20 октября, суббота 07:47
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стресс-тестирование портфеля

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Стресс-тестирование портфеля

    Добрый день!
    Подскажите как Вы проводите стресс-тестирование портфеля ценных бумаг?

  • #2
    В системе управления портфелями GAMA есть модуль, в котором можно моделировать облигационный портфель. В этом модуле есть расчет таких показателей как:
    1. Стрессовая стоимость портфеля – стоимость портфеля, рассчитываемая по формуле приведенной стоимости при увеличении внутренней ставки дохода на значение, заданное пользователем в базисных пунктах;
    2. Стрессовое изменение стоимости портфеля – разность между стрессовой стоимостью портфеля и расчетной стоимостью;
    3. Анализ чувствительности к изменению доходности - содержит таблицу, демонстрирующую изменение теоретической стоимости портфеля в зависимости от изменения его доходности (внутренней ставки дохода) на заданную величину.
    4. Анализ на перспективу (Horizon Analysis) - позволяет производить оценку будущей стоимости и доходности портфеля облигаций на заданную дату...
    и т.д.
    С уважением,
    Дмитрий Роман
    DRoman@infostroy.ru

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X