмента с многолетним опытом работы в банковской системе на руководящих должностях, имеет опыт преподавательской деятельности.

Стоимость обучения – 8 800 руб. НДС не облагается. Стоимость для сотрудников региональных банков – 7 900 руб.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354 e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Рашкевич Екатерина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php