Цель семинара: ознакомить с актуальными и проблемными вопросами деятельности важнейших подразделений коммерческого банка – инвестиционного департамента и казначейства

  1. Управление текущей и долгосрочной ликвидностью в банке. 
    - Антикризисные методы: Оценка и анализ состояния ликвидности; 
    - Алгоритм определения вероятности списания средств по счетам до востребования для определения необходимого размера ликвидных активов;
    - Регулирование ликвидности; 
    - Антикризисные методы: Ситуационное моделирование долгосрочной позиции.
  2. Управление процентной маржой в банке. 
    - Реактивность рыночной стоимости активов и пассивов, эластичность брутто-маржи к изменению процентных ставок; 
    - Инструменты управления процентной маржой: трансфертная ставка, максимальная ставка привлечения, минимальная ставка размещения.
  3. Имитационное моделирование кризисных ситуаций. 
    - Описание признаков и причин наступления кризисных ситуаций; 
    - Организационные мероприятия и управленческие действия в кризисных ситуациях.
  4. Активные операции казначейства, в том числе особенности операций РЕПО и депозитных свопов в условиях ограниченной ликвидности. 
    - Операции на финансовом рынке и рынке ценных бумаг: общая схема и источники формирования дохода; 
    - Стратегическая позиция на финансовом рынке: критерии целесообразности; 
    - Операции РЕПО и с участием залоговых элементов: "подводные камни" РЕПО с собственными векселями; 
    - Особенности заключения сделок типа "Депозитный своп".
  5. Методика построения и развития оптимальной схемы ведения маржинального бизнеса казначейства как безрискового типа активного бизнеса. 
    - Принципы эффективного построения клиентского сервиса для маржинальной торговли на валютном рынке и на рынке ценных бумаг; 
    - Технология оптимального бизнес-процесса маржинального дилера.
  6. Оптимизация распределения ресурсов в банке с развитой филиальной сетью. Методы сокращения неработающих активов: корреспондентские счета, кассовые остатки, средства на МФР. 
    - Общая проблема распыления ресурсов в "многофилиальной" кредитной организации; 
    - Централизация управления ресурсами: виртуальный единый корсчет и его композиция. 
    - Преодоление избыточной ликвидности: инструментарий Казначейства; 
    - Рычаги воздействия на клиентские подразделения с целью снижения неработающих кассовых остатков; 
    - Методы сокращения неработающих активов в виде остатков на региональных корсчетах и наличных остатков.
  7. Особенности кредитования банков-контрагентов под залог ценных бумаг. 
    - Технология заключения сделок МБК под залог ценных бумаг;
    - Кредитование контрагентов под 100%-е денежное обеспечение.
  8. Принципы работы на рынках валютных деривативов: фьючерсы, форвардные сделки, опционы. 
    - Валютные деривативы: теория и практика; 
    - Принципы построения бизнеса на рынках фьючерсов и форвардных контрактов; 
    - Особенности работы на рынке валютных опционов на международном рынке.
  9. Вексельная программа банка. 
    - Организация рынка собственных векселей. 
    - Риски, связанные с выпуском собственных векселей. 
    - Эффективная система досрочного погашения векселей. 
    - Кредитование под залог собственных векселей. 
    - Особенности работы с векселями, номинированными в иностранной валюте.

Стоимость участия составляет 17 400 руб. Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%. В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84