relative value trading

[slevin]

Господа,
Я только-что пришел на новое место (банк в НЙ) область - деривативы к ипотекам и процентным ставкам. Деск по этим продуктам здесь развит мало, часть моей работы заключается в построении инфраструктуры для relative value trading до того как я смогу начать торговать. Пока что, я обнаружил к своему ужасу что здесь нет базы данных с историческими данными и языка для статистического анализа этих данных. На прошлом месте у нас был создан (до моего прихода) некая умная система которая позволяла вытаскивать данные из базы данных, она понимала формулы, могла симулировать портфели и манипулировать данные. Я бы очень хотел построить такую-же штуку здесь и пытаюсь понять насколько это сложно, много-ли работы, какие есть инструменты, кого нанимать и так далее. Может кому-то приходилось создавать чего-то подобное?

PS. Модератор, если вы считаете что эта тема будет больше подходить в другом отделе, пожалуйста перенесите.

[-V-]

slevin - приветствую, уважаемый. Давно Вас не было видно.
Насколько я понял вопрос, речь идет о системах DataMining. Под эту задачу есть готовые продукты. Но к сожалению не могу подсказать какие именно - не знаю.

[slevin]

-V- - same to you
Скорее не дата-мининг а дата-флоу-анализ. В общем, нужен именно язык для манипуляции с данными по времени, простой но мощный. Например, вчера мне надо было посторить регрессию 2s5s10s vs 5s и 2s5s10s vs 2s10s а потом просимулировать регрессионные и ванильные портфели. На софте в предыдущем месте это бы заняло меньше минуты, пишешь (или из меню выбираешь, что немного дольше) в REGRESS(2*CMT5Y - CMT2Y - CMT10Y, CMT5Y), потом REGRESS(2*CMT5Y - CMT2Y - CMT10Y, CMT10Y - CMT2Y), система мне показывала графики и значения регрессий, потом пишешь RATERETURN(w1 * CMT5Y + w2 * (CMT2Y - CMT2Y) + wC), он строил мне график значений по времени. То есть вполне возможно на заднем плане может быть матлаб или что-то в таком духе, но язык который будет виден мне и другим людям на деске, а возможно и клиентам вне банка, должен быть простым и удобным. Может правильно привинтить матлаб или что-то подобное, а в нем уже написать упрощенные фунции манипуляции?

пс. мне выделили на это дело неплохой бюджет, только что получил емаил.

[-V-]

slevin , а как "предыдущий" софт назывался?

[slevin]

То что мы там использовали, разработали in house, к сожалению. Моя трейдерская постановка задачи примерно такая - вся "жизнь" в такой системе вертится вокруг рядов данных. Есть операции над самим рядом (i.e. lag, offset, moving average etc), есть операции/операторы которые создают новый ряд данных, они могут брать в качестве параметров либо другие ряды данных (i.e. C = A + B означает что каждая C[i] = A[i] + B[i]), либо параметры по созданию (i.e randomdata ) или извлечению ряда из базы данных( get "CMT2Y" ). Плюс, есть статистические операции которые берут ряды как параметры а возвращают какие цифирки (i.e. regress, correlate, ewma etc.).

У меня есть мысль сначала расписать синтакс и необходимые операции над данными так как они видятся мне а уже потом выбирать платформу и разработчиков.