27 ноября, пятница 03:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Рыночный риск 511-П

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Рыночный риск 511-П

    Коллеги, добрый день!

    Скажите пожалуйста, на Ваш взгляд, в какую категорию специального процентного риска (п.2.4., 511-П) можно классифицировать бумаги СургутНефтеГаза-П (привилегированные)?
    - с высоким риском?

    Благодарю!

  • #2
    Здравствуйте!

    Коллеги, кто-нибудь в курсе почему в формуле расчёта рыночного риска [РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР + ТР)] итоговая сумма по всем видам риска умножается на 12,5?
    Почему не на 10? Чем обосновывается использование значения 12,5?

    Благодарю!

    Комментарий


    • #3
      АК_Владимир, Для обеспечения последовательности при вычислении требований к капиталу по кредитным и рыночным рискам создается четкая числовая связь путем умножения оценки рыночного риска на 12,5 (то есть обратную величину минимального капитального показателя — 8 %)

      Комментарий


      • #4
        Коллеги, добрый день!

        Подскажите пожалуйста, если в учетной политике банка прописан порядок переоценки ценных бумаг в послед. день мес. либо при совершении операций с цен. бум., то в целях расчета РР на внутримесячные даты мы должны проводить ежедневную переоценку по текущ. котировкам? или все таки должны брать всегда баланс?

        Комментарий


        • #5
          ZyA
          Мы считаем с учётом ежедневной переоценки. В 511-П и написано, что РР считать с учётом переоценки.

          Комментарий

          Обработка...
          X