Краткая аннотация:
В связи с расширением кредитной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов, публикацией стандартов Базеля II, для банков особо актуальной становится задача формирования сбалансированной интегрированной системы управления кредитными рисками. Хотя в банках в той или иной мере уже функционируют отдельные элементы кредитного риск-менеджмента, они не объединены в единую систему управления рисками на базе интегрированной концепции и методологии.
Программа семинара охватывает новейшие организационные концепции риск-менеджмента на базе Базеля II, методы сценарного моделирования, анализа, оценки и интегрированного управления кредитным риском, методов оценки совокупного кредитного риска и его мониторинга, адаптированных под практику российских банков.

Цель семинара: ознакомление с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления кредитными рисками банка на консолидированной основе.

Целевая аудитория:

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях интегрированной системы риск-менеджмента;
  • руководители и ведущие специалисты кредитных подразделений, риск-подразделений, служб внутреннего контроля и аудита, информационных технологий;ul>
  • финансовые аналитики.

Содержание семинара
1. Принципы управления кредитными рисками:
  • объекты и источники кредитного риска; терминология; понятие оценки кредитного риска; организационные принципы системы управления и контроля кредитного риска; распределение функций и операций; стандарты Базеля и требования Банка России;
  • рейтинговые методы оценки заемщиков/контрагентов; методы определения кредитного рейтинга; внутренние IRB-системы, требования Базеля к адекватности; шкалы рейтингов (внутренние и внешние); критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга.
2. Методы оценки параметров оценки кредитных рисков:
  • понятие дефолта и его виды; оценка возможных потерь при дефолте; вероятность дефолта и ставка восстановления долга, LGD: парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российских банков.
3. Методы оценки риска кредитного договора:
    • перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга; примеры расчета.
    4. Методы портфельной оценки кредитного риска:
    • понятия индивидуальной и портфельной оценки кредитного риска; парадигмы и методы расчета ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелю корпоративных кредитов банка; примеры расчетов;
    • обзор моделей портфельной оценки кредитного риска (Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB, скоринговые системы); сводная оценка кредитного риска банка по всем портфелям кредитного риска; примеры расчетов; основные инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска.

    Семинар проводит преподаватель - консультант ММФБШ Бухтин Михаил Александрович
    Бухтин Михаил Александрович - к.э.н., член НП "Объединение контроллеров", главный редактор журнала "Управление финансовыми рисками", профессиональный консультант по риск-менеджменту. Директор банковского консалтинга аудиторско-консалтинговой компании "ЮНИКОН/МС Консультационная группа" (1998 - 2001 годах). Более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования в ряде московских банков.

    Стоимость обучения - 8 700 рублей. НДС не облагается.
    Стоимость для сотрудников региональных банков - 7 900 рублей.

    По окончании обучения ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат, принимаемый Банком России в качестве документа о повышении квалификации банковских специалистов.

    Оформление заявки на семинар ON-LINE на сайте организатора

    Программа этого семинара на сайте ММФБШ

    Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 51
    Телефон: (495) 943-93-54, 943-98-35
    E-mail: info@ifbsm.ru
    WWW: www.ifbsm.ru