20 января, воскресенье 13:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Доходность операции

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Доходность операции

    Всем привет. Чисто для себя сижу решаю задачи из украинской книгим Ходаковской. Вот дошел до этой и совсем не пойму, как её решать. Даже в условие въехать не могу...
    Вексель, до оплаты которого осталось 150 дней, учтен в банке по ставке 35% годовых при расчетном кол-ве дней на год - 360.
    Определить доходность операции учета по эффективной ставке простых процентов для расчетного кол-ва дней на год - 365.
    Думал оттолкнуться от этой формулы:
    Sp = (K*P*d/D)/100
    , но вроде ошибся.
    Заранее благодарен за любую помощь.
    Последний раз редактировалось economixer; 23.09.2010, 20:03.

  • #2
    Попробовал решить. Вот результат.
    Для начала находим цену.
    Для расчета цены используется следующая формула:
    Ц = 100 / (1 +Д / 100 * Т / 365), где
    Ц – цена;
    Д – доходность в % годовых;
    Т – срок обращения (определяется как разница между датой погашения и годовых;
    365 – количество дней в году.
    Ц = 100/(1+35/100*215/365)=82,6;
    Затем доходность.
    Для расчета доходности используется следующая формула:
    Д = (100 - Ц) / Ц * 365 / Т * 100, где
    Д – доходность в % годовых;
    Ц – цена;
    Т – срок обращения (определяется как разница между датой погашения и годовых;
    365 – количество дней в году.
    Д = (100-82,6)/82,6*365/215*100 = 0,00124.
    Что скажете? Правильно или нет? А то смущает меня такой маленький результат.
    Последний раз редактировалось economixer; 23.09.2010, 20:06.

    Комментарий


    • #3
      Неужели никто не подскажет?

      Комментарий


      • #4
        Все еще интересно

        Комментарий


        • #5
          UP Неужели нету знающих?

          Комментарий


          • #6
            economixer,
            Для человека Чисто для себя решающего задачки вы очень настойчивы.


            Для начала находим цену.
            Для расчета цены используется следующая формула:
            Ц = 100 / (1 +Д / 100 * Т / 365), где
            Ц – цена;
            Д – доходность в % годовых;
            Т – срок обращения (определяется как разница между датой погашения и годовых;
            365 – количество дней в году.
            Ц = 100/(1+35/100*215/365)=82,6;

            А почему Т=215? По условию же 150 дней до погашения осталось и база была в условии 360, а не 365.
            Соответственно, 100/(1+0,35/360*150)=87,27

            Затем доходность.
            Для расчета доходности используется следующая формула:
            Д = (100 - Ц) / Ц * 365 / Т * 100, где
            Д – доходность в % годовых;
            Ц – цена;
            Т – срок обращения (определяется как разница между датой погашения и годовых;
            365 – количество дней в году.
            Д = (100-82,6)/82,6*365/215*100 = 0,00124.

            Цена у нас поменялась, соответственно имеем
            (100-87,27)/87,27/150*365*100=35,495%

            Такой же результат можно получить и проще, ставку 35 умножить на 365 и разделить на 360. Отличия будут связаны с округлением цены векселя (реально она не 87,27, а 87,(27)).
            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

            Комментарий


            • #7
              Толномур, о, спасибо Реально для себя. Я вообще по другой специальности работаю)
              Спасибо за помощь. Понял свои глупые ошибки.

              Комментарий


              • #8
                Снова решил отвлечься и порешать задачки.
                Фонд взаимных вкладов обещает, что вложенная сумма утроится за квартал. Определить эффективную годовую ставку процентов при вложении средств в фонд на полгода.

                Решил так:
                При выплате простых процентов вклад в сумме А по истечении срока хранения составит: S=a*(1+n) , где п - число периодов начисления (кварталов). Тогда эффективная годовая ставка будет равна: x=((1+n)-1)*100%*(4/n)=400% - при любом сроке договора.
                При выплате сложных процентов и заключении договора на полгода:
                S=A*(1+(200/100)^2 = 9A
                Тогда эффективная годовая ставка равна: x=(9-1)*100%*2 = 1600%.
                Но меня терзают смутные сомнения в правильном подсчете с простыми процентами. Но других формул не знаю.
                Правильно ли я решил? Заранее благодарю

                Комментарий


                • #9
                  Я уверен, что кто-то более опытный знает.
                  Интересно разобраться ж.

                  Комментарий


                  • #10
                    economixer,
                    Если вас так интересуют финансовые расчеты, то рекомендую найти в сети книгу "Финансовая математика" Четыркина, она легко находится через любой поисковик. Там есть все формулы.
                    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Толномур Посмотреть сообщение
                      economixer,
                      Если вас так интересуют финансовые расчеты, то рекомендую найти в сети книгу "Финансовая математика" Четыркина, она легко находится через любой поисковик. Там есть все формулы.
                      Спасибо. Поищу.

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X