24 октября, суббота 20:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НКД по РЕПО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Добрый день.
    Scuss, в Приложеннии № 11 к Положению 205-П сказано:
    4.5.1. В соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка при совершении сделок купли-продажи с процентными (купонными) долговыми обязательствами в условиях сделки выделяется процентный (купонный) доход за время от начала процентного (купонного) периода до даты перехода прав на долговое обязательство, являющееся предметом сделки, включительно.
    4.5.3. Если по каким-либо причинам при заключении сделки накопленный процентный (купонный) доход не был указан отдельной позицией в ее условиях, кредитная организация обязана выделить его из цены приобретения/реализации долгового обязательства, исчислив в соответствии с пп. 4.5.1 и пп. 4.5.2 настоящего Порядка.

    С уважением.

    Комментарий


    • #32
      попробуй порыть Консультант и там найти
      разъяснения по гос бумагам, ЦБ все регламентирует и по ВЭБовкам и по ОФЗ, ГКо и т.п.

      Комментарий


      • #33
        Может быть кто-н просвятит. Недели две назад прикупили ОФЗ. Сейчас рассматриваем вариант РЕПО под ОФЗ.
        Вопрос: Контраген покупает ОФЗ по первой части сделки с дисконтом 3%. Ставка по договору 3,1%. Объясните неразумной в где чистая доходность зарыта.... Ведь контрагент получит еще и дополнительный доход за период держания ОФЗ в виде НКД, начисляемый в зависимости от выпуска от 6 до 10%....
        Или что-то не так?....

        Комментарий


        • #34
          Griiga
          а что именно смущает?

          Комментарий


          • #35
            Мне схема в целом непонятна.... Что от чего берется (в смысле дисконт от номинала или рыночной,как туда вписывается
            НКД, тот процент, что обещает контрагент он от какой суммы)...

            Комментарий

            Обработка...
            X