Краткая аннотация

В связи с расширением операционной деятельности, снижением процентной маржи, небольшой срочностью ресурсной базы, регулярными кризисами ликвидности в банковской системе для банков особо актуальной становится задача постановки сбалансированной и многоуровневой системы управления ликвидностью. Программа семинара охватывает новейшие концепции сценарного моделирования, оценки и управления риском ликвидности, методов расчета потребностей банка в ликвидности, адаптированные под практику российских банков.

Цель семинара: ознакомление слушателей с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления ликвидностью банка.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях многоуровневых систем управления ликвидностью;
  • ведущие специалисты и руководители казначейств, риск-подразделений, служб внутреннего контроля, информационных технологий;
  • финансовые аналитики.

Содержание семинара

  1. Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках:
    • подходы к определению риска ликвидности и его места в системе банковских рисков, риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска;
    • понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности;
    • понятие серцевинных депозитов, методы определения летучести и оттока депозитов;
    • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;
    • статический и динамический ГЭП;
    • метод стресс-тестинга риска ликвидности на базе динамического ГЭПа.
  2. Метод платежных потоков как основа методологии сценарного анализа ликвидности:
    • обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке;
    • метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков, классификация потоков платежей;
    • плановые и вероятные платежи, построение таблиц потоков платежей;
    • виды и расчет платежной позиции по срокам, технология составления прогнозируемых таблиц структуры платежных потоков.
  3. Методы стресс-тестинга и сценарного анализа риска ликвидности. Параметры стресс-тестинга риска ликвидности:
    • методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка;
    • анализ кризисов ликвидности 1998 г., лета 2004 г., осени 2007 и сентября-ноября 2008, особенности каждого вида кризиса, политика управления ликвидностью в условиях кризиса;
    • основные сценарные параметры и способы их определения, расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного, сценарная таблица ликвидности;
    • методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;
    • оценка заемной способности банка;
    • примеры расчетов;
    • внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.
  4. Способы управления риском ликвидности:
    • обзор способов управления риском ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности;
    • методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности, примеры расчетов;
    • лимиты на абсолютный ГЭП, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков, для альтернативных сценариев;
    • планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.

Продолжительность семинара - 12 ак. часов.
Начало занятий: 1 день: 18.30 2 день: 9.30

Стоимость обучения – 15 900 рублей. НДС не облагается. Стоимость для сотрудников региональных банков – 15 100 рублей.

Семинар проводит: Бухтин Михаил Александрович – к.э.н., член НП «Объединение контроллеров», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», профессиональный консультант по риск-менеджменту. Директор проектов консалтинга «РЭА-Риск-менеджмент». Директор банковского консалтинга аудиторско-консалтинговой компании «ЮНИКОН/МС Консультационная группа» (1998–2001 гг.). Более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования в ряде московских банков, имеет профессиональный и консалтинговый опыт построения систем риск-менеджмента.

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца. ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354 e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Даньшева Екатерина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php