ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

  1. Современные методы сценарного управления риском ликвидности в коммерческом банке. Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках.
    • Подходы к определению риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков. Риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска.
    • Понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов анализа риска ликвидности.
    • Коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности. Метод анализа чистого оттока.
  2. Метод платежных потоков как основа методологии сценарного моделирования ликвидности.
    • Обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке.
    • Метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков. Классификация потоков платежей.
    • Плановые и вероятные платежи. Построение таблиц потоков платежей. Виды и расчет платежной позиции по срокам. Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков.
    • Разбор примеров.
  3. Методы сценарного анализа и управления ликвидности. Параметры сценарного моделирования.
    • Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков:  кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.
    • Методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков  банка.
    • Оценка заемной способности банка.
    • Примеры расчетов.
    • Внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.
  4. Способы ограничения и контроля уровня риска ликвидности. Обзор способов ограничений и контроля риска ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности.
    • Методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности.

      Примеры расчетов.

    • Коэффициенты избытка/недостатка ликвидности. Методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков для альтернативных сценариев.
    • Планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.

Слушатели обеспечиваются подробными раздаточными материалами.

Стоимость участия составляет 299 у.е.

Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников семинара предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 651-92-09 (многоканальный), 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84

e-mail: registration@ ibdarb.ru