Программа семинара:

  1. Управление текущей и долгосрочной ликвидностью в банке.
    • Антикризисные методы: Оценка и анализ состояния ликвидности;
    • Алгоритм определения вероятности списания средств по счетам до востребования для определения необходимого размера ликвидных активов;
    • Регулирование ликвидности;
    • Антикризисные методы: Ситуационное моделирование долгосрочной позиции.
  2. Управление процентной маржой в банке.
    • Реактивность рыночной стоимости активов и пассивов, эластичность брутто-маржи к изменению процентных ставок;
    • Инструменты управления процентной маржой: трансфертная ставка, максимальная ставка привлечения, минимальная ставка размещения.
  3. Имитационное моделирование кризисных ситуаций.
    • Описание признаков и причин наступления кризисных ситуаций;
    • Организационные мероприятия и управленческие действия в кризисных ситуациях.
  4. Активные операции казначейства, в том числе особенности операций РЕПО и депозитных свопов в условиях ограниченной ликвидности.
    • Операции на финансовом рынке и рынке ценных бумаг: общая схема и источники формирования дохода;
    • Стратегическая позиция на финансовом рынке: критерии целесообразности;
    • Операции РЕПО и с участием залоговых элементов: "подводные камни" РЕПО с собственными векселями;
    • Особенности заключения сделок типа "Депозитный своп".
  5. Методика построения и развития оптимальной схемы ведения маржинального бизнеса казначейства как безрискового типа активного бизнеса.
    • Принципы эффективного построения клиентского сервиса для маржинальной торговли на валютном рынке и на рынке ценных бумаг;
    • Технология оптимального бизнес-процесса маржинального дилера.
  6. Оптимизация распределения ресурсов в банке с развитой филиальной сетью. Методы сокращения неработающих активов: корреспондентские счета, кассовые остатки, средства на МФР.
    • Общая проблема распыления ресурсов в "многофилиальной" кредитной организации;
    • Централизация управления ресурсами: виртуальный единый корсчет и его композиция.
    • Преодоление избыточной ликвидности: инструментарий Казначейства;
    • Рычаги воздействия на клиентские подразделения с целью снижения неработающих кассовых остатков;
    • Методы сокращения неработающих активов в виде остатков на региональных корсчетах и наличных остатков.
  7. Особенности кредитования банков-контрагентов под залог ценных бумаг.
    • Технология заключения сделок МБК под залог ценных бумаг;
    • Кредитование контрагентов под 100%-е денежное обеспечение.
  8. Принципы работы на рынках валютных деривативов: фьючерсы, форвардные сделки, опционы.
    • Валютные деривативы: теория и практика;
    • Принципы построения бизнеса на рынках фьючерсов и форвардных контрактов;
    • Особенности работы на рынке валютных опционов на международном рынке.
  9. Вексельная программа банка.
    •  Организация рынка собственных векселей.
    •  Риски, связанные с выпуском собственных векселей.
    •  Эффективная система досрочного погашения векселей.
    •  Кредитование под залог собственных векселей.
    •  Особенности работы с векселями, номинированными в иностранной валюте.

Стоимость участия составляет 17400 руб.
Для членов АРБ - скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%. В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный 365-01-07, 365-11-07 e-mail: registration@ibdarb.ru