Краткая аннотация

В связи с расширением операционной деятельности, снижением процентной маржи, небольшой срочностью ресурсной базы, регулярными кризисами ликвидности в банковской системе для банков особо актуальной становится задача постановки сбалансированной и многоуровневой системы управления ликвидностью.

Программа семинара охватывает новейшие концепции сценарного моделирования, оценки и управления риском ликвидности, методов расчета потребностей банка в ликвидности, адаптированные под практику российских банков.

Цели семинара:

  • ознакомление слушателей с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления ликвидностью банка.

На кого рассчитан семинар:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях многоуровневых систем управления ликвидностью;
  • ведущие специалисты и руководители казначейств, риск-подразделений, служб внутреннего контроля, информационных технологий;
  • финансовые аналитики.

Содержание семинара

1.  Методы анализа и оценки  риска ликвидности:

  • определение риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков;
  • понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности;
  • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидностью;
  • статический и динамический ГЭП;
  • метод фондирования активов.

2.  Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности:

  • обзор рекомендаций Базельского комитета по управлению ликвидностью в банке;
  • метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки  платежных потоков;
  • классификация потоков платежей;
  • разбор примеров.

3.  Методы сценарного анализа и управления ликвидности.
Параметры сценарного моделирования:

  • основные сценарные параметры и способы их определения;
  • расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков:  кредитного и рыночного;
  • сценарная таблица ликвидности;
  • методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;
  • оценка заемной способности банка;
  • параметры прогнозирования сценария ликвидности;
  • методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности;
  • примеры расчетов;
  • внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.

Продолжительность семинара - 1 день

Стоимость обучения - 8200 рублей. НДС не облагается.

Стоимость для сотрудников региональных банков - 7400 рублей.

По окончании обучения ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.