18.00 – 18.30       Регистрация участников семинара

18.30 – 20.45       Указание ЦБР № 1832-У от 01.06.07 г. – новая редакция Инструкции Банка России № 124-И.

  • Порядок включения балансовых активов и пассивов в расчет чистых позиций.
  • Порядок применения расчетной формулы по ежедневному расчету отчетных показателей при определении лимитов ОВП (по совокупной балансовой позиции для каждой иностранной валюты и драгоценному металлу).
  • Формирование резервов на возможные потери и взаимосвязь с требованиями Положений Банка России № 254-П, № 283-П и № 302-П.
  • Особенности учета обязательств при купле-продаже денежных инструментов, поручительств, банковских гарантий, аккредитивов в расчете «спот» и  срочной позиции.
  •  Учет залогов в драгоценных металлах и иностранной валюте.

Практические аспекты применения Инструкции Банка России № 124-И:

  • Особенности расчета собственных средств и контрольных значений лимитов ОВП.
  • Учет отрицательной переоценки активов при курсовых колебаниях, ограничение рисков.
  • Типичные ошибки при заполнении форм 0409634, 0409701.
  • Учет требований и обязательств по уплате процентов, дисконтов, купонов, а также по банковским гарантиям, поручительствам и аккредитивам. Комментарии Письма Банка России № 28-Т.
  • Особенности расчета чистой срочной позиции с учетом требований и обязательств по срочным и хеджирующим сделкам.

Андреев Марат Александрович начальник отдела финансовых рисков Управления методологии  финансовых рисков Банка России.

Стоимость участия в семинаре: 5 790 рублей.
На второго участника предоставляется скидка 10 %.